Уровни Фибоначчи
Ну что хомячье, будем общаться с вами на тему великого ФИБО, aka Фибоначчи aka Золотое сечение.
Думаю, про золотое сечение слышало большинство из вас. Так вот, в основе золотого сечения лежит как раз-таки последовательность Фибоначчи. Но чтобы тебе, мой пушистый друже, было проще все это воспринимать, расскажу не только о числах, но и о самом знаменитом Фибоначчи.
Последовательность Фибоначчи — это элементы последовательности чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610… и до бесконечности. Первые два числа равны 0 и 1, а каждое последующее число равно сумме двух предыдущих.
Эта последовательность была обнаружена Леонардо Пизанским, (погоняло в узких кругах - Фибоначчи) в 1202 году. Так вот, данный авторитет любил участвовать в математических турнирах, где вывозил за свой базар на основе решения задач предложенных, к слову, самим же собой, ну и другим математическим блатным, а так же его, так сказать, соперником - придворным философом Фридрихом II Иоганом Палермским. Одной из задач была задача про размножение кроликов, которая и положила начало всемирно известной последовательности чисел (И нет, они не шутили про соитие и тому подобные пошлости, брось эти мысли немедленно, мы тут учится пытаемся вообще-то!).
Как ты уже понял – Фибоначчи был математиком, но кроме этого он был сыном (своего отца, шучу) торговца (ну по совместительству, конечно же, и его отцом) и так сложилось, что именно XII век был временем расцвета Пизы (Нет! Нет там ошибки! Пиза - это город, успокойся наконец). Пизанцы больше сотни лет отвоевывали Средиземное море у арабов. Вследствие чего в Европу ввозилось огромное количество восточных товаров, которые проходили через руки Фибоначчи. Наш герой так же знал арабский язык и вместе с ценными товарами вывозил с Востока интересующие его труды античных и индийских математиков. Все эти трактаты он читал в арабском переводе и позднее обобщил и издал в первом математическом труде называемым «книга Абака». Абак — это древнеримские счеты, остававшиеся и во времена Фибоначчи главным «компьютером».
Так, нас куда-то уже занесло не туда, так что вернемся к задаче.
В место, огороженное со всех сторон стеной, поместили пару кроликов, природа которых такова, что любая пара кроликов производит на свет другую пару каждый месяц, начиная со второго месяца своего существования. Сколько пар кроликов будет через год?
Для решения задачи Фибоначчи использовал последовательность чисел, которая была хорошо известна в древней Индии, где она применялась в метрических науках (просодии, другими словами — стихосложении). Образец длиной n может быть построен путём добавления S к образцу длиной n-1, либо L к образцу длиной n-2; и просодицисты показали, что число образцов длиною n является суммой двух предыдущих чисел в последовательности.
Таким образом было сложено:
1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 2 + 3 = 5 3 + 5 = 8 и т.д
В итоге получилось 377 пар кроликов.
В дальнейшем эту последовательность чисел начали называть последовательностью Фибоначчи.
Позднее Фибоначчи начал изучать эти цифры и нашел закономерность: при делении предыдущего числа из последовательности на последующее в каждом случае соотношение равняется 0,618. Очередная интересная закономерность — при делении любого члена последовательности на член (Даже не думай, в школе уже проходили через многочлены, шутка уже изжила себя) через один, получается число, которое приближено к 0,382. А если разделить член ряда на число через два, то получится значение, приближенное к 0,236.
Открыв эту закономерность, последовательность чисел Фибоначчи, различные ученые, начали находить практически во всем. При чем же здесь золотое сечение уже догадались? Визуальным воплощением последовательности Фибоначчи является золотая спираль — дуги окружностей, вписанные в квадраты. В основе этой фигуры лежит золотое сечение — идеальная пропорция отношения целого к части, равная 1.61803 или части к целому, равная 0.618. Такие же соотношение рядом стоящих чисел в последовательности Фибоначчи.
Золотое сечение встречается в природных формах (раковины улиток, листорасположение, форма спиралей галактик и так далее, в музыке, в архитектуре и строительстве, в математике.)
Уровни Фибоначчи в трейдинге
А теперь перейдем к самому важному – к графикам. Многие трейдеры и исследователи рынков строили разные теории и стратегии, основанные на последовательности Фибоначчи и сейчас существует множество инструментов, основанных на этой формуле. Наиболее популярный — это уровни (коррекция) Фибоначчи. Я хочу, чтобы ты своей пушистой головой уловил всю суть этих тонких чудесных линий, от которых цена постоянно отскакивает.
Это горизонтальные линии-уровни на графике, к которым цена постоянно возвращается. Линии выстроены согласно пропорции отношения части к целому и выглядят так: 0, 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.786, 1. Где целое – это отрезок от 0 до 1, пропорционально поделённый на части. Линия 0.236 определяет 23.6% длины отрезка, 0.382 — 38.3% и т.д.
• 0.382 (38.2%)
• 0.5 (50.0%)
• 0.618 (61.8%)
Промежуточные уровни:
• 0.236
• 0.764
Уровни расширения:
• (100%)
• 1.382 (138.2%)
• 1.618 (161.8%)
Использовать уровни Фибоначчи не трудно, достаточно найти начало и конец тренда (импульса) и растянуть сетку от минимума до максимума или наоборот, учитывая тени свечей.
Как видите – я растянул сетку от начала импульса до его конца, от минимума до максимума. Цена после бычьего импульса пошла на коррекцию и дошла до уровня 0.5 по Фибоначчи, откуда получила разворот. Основными уровнями для коррекции являются 0.5 и 0.618 по Фибоначчи. Таким образом данные уровни являются своеобразными уровнями поддержки, либо сопротивления.
Растянув сетку Фибоначчи на трендовое движение мы можем использовать уровни коррекции для открытия/наращивания позиций по тренду, если мы уверены в продолжении этого движения или же для логически обоснованного размещения стопа.
При нисходящем движении мы натягиваем сетку от максимального значения к минимальному:
В данном случае цена пришла на коррекцию к уровню 0.5 по Фибоначчи.
Если проанализировать график, то можно заметить, что уровни по Фибоначчи и правда отрабатывают, но вы должны понимать, что это лишь вспомогательный инструмент. Его используют в паре со свечными паттернами, волновой теорией Эллиота, техническим анализом и т.д. Так же уточню, что применять этот инструмент можно на любом таймфрейме.
Чтобы использовать данный инструмент на TradingView нужно выбрать на левой панели «Инструменты Ганна и Фибоначчи» и далее выбрать «Коррекция по Фибоначчи». В настройках, во вкладке «Стиль» инструмент можно настроить под свой вкус.
И вот, пройдя весь этот тернистый путь через Кроликов, Пизы и Члены, ты понимаешь, что такое закономерность Фибо и как данную закономерность можно использовать в трейдинге, на сколько она актуальна и полезна для тебя в тех случаях, когда ты не можешь найти или подтвердить свое сопротивление или же поддержку. Знаешь? После этого и хомяком-то тебя трудно называть, хомяки только на инстинктах работают, а ты уже знаешь информацию трейдера среднего уровня. Но главное, чтобы ты это все понимал и реализовывал на практике.