СТРАТЕГИЯ И АЛГО

Оглавление:

Определение восходящего тренда
Анализ последней коррекции и условия смены тренда
Важность понимания структуры смены восходящего тренда
Пример с реальной акцией: позитивные новости и смена тренда
Вопросы и ответы
Практическое домашнее задание
Глоссарий

1.Определение восходящего тренда.

Прежде чем обсудить признаки изменения тренда, я хотел бы задать несколько вопросов и максимально подробно на них ответить. Ответы на эти вопросы должны помочь понять процессы, происходящие вне графика, который представляет собой только отображение сделок купли и продажи.

Вопрос №1: Какие внешние факторы указывают на возможную смену тренда?

Ответ:

Потенциальная смена восходящего тренда может быть предложена, когда в масс-медиа наблюдается значительный приток положительной информации. Возникают многочисленные псевдо эксперты, информацию о которых можно обнаружить в интернете, включая тот факт, что они на самом деле не являются экспертами. Появляются псевдо трейдеры, рекламирующие свои доходы и демонстрирующие высокую прибыльность. Знакомые и друзья, далекие от финансовых рынков, начинают интересоваться этой сферой или вкладывают в нее средства. Количество поисковых запросов в Google на тему биткоина, биржи и заработка на фьючерсах значительно увеличивается.

Вопрос №2: Почему нужно оценивать социальные настроения?

Ответ:

Оценка социальных настроений позволяет определить уровень жадности и интереса масс. Эта информация может стать первым сигналом для того, чтобы задуматься о защите прибыли, покинуть рынок или перейти в режим наблюдения.

Вопрос №3: Зачем допускать на рынок "толпу"?

Ответ:

"Толпа" является движущей силой процессов на растущем рынке и топливом для падающего. Практически каждый актив или группа активов должны участвовать в фазе роста. Позволяя "толпе" заработать, именно положительные эмоции и результаты выигрыша порождают жадность.

В лекции "Основы" указано, что на рынке существуют два типа участников - покупатели и продавцы. Оба типа делятся на лимитных и рыночных участников. Лимитные контролируют движение цен, в то время как рыночные формируют это движение. Таким образом, социум представляет собой большой организм. Когда люди массово вступают на рынок, им предоставляется возможность приобрести актив по любой цене в момент выхода актива из накопления - на этапе накачки новостями. Люди хвастаются своим успехом в заработке легких денег (на фазе роста), тем самым поднимая себя на пьедестал и порождая желание легкого заработка у других людей. Жадность и эйфория являются инструментами накачки рынка.

Приобретя актив за 1000 долларов и продав его за 2000, неопытный участник рынка не остановится на этом, так как он знает, что заработать можно, купив дешевле и продав дороже. Однако, если цена продолжает расти после фиксации прибыли, он снова входит на рынок. Следующая сделка уже будет на 2000 долларов, и, как следствие, будет сильнее влиять на цену. Несложно предположить, что будет с последующими заявками и так далее до тех пор, пока рынок не начнет демонстрировать неадекватную волатильность в обе стороны. Желание компенсировать упущенную прибыль или сожаление о том, что в первых сделках позиция была небольшая, заставляют обычного участника рынка идти на более рискованные сделки. Даже если у игрока возникает вторая возможность выйти из рынка с прибылью или без потерь, он на этом не остановится из-за отсутствия понимания процессов. Мало кто задает себе вопрос - какие факторы повлияли на то, что он стал участником биржевой торговли, почему он смог заработать или не смог сохранить свои средства.

Заключение: график представляет собой отражение настроений участников рынка, а именно сделок купли и продажи. Каждый, кто приобрел актив, по определению становится продавцом. С увеличением числа продавцов, количество необходимого ресурса для фиксации прибыли растет пропорционально. Более быстрый и беспрепятственный рост цены свидетельствует о низкой плотности лимитных заявок на продажу. Это означает, что крупные игроки фиксируют прибыль на рынке с помощью встречных ордеров. Большее количество пассивных продавцов на рынке приводит к более сильному падению актива.

Таким образом, важно осознавать, что график является инструментом для анализа настроений участников рынка и их действий, а не абсолютной истиной. Успешный трейдинг требует пристального внимания к внешним факторам и социальным настроениям, а также к позициям других участников рынка, чтобы сделать обоснованные выводы и принимать верные решения.

