Ликвидность

Ликвидность представляет собой открытый интерес покупателей и продавцов на рынке. Во время торговли трейдеры создают ликвидность, открывая позиции, выставляя отложенные ордера.

Ликвидность – это деньги, она определяется стоп-лоссами. Умный капитал всегда находится в поисках ликвидности с целью заполнения своих ордеров на покупку или продажу.

Как правило зоной скопления стоп-лоссов выступают уровни поддержки и сопротивления из технического анализа. Но нужно учитывать что розничные трейдеры это лишь малый процент средств от общего оборота на рынке. Большие пулы ликвидности создаются хэдж-фондами, банками - но менее крупными: внебиржевой розничный сектор, банки нижнего уровня, инвестиционные банки, страховые фонды и т.д.

Любое движение на рынке происходит, либо для заполнения ценовых неэффективностей, либо за счет ликвидности - именно она является причиной формирования структуры рынка и манипуляций.

Крупный игрок использует ликвидность для набора своих позиций в обратном направлении от ее снятия за счет срабатывания стоп-лоссов трейдеров или для распределения своих позиций.

Виды ликвидности:

Как искать Buy Stops Liquidity?

ВЫШЕ КАЖДОГО МАКСИМУМА есть стопы на покупку!

Наибольшее скопление ордеров будет за значимыми максимумами, на них нужно ориентироваться в первую очередь. К примеру: за обычным максимумом на 5-ти минутке будет гораздо меньше стоп-лоссов, нежели за максимумом на 5-ти минутке который является нашей структурной точкой. Так же и по нарастающей. Чем старше ТФ, тем больше ликвидности за его максимумами. Чем больше раз мы отскакивали от максимума, тем большее количество ликвидности (Стоп-лоссов) успело скопиться за ним!

Виды BSL

• PMH – Previous Month High - Максимум предыдущего месяца
• PWH - Previous Week High - Максимум предыдущей недели
• PDH - Previous Day High - Максимум предыдущего дня
• Old High - Старый максимум
• HOD - High Of Day - Максимум дня
• EQH - Equal Highs - Равные максимумы
• Нисходящие трендовые (Сжатая, компрессионная, трендовая ликвидность. Называют по разному)

EQH - Одно из наиболее больших скоплений ликвидности, так как в техническом анализе бытует мнение "Чем больше раз мы отскочили от определенного уровня, тем сильнее этот уровень". Соответственно трейдеры охотно ставят за данными уровнями свои стоп-лоссы, создавая большой пул ликвидности. (Соответственно чем старше Таймфрейм тем больше ликвидности за уровнем)

Как искать Sell Stops Liquidity?

НИЖЕ КАЖДОГО МИНИМУМА есть стопы на продажу! Наибольшее скопление ордеров будет за значимыми минимума, на них нужно ориентироваться в первую очередь. Все те же правила что и для BSL, только зеркально.

Виды SSL

• PML - Previous Month Low - Минимум предыдущего месяца
• PWL - Previous Week Low - Минимум предыдущей недели
• PDL - Previous Day Low - Минимум предыдущего дня
• Old Low - Старый минимум
• LOD - Low Of Day - Минимум дня
• EQL - Equal Lows - Равные минимумы
• Восходящие трендовые (Сжатая, компрессионная, трендовая ликвидность)

EQL - Одно из наиболее больших скоплений ликвидности, так как в техническом анализе бытует мнение "Чем больше раз мы отскочили от определенного уровня, тем сильнее этот уровень". Соответственно трейдеры охотно ставят за данными уровнями свои стоп-лоссы, создавая большой пул ликвидности. (Соответственно чем старше Таймфрейм тем больше ликвидности за уровнем)

Важно: уровни EQH/EQL для SM(Smart Money) трейдеров выступают как тейк-профит. Если EQH или EQL сформирован против рыночной структуры, то нужно дождаться его снятия (пробития данного уровня) и затем искать вход в позицию исключительно через подтверждение (bos) в сторону направления рыночной структуры.

Compression (компрессия, сжатие) - это вид ликвидности, созданный за счет формирования коррекционного движения к определенному POI (Зона интереса). При развороте цены от POI мы наблюдаем агрессивное движение за счет отсутствия сопротивления для цены.

Схематичный пример:

Пример на графике: