Необычная идея по спреду на золото

Я уже писал что через Финам торгую спреды на газ и нефть. Там основная идея в том что цены к экспирации становятся одинаковыми и фиксируется прибыль по спреду.

Но по золоту спред работает по-другому. Дело в том что здесь в американском фьючерсе должна закладываться комиссия за хранение физического золота в размере $24 на 1 фьючерс. Т.е. американский фьючерс должен к экспирации быть дороже московского на $24. Вот это контанго в $24 и можно заработать. Образуется это контанго постепенно и волатильно (т.е. его можно торговать в течении дня или недели например). Но в экспирации должна быть примерно $24 разница в спреде.

Спред между амер. и мосбирж. фьючерсами я сделал в trading view и отметил точки когда я входил и выходил.

Я взял в лонг 1 американский фьючерс и зашортил 100 фьючей мосбиржи. изначально когда я заходил спред $3-4, а когда выходил то спред был $22. Таким образом прибыль составила 100*(22-4)≈$1800. ГО для такого спреда надо примерно 3,5млн.руб. доходность по сделке оч хорошая получилась.