В лекции "Тренды и фазы рынка" говорится, что тренды определяются линиями. Восходящий тренд определяется линией поддержки, проводимой через минимумы, в то время как нисходящий тренд определяется линией сопротивления, проводимой через максимумы. Для проведения линии тренда нам требуются две точки: первая является точкой отсчета (минимальным или максимальным значением), вторая - точкой коррекции к тренду.

В лекции "Правило построения уровней" описан принцип построения уровней. Уровни строятся по экстремумам, так как именно в этих точках проявляется активность лимитных игроков. Эти точки играют ключевую роль в ограничении цены. Ограничение роста или падения актива необходимо для формирования позиций длинной или короткой стороны, значения которых важны. Благодаря визуализации всех сделок на графике, можно определить определенные признаки, которые указывают на потенциальную точку смены тренда. Однако это не является универсальным решением, поскольку должны выполняться определенные условия последовательно.

2.Анализ последней коррекции и условия смены тренда.

Условия смены восходящего тренда можно систематизировать следующим образом:

Возвращение цены актива в коррекционный канал, образованный последней коррекцией.
Закрепление цены в коррекционном канале с понижающимися минимумами и максимумами.
Пробой нижней границы коррекционного канала и закрепление или ретест цены на уровне сопротивления, превращенного в поддержку.
Дополнительное условие: пробой восходящей трендовой линии. Это условие может быть выполнено в любой момент и служит усилением предположения о начале смены тренда.

Принимая во внимание все вышеуказанные условия, трейдеры могут определить, когда вероятность смены восходящего тренда возрастает, что позволяет им принимать обоснованные решения о входе или выходе из позиций.

Изучение последней коррекции и выполнение условий смены тренда

На графике представлен восходящий тренд с моментумом. Пунктирные линии обозначают коррекции, обусловленные точками остановки (ОСТ) движения и технического отката (ТО). Стоит отметить, что после пробития каждого уровня остановки и перехода, цена не возвращалась в коррекционный канал, и первое условие смены тренда не выполнялось.

На графике уровни остановки (61844) и технического отката (50427) обозначают последнюю коррекцию. После прорыва уровня 61844 произошел перехай, но затем цена вернулась в коррекционный канал, выполнив первое условие смены тренда. Затем наблюдался пробой восходящей трендовой линии. После этого цена направилась к уровню технического отката (50427) и пробила его, соответствуя ситуации №4. Отметим, что после прорыва технического отката цена вернулась обратно в канал, не выполнив третье условие. Затем произошел ретест восходящей трендовой линии и закрепление цены в канале, выполнив второе условие. Впоследствии, цена снова начала снижаться к уровню технического отката (50427) и пробила его, выполнив третье условие. Таким образом, с учетом выполнения всех условий, потенциальной точкой входа в шорт является уровень 50427.

Мы видим непрерывное снижение цены на 40% за 4 дня. Отметим, что после прорыва технического отката, цена вернулась обратно в коррекционный канал, не выполнив третье условие. Затем произошел ретест восходящей трендовой линии и закрепление цены в канале, выполнив второе условие. Впоследствии, цена снова начала снижаться к уровню технического отката (50427) и пробила его, выполнив третье условие. Учитывая выполнение всех условий, потенциальной точкой входа в шорт является уровень 50427.

На графике представлен локальный восходящий тренд. Пунктирными линиями обозначены коррекции, сформированные на основе точек остановки (ОСТ) движения и технического отката (ТО). Важно отметить, что после формирования первой коррекции цена продолжила свое восходящее движение. После формирования новой точки остановки (52780), цена направилась к верхней границе коррекционного канала (42316) и пробила его, выполнив первое условие смены тренда. Тем не менее, цена не смогла закрепиться в коррекционном канале и совершила ретест восходящей трендовой линии. Затем цена двинулась вверх, формируя новую коррекцию.

На графике последняя коррекция обозначена уровнями остановки (67000) и технического отката (60150). После пробоя уровня 67000 произошел перехай, однако цена вернулась в коррекционный канал, выполнив первое условие смены тренда. Затем цена установилась в коррекционном канале и начала снижение к уровню технического отката 60150, что соответствует второму условию.

После пробоя уровня поддержки цена закрепилась ниже 60150 и совершила ретест, выполняя третье условие смены тренда. Все необходимые условия для изменения тренда были соблюдены. Отметим, что после выхода цены из коррекционного канала она начала снижаться к локальной восходящей трендовой линии. Снижение длилось 16 дней и составило 13%. Локальная восходящая трендовая линия была пробита с первой попытки.

После выхода из коррекционного канала и пробития локальной восходящей трендовой линии, цена на текущий момент снизилась на 67%. Данный спад актива продолжается уже 301 день.

Заключение: точное определение коррекции предоставляет важное понимание направления тренда и ценового уровня, с которого потенциально возможна смена тренда.

3.Важность понимания структуры смены восходящего тренда.

Понимание структуры смены восходящего тренда играет ключевую роль в успешном трейдинге, поскольку позволяет трейдерам принимать обоснованные решения при анализе рынка и определении оптимальных точек входа и выхода из позиций. Основываясь на предыдущих 11 сообщениях, можно систематизировать важность понимания смены тренда следующим образом:

Идентификация трендов и фаз рынка: Восходящие и нисходящие тренды определяются по линиям поддержки и сопротивления, проводимым по минимумам и максимумам соответственно. Определение тренда осуществляется на основе последовательных повышающихся или понижающихся экстремумов.
Правило построения уровней: Уровни определяются по экстремумам, которые играют важную роль в сдерживании цены и позволяют определить точку смены тренда.
Анализ коррекций: Пунктирными линиями на графике обозначаются коррекции, образованные точками остановки (ОСТ) и технического отката (ТО). Оценка динамики коррекций помогает определить моменты смены тренда.
Определение условий смены тренда: Условия смены тренда включают пробой уровней остановки и технического отката, а также их последующее ретестирование. Выполнение всех условий свидетельствует о возможной смене тренда.
Анализ ценовых движений после смены тренда: Наблюдение за снижением или ростом актива после смены тренда позволяет оценить степень изменения рыночной динамики.
Практическое применение: Понимание структуры смены восходящего тренда дает трейдерам возможность выбрать оптимальные точки входа в позиции (шорт или лонг) и управлять рисками.

Вывод: Правильное понимание структуры смены восходящего тренда и коррекций дает важное основание для анализа рынка, определения направления тренда и потенциальных точек смены тренда, что является ключевым фактором успеха в

4.Пример с реальной акцией: позитивные новости и смена тренда.

Важность применения фундаментального анализа заключается в том, что он позволяет трейдерам оценивать не только технические аспекты рынка, но и влияние фундаментальных факторов, таких как новости, экономические показатели и финансовые результаты компаний. Фундаментальный анализ дополняет технический, предоставляя трейдерам полнее понимание рыночной динамики и реагирования на важные события.

Пример на реальной акции, когда позитивные новости совпадают со сменой тренда, можно привести на примере акций Tesla, Inc. (TSLA) в январе 2021 года.

6 января 2021 года компания Tesla объявила о достижении своей годовой цели по производству и доставке автомобилей, что является позитивной новостью. Однако, после достижения глобального уровня ~$884 8 января 2021 года, акции начали снижаться. Восходящий тренд был сломлен, и акции перешли в нисходящий тренд, продолжавшийся до конца января, когда акции достигли уровня ~$780.

Этот пример демонстрирует, что даже при наличии позитивных новостей, акции могут изменить свое направление и перейти в нисходящий тренд из-за различных факторов, таких как изменение настроений инвесторов, переоценка активов или другие макроэкономические обстоятельства. Важность применения фундаментального анализа заключается в учете таких факторов и возможности адаптироваться к меняющимся условиям рынка, чтобы принимать более осознанные и эффективные решения при торговле акциями.

5.Вопросы и ответы.

Вопрос: Как определить восходящий тренд на графике?

Ответ: Восходящий тренд можно определить по последовательно повышающимся экстремумам, то есть точкам максимумов и минимумов, а также по восходящей трендовой линии, проведенной через эти экстремумы.

Вопрос: Каковы основные принципы построения уровней поддержки и сопротивления?

Ответ: Уровни поддержки и сопротивления строятся по экстремумам, где показал себя лимитный игрок. Эти точки являются важными для сдерживания цены и определения потенциальных точек разворота тренда.

Вопрос: Каковы ключевые особенности восходящего и нисходящего тренда?

Ответ: Восходящий тренд характеризуется последовательно повышающимися экстремумами и опорными уровнями, проведенными по минимумам. Нисходящий тренд характеризуется последовательно понижающимися экстремумами и линиями сопротивления, проведенными по максимумам.

Вопрос: Как определить момент смены тренда на графике?

Ответ: Момент смены тренда можно определить, когда цена пробивает ключевые уровни поддержки или сопротивления и выполняет ряд условий, таких как закрепление цены в новом коррекционном канале, пробой и ретест трендовой линии.

Вопрос: Какова важность понимания структуры смены восходящего тренда?

Ответ: Понимание структуры смены восходящего тренда позволяет трейдерам определить потенциальные точки разворота рынка, адаптировать свои торговые стратегии и своевременно реагировать на изменения в рыночной динамике.

Вопрос: Какова роль фундаментального анализа в определении трендов и коррекций на рынке?

Ответ: Фундаментальный анализ дополняет технический анализ, предоставляя трейдерам полнее понимание рыночной динамики и реагирования на важные события, такие как новости, эк

ономические данные и корпоративные отчеты. Фундаментальный анализ может объяснить неожиданные изменения в тренде, которые не могут быть объяснены только техническим анализом.

Вопрос: Приведите пример реальной акции, где позитивные новости сопровождались снижением цены актива и сменой тренда.

Ответ: Один из таких примеров - акции компании Apple в сентябре 2012 года. Несмотря на успешный запуск iPhone 5 и позитивные новости о продажах, акции компании начали снижаться, отразив опасения инвесторов о возможных проблемах с поставками и конкуренции. Это привело к разрыву восходящего тренда и переходу в нисходящий тренд.

Вопрос: Какие основные условия должны быть выполнены для смены восходящего тренда на нисходящий?

Ответ: Основные условия включают пробой уровня поддержки, закрепление цены в новом коррекционном канале, пробой и ретест трендовой линии, а также устойчивое снижение цены.

Вопрос: Что такое "перехай" и как он связан со сменой тренда?

Ответ: Перехай - это когда цена пробивает ключевой уровень, но затем возвращается в предыдущий диапазон. Это может свидетельствовать о том, что рынок еще не готов к смене тренда и требует дополнительного подтверждения.

Вопрос: Как определить потенциальные точки входа в шорт?

Ответ: Потенциальные точки входа в шорт могут быть определены после выполнения всех условий смены тренда, таких как пробой уровней поддержки и трендовой линии, а также закрепление цены под этими уровнями.

Вопрос: Какова важность понимания коррекции для определения направления тренда и ценовых уровней?

Ответ: Правильное определение коррекции дает трейдерам важное понимание о направлении тренда и ценовых уровнях, от которых потенциально может произойти разворот или смена тренда. Это помогает в принятии более обоснованных решений о входе и выходе

из сделок, а также в адаптации торговых стратегий в соответствии с текущей рыночной динамикой.

Вопрос: Как использовать локальные восходящие трендовые линии для определения смены тренда?

Ответ: Локальные восходящие трендовые линии могут служить вспомогательными инструментами для определения смены тренда. Если цена пробивает локальную восходящую трендовую линию и закрепляется под ней, это может указывать на возможную смену тренда или начало коррекции.

Вопрос: Как фундаментальный анализ может помочь в определении смены тренда, даже если технические показатели указывают на продолжение текущего тренда?

Ответ: Фундаментальный анализ может выявить факторы, которые влияют на рынок, но не всегда отражаются в технических показателях, такие как экономические данные, корпоративные отчеты, глобальные события и новости. Эти факторы могут оказывать сильное влияние на рыночное поведение и вызывать неожиданные изменения в тренде. Использование фундаментального анализа в сочетании с техническим анализом позволяет трейдерам получать более полное представление о рыночной динамике и принимать более обоснованные решения.

6.Практическое домашнее задание.

