Гайд по неэффективностям: Арбитраж MEXC - DEX

Все наверняка хоть немного, но слышали о таком направлении в крипте, как арбитраж, давайте же разберем что это такое:

Арбитраж - это способ заработка на разнице цен одного и того же актива на разных биржах или рынках. В этой же статье мы разбираем арбитраж между активами представленными только на MEXC (централизованная биржа) и DEX (децентрализованная биржа).

Если сказать простыми словами, то мы будем зарабатывать на моментах, когда цена по одному и тому же токену между этими биржами будет отличаться (появляться спред) и с расчетом на то, что цены сравняются будем заходить в лонг/шорт позиции. С нахождением таких токенов и получением алертов о расхождение цен нам будем помогать специализированный бот, а нам же будет оставаться только провести анализ алерта и зайти в позицию.

ОСНОВНАЯ

Мы используем только MEXC при возникновении арбитражных ситуаций, то есть при возникновении спреда между MEXC и DEX просто Шортим/Лонгуем на MEXC, давайте разберём пошагово в кратком формате:

1. Нам приходит алерт в 23:10 о появлении спреда в 7.26% на токене AOP.

2. Мы открываем ссылки на DEX и MEXC, видим такую картину:

3. Видим, что цена на MEXC ниже DEX, при том на DEX достаточно немалая ликвидность. Заходим в лонг на MEXC и ждем сравнения, посматривая в это время на DEX (наблюдаем не идет ли ниже, в таком случае лучше успеть выйти в 0 - небольшой минус).

4. Фиксируем прибыль ;)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

Менее распространённая, но более оптимальная для крупных банков и только при ситуации когда цена на MEXC выше DEX - шорт на MEXC с покупкой токенов на DEX. То есть при получении алерта мы сперва встаем в Шорт позицию и сразу же покупаем на DEX токенов соизмеримо позиции на MEXC, тем самым фиксируя спред для себя.
Далее ждем пока цены сравняются и в момент сравнения продаем на DEX + закрываем позицию на MEXC.

Эта стратегия отработки спредов подходит в моменты когда лимиты на токенах хотя бы от 1к$, что бывает крайне редко, поэтому новичкам не советовали бы запариваться на начальных этапах с раскидыванием денег по сетям.

Анализ алертов проводить нужно достаточно быстро, у вас буквально должно выходить до 7-8 секунд между приходом алерта и входом в позицию. Со временем приловчитесь и выработаете какие критерии будут оптимальны именно для вашей стратегии. Давайте разберем пошагово:

1. Открываем алерт, смотрим на % спреда и цены + статусы депозит\вывод. В случае если вывод или депозит закрыты - скипаем алерт, на первых парах лучше так.

2. Далее сразу же открываем DEX и MEXC, проверяем цены, в случае если спред есть продолжаем изучать дальше.

3. Смотрим на ликвидность и на график на DEX, дополнительно проверяем фандинг.

3.1. По ликвидности я стараюсь заходить только от 300к$ в натив токене (bnb, eth, sol) / usdc-usdt.

3.2. Проверяем график, если покупка\продажа прошла фитилем и сразу откатилась на исходную, то можем закрывать этот алерт, таких ситуаций достаточно много и они не дают возможности заработать.

3.3. Фандинг - ставка финансирования, если она 1-2% или даже 0.5%, то уже лучше воздержаться от входа в позицию.

4. Принимаем решение и входим в позицию.

5. Когда уже в позиции - следим за дексом, если график нисходящий и идут продажи, а вы сидите в лонге (и наоборот) лучше ливнуть раньше сравнения цен в 0 / небольшой минус. Также следим за спотом, ссылка на него содержится в алерте.

6. Фиксируем прибыль по алерту о сравнение спреда, если не сделали этого раньше.

Это пожалуй самый примитивный пример отработки алерта, опять же, со временем каждый выработает "свои" критерии и будет им следовать.

• Используем нажатие колесика по ссылкам в боте для их открытия, так открываем в разы быстрее. Если используете telegram desktop, то просто используйте ctrl + лкм.
• Открытие и закрытие сделок только лимитными ордерами. Это правда важно, если будете использовать маркет, то вас просто будет размазывать по стакану на малоликвидных токенах и ваша точка входа/выхода будет в 3-5% от той, которую вы видите на графике.
• Определитесь сразу с каким плечом вы будете торговать и выставьте одно для всех пар.

Насчет плеча советую использовать 5x и изолированную маржу в первое время. Пример зачем нужно плечо:

У вас есть $100, а вы используете плечо х5, то сможете открыть сделку на $500. Прибыль и убытки считаются от полной суммы позиции, а не только от ваших $100. Но хоть мы и себя ограничиваем в потерях на 100$, мы ещё и сужаем % движения для нашей ликвидации, на примере 5-го плеча наша ликвидация будет при 20% движении против нашей позиции (на 20% вверх при шорте или же 20% вниз при лонге).

Насчет маржи, на MEXC представлено 2 вида — изолированная и кросс.

Изолированная - рискуешь только средствами, которые выделил на сделку.

Кросс - риск распределен на весь баланс что есть на фьючерсном счете, то бишь и плечо при кросс марже не важно какое вы будете юзать. Главное сумма самой позиции и её соотношение к usdt на балансе фьючей.

• Смотреть за справедливой ценой.

Главное - начать, дальше с каждой новой прибыльной/убыточной сделкой вы будете понимать механику и набивать руку. Давайте разберем пошагово ваши шаги:

1. Прочитать этот гайд и задать возникшие вопросы, в топик "Вопрос|Ответ".

2. Создать аккаунт на бирже MEXC, пройти расширенный kyc (подтверждение личности).

3. Закинуть Usdt на аккаунт, на первые попытки хватит 100-150$.

4. Перевести Usdt на фьючерсный счет, выставить тип маржи и плечо (показал выше).

5. Открыть бота / включить на нем уведомления и ждать алертов.

6. В первое время открывать алерты по инструкции выше и просто смотреть на поведение цены, возможно заходить на 5-10$ и просто на просто наблюдать за тем как ходит график.

7. Пробовать торговать ситуации.