Л

ЕКЦИЯ. ТОРГОВЛЯ ФИКСИРОВАННОЙ СУММОЙ.

SharkSail888

Лекция №12: "Методы управления капиталом: Торговля фиксированной суммой"

Управление капиталом – основная дисциплина. Подразумевает разумное использование средств с целью заработать при этом имея стратегию, ограничивающую убытки и защищающую прибыли.

Оглавление:

🦈Общие понятия.
🦈9 правил.
🦈Заключение и анализ статистических данных моей торговли в период с 01.08.2022 до 18.08.2023.
🦈Итоги публичной торговли за 382 дня.
🦈Вопрос/ответ.
🦈Рекомендация.

🦈Общие понятия.

Важность тщательного управления капиталом на финансовых рынках не может быть недооценена, особенно для начинающих трейдеров. Одним из наиболее эффективных подходов в этом контексте является торговля фиксированной суммой.

Торговля фиксированной суммой – это метод, при котором трейдер использует постоянную сумму капитала для каждой сделки, независимо от изменений в общем объеме его депозита. Этот подход управления капиталом позволяет контролировать риск и поддерживать стабильность в торговле, что, в свою очередь, помогает минимизировать потенциальные убытки.

Преимущество торговли фиксированной суммой заключается в простоте и прозрачности. Начинающему трейдеру необходимо сосредоточиться на сохранении капитала и достижении стабильных результатов, а не на максимизации прибыли. Этот подход обеспечивает возможность для обучения и принятия обоснованных решений о торговле без излишнего риска.

Со временем, когда трейдер становится более опытным и комфортно чувствует себя на рынке, он может начать искать более сложные и гибкие методы управления капиталом и рисками, чтобы увеличить свою прибыльность.

Однако перед тем, как стремиться к увеличению прибыли, крайне важно освоить навыки управления рисками и провести точные расчеты потенциальных убытков. Это поможет трейдеру сохранить депозит и разработать стратегии, которые максимизируют прибыль и минимизируют убытки.

В заключение, простые правила управления капиталом, такие как торговля фиксированной суммой, могут играть важную роль в создании прибыльной стратегии торговли. Эти методы помогают обеспечить стабильность и снизить риск, что является ключевым для долгосрочного успеха на финансовых рынках.

🦈9 правил.

Лекция: "Управление капиталом: примеры и основные принципы"

Определение абсолютного и относительного капитала: Представим, что депозит трейдера составляет 10,000 долларов - это называется абсолютным капиталом. Для каждой отдельной сделки(покупки/продажи) трейдер выделяет 1,000 долларов, что является относительным капиталом.

Абсолютный капитал = 10,000 долларов

Относительный капитал = 1,000 долларов

Расчет риска: риск на весь депозит составляет 1,000 долларов, что равно 10%. Соответственно, относительный риск не должен превышать 3% от относительного капитала, то есть 30 долларов. Это составляет 0.3% от общего депозита, что обеспечивает значительный запас прочности.
Разделение депозита: Депозит в 10,000 долларов разделяется на 10 частей, при этом максимальное количество одновременно открытых сделок не должно превышать 9. Оставшаяся тысяча долларов является обеспечением сделок и не участвует в торговле, чтобы сохранить стабильный размер входа в сделки даже при возникновении убытков.
Определение потенциальной прибыли: После определения риска на сделку, трейдер должен уделить внимание потенциальной прибыли. Целевой уровень прибыли должен превышать размер риска в 3 раза.
Управление риском в динамике: В процессе движения инструмента, трейдер может сокращать свой риск в соотношении 1/3 к прибыли.
Пример:
Риск на сделку =3%
Потенциальная прибыль = 9%

Если актив от точки входа в сделку проходит расстояние +3%, то риск можно уменьшить с 3% до 1%.

Анализ проигрышных сделок: Если серия сделок оказывается убыточной, следует уменьшить риск на сделку или провести анализ ошибок, чтобы определить причины, возможно при каких-то обстоятельств его придется увеличить.
Разумное распределение капитала: Не стоит распределять весь депозит на сделки. Если трейдер ошибочно определил направление рынка, все сделки могут оказаться убыточными.
Оценка эффективности стратегии: После определенного периода торговли с использованием данного метода управления капиталом, трейдер должен провести анализ своей торговой деятельности и выявить, какие стратегии оказались прибыльными, а какие - нет.
Рост относительного капитала: После подведения итогов и определения эффективности стратегий, трейдер может начать увеличивать относительный капитал на сделку. Также, каждая заработанная 1000 долларов позволит увеличить количество открытых сделок, тем самым увеличивая потенциал для прибыли.

В заключение, следует отметить, что управление капиталом - это не просто вопрос чисел и процентов, это важный аспект, влияющий на долгосрочную прибыльность и устойчивость торгового портфеля. Каждый трейдер должен разработать и строго следовать своей системе управления рисками, чтобы сохранить свой капитал и увеличить свою прибыльность.

🦈Заключение и анализ статистических данных моей торговли в период с 01.08.2022 до 18.08.2023.

Специфический метод управления финансами, такой как торговля фиксированной суммой, обеспечивает солидную основу для точного расчета прибыльности или убыточности Вашей торговой стратегии. Эти показатели служат зеркалом для оценки качества ваших торговых решений. Если наблюдается серия убыточных сделок, это является сигналом для приостановки торговли и проведения анализа возникших ошибок.

Сбор и анализ статистических данных за каждый конкретный период времени представляет собой ценный инструмент для оптимизации Вашей торговой стратегии. Это позволит вам определить неэффективные стратегии, которые следует исключить из практики торговли.

Важно понимать, что устранение убыточных сделок автоматически повышает показатель прибыльности. Управление финансами - это не только вопрос максимизации прибыли, но и вопрос снижения убытков. Путем систематического анализа и корректировки своей торговой стратегии Вы можете значительно улучшить свои финансовые результаты в долгосрочной перспективе.

🦈Итоги публичной торговли за 382 дня.

🦈Ссылка на статистику<=КЛИК

🦈Вопрос/ответ.

Как рассчитать на сколько денег заходить в сделку?

Для того, чтобы рассчитать сумму входа нужно определить ликвидность этих активов. Когда ликвидность активов определена их можно собрать в список и определить для них относительный капитал на сделку.(Лекция ликвидность доступна в #FIXPREMIUM

2. Что делать с списком активов?

Список может поделить на 3 группы - высоколиквидные, среднеликвидные и низколиквидные. Для каждой группы выделяется отдельный абсолютный капитал.

Пример:

На высоколиквидные активы на сделку выделяется 1,000$ - покупая по маркету(рынку) цена актива от такой суммы в 1,000$ не изменится, так как лимитные ордера на продажу имеют гораздо больший объем.

На низколиквидном стоит обратить внимание на стакан заявок. Если лимитные ордера в среднем составляют 50-200$ то покупка по маркету(рынку) на 1,000$ не разумна, так как толкает цену вверх и Ваша точка входа будет выше. Тем самым делая Вашу сделку менее безопасной. Поэтому при выборе низколиквидных пар ВАЖНО учитывать цены, при которых будет не только открываться сделка, но и закрываться - для того, чтобы не толкнуть цену вниз и не получить больший убыток.

3. Стоит ли увеличивать размер позиции на сделку или увеличивать количество сделок?

При условии, что Вы торговали долгую дистанцию в плюс и заработали денег, стоит увеличить количество торгуемых инструментов, а не количество денег, выделяемых на сделку. Увеличение размера позиции повлечет и увеличение потерь не в % соотношении так как риск не меняется, а в $ соотношении заработанную прибыль при серии проигрышей быстро потеряете.

4. Цель/задача торговли такой стратегией управления деньгами?

Цель - стабильный доход за выбранный период, который каждый для себя определяет сам будь это 3 дня или неделя или месяц.

Задача - уменьшить количество отрицательных сделок и определиться с прибыльной стратегией.

🦈Рекомендация.

Ваши решения покупать или продавать актив и сколькими деньгами рисковать - только ВАШИ решения, даже если на эти решения повлияли новости, друзья или плохая погода. Работайте с простой математикой и не проецируйте свои желания на график.