Домашнее практическое задание для закрепления знаний и навыков, основанных на 16 сообщениях, состоит из следующих шагов:

Выберите три акции из разных отраслей на фондовом рынке, которые вам интересны для анализа.
Определите текущие тренды для каждой акции, используя технический анализ. Определите уровни поддержки, сопротивления, точки остановки и технического отката для каждой акции.
Исследуйте фундаментальные показатели каждой акции, такие как финансовые отчеты, новости и экономические данные. Оцените, как эти факторы могут повлиять на текущий тренд акции.
Используя полученные данные, определите, есть ли вероятность смены тренда для каждой акции. Оцените, какие условия необходимо выполнить для смены тренда и определите потенциальные точки входа в шорт или лонг позиции.
Составьте план действий для каждой акции на основе вашего анализа. Учтите различные сценарии, которые могут возникнуть в зависимости от рыночной динамики и фундаментальных факторов.
Мониторинг: Наблюдайте за изменениями в трендах и рыночной динамике для каждой акции в течение двух недель. Записывайте наблюдения и выводы, основываясь на анализе и плане действий. Оцените эффективность вашего анализа и плана действий.
По окончании двухнедельного периода наблюдения, проведите анализ полученных результатов. Определите, какие методы и подходы были наиболее успешными и какие аспекты анализа нуждаются в улучшении.
Напишите краткий отчет о вашем опыте, включая результаты, выводы и рекомендации для улучшения анализа и стратегии торговли в будущем.

Это домашнее задание поможет закрепить полученные знания и навыки, а также даст возможность применить их на практике для анализа реальных акций и развития торговых стратегий.

7.Глоссарий.

Восходящий тренд (упорядоченный рост) - Тренд, при котором рыночная цена акции или индекса растет на протяжении определенного временного периода.
Экстремумы - Точки максимума и минимума на графике цены, которые определяют уровни поддержки и сопротивления.
Свечи (японские свечи) - Графический инструмент для представления изменений цены акции или индекса в течение определенного временного периода.
Линейный график - График, который представляет только цену закрытия и показывает направление тренда.
Моментум - Скорость изменения цены в определенный момент времени.
Точки остановки (ОСТ) - Уровни, на которых движение цены акции останавливается перед коррекцией или изменением тренда.
Технический откат (ТО) - Уровень, на котором цена акции может откатиться после достижения точки остановки.
Коррекция - Временное изменение цены акции в направлении, противоположном основному тренду.
Ретест - Повторное касание уровня поддержки или сопротивления после первоначального пробоя.
Фундаментальный анализ - Анализ финансовых показателей, экономических данных и других важных информационных источников для определения стоимости акции и прогнозирования ее движения на рынке.
Финансовые отчеты - Официальные документы, содержащие информацию о финансовом состоянии и деятельности компании.
Экономические данные - Статистическая информация, связанная с экономической деятельностью, такая как уровень безработицы, инфляция, ВВП и т. д.
Лонг позиция - Покупка акций с ожиданием их роста в цене.
Шорт позиция - Продажа акций, которые инвестор не владеет, с ожиданием их падения в цене, чтобы купить их обратно по более низкой цене.
Уровни поддержки и сопротивления - Горизонтальные линии на графике, которые представляют уровни, на которых цена акции имеет трудности с продвижением вверх (сопротивление) или вниз (поддержка).

Глобальный уровень - Уровень поддержки или сопротивления, который оказывает значительное влияние на движение цены акции в более широком временном периоде.
Локальный уровень - Уровень поддержки или сопротивления, который оказывает влияние на движение цены акции в относительно коротком временном периоде.
Коррекционный канал - Диапазон, в пределах которого цена акции движется во время коррекции.
Трендовая линия - Линия, проведенная на графике, которая связывает экстремумы и показывает направление тренда.
Смена тренда - Момент, когда основное движение цены акции меняется с восходящего на нисходящий или наоборот.
Условия смены тренда - Набор условий, которые должны быть выполнены, чтобы определить смену тренда.
Потенциальная точка входа - Уровень, на котором инвестор может открыть позицию (лонг или шорт) с целью извлечения прибыли на основе анализа тренда и коррекций.
Реальная акция - Финансовый инструмент, представляющий долю собственности в компании и дающий право на получение доли прибыли и голосование на собраниях акционеров.
Новости - Информация о событиях, происходящих внутри компании или на рынке, которая может оказывать влияние на цену акций.
Восходящий тренд - Тренд, при котором рыночная цена акции или индекса растет на протяжении определенного временного периода.
Нисходящий тренд - Тренд, при котором рыночная цена акции или индекса снижается на протяжении определенного временного периода.