Эллиот. Основа. Часть №1. Циклы

Приветствую всех любителей трейдинга! Сегодня мы поговорим о волновом анализе рынка, стратегии, которая, безусловно, может значительно повлиять на наши торговые результаты! Волновой анализ - это не просто набор инструментов, а детальное расследование рыночного поведения. Имея это подробное описание, мы получаем богатство информации о текущем состоянии рынка и его возможном будущем пути.

Ключевая ценность волнового принципа заключается в том, что он предоставляет контекст для анализа рынка. Этот контекст направляет ваш взгляд и позволяет понимать общую картину, выделяя потенциальные перспективы. Иногда точность волнового анализа в предсказании изменений направления просто поражает.

За несколько лет я несколько раз перечитал книгу о волновом анализе Эллиота и давно наблюдаю за трейдерами, применяющими эту стратегию. Решил глубоко погрузиться в эту тему и буду рад вашим комментариям и советам по изучению этой стратегии. В моих статьях фокус будет исключительно на технической стороне вопроса с примерами того, как это работает и, возможно, не работает!

Основная цель этой работы - улучшить навыки анализа рынка и совершенствовать торговую стратегию!

P.S. Некоторые формулировки и изображения я буду заимствовать из книги, чтобы не тратить время на перерисовку, но обязательно добавлю свои краткие пояснения. Весь собранный материал будет выжимкой и практической частью его применения. В последующих статьях также будут представлены различные метрики (графики) от трейдеров со всего мира, демонстрирующие эффективность или неэффективность данной торговой стратегии.

"ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Согласно волновому принципу, каждое рыночное решение продуцируется значимой информацией и одновременно продуцирует значимую информацию. Каждая сделка, будучи результатом, вплетается в ткань рынка и, становясь известной инвесторам, присоединяется к цепи причин поведения других людей. Этот цикл с обратной связью направляется социальной природой человека, приобретая определенные формы. Поскольку такие формы повторяются, они имеют предсказательную ценность. Иногда кажется, что рынок отражает внешние условия и события, бывают же моменты, когда он не имеет никакого отношения к тому, что большинство людей считает причинными связями. У рынка свои собственные законы. Он не приводится в движение линейной причинно-следственной связью, к которой каждый приучен повседневным жизненным опытом. Не новости управляют ценами. И рынок — не цикличная ритмическая машина, какой он кажется некоторым. Его движение отражает повторяемость форм, которая не зависит от предполагаемых причинных событий, а также не связана жестко с какой- либо периодичностью.
Движение рынка имеет волнообразный характер. Волны — это модель направленного движения. Точнее сказать, волна является той моделью, которая возникает естественно; мы попытаемся показать это в данной главе."

Идея волнового анализа Эллиота основана на предположении о том, что ценовая динамика на финансовых рынках подчиняется закономерным циклам, которые могут быть выражены в виде волн. Это включает в себя как основные трендовые волны, так и коррекционные движения в определенном порядке. Вот несколько ключевых аспектов идеи волнового анализа и его связь с цикличностью:

1. Волны как естественное движение рынка:
• Согласно принципам Эллиота, рынок развивается в виде серии восходящих и нисходящих волн. Это предположение основывается на идее, что участники рынка реагируют на изменяющиеся факторы и информацию, формируя определенные циклические движения.
2. Цикличность волны:
• Волновой анализ подчеркивает идею цикличности в движении цен. Например, пятиволновая структура, предложенная Эллиотом, представляет собой циклическое повторение основных движений восходящего тренда. Эта структура вновь и вновь повторяется на разных временных интервалах.
3. Фрактальная природа волн:
• Одна из интересных особенностей волнового анализа — фрактальность. Это означает, что одни и те же принципы волн можно наблюдать как на более длительных временных горизонтах, так и на более коротких. Например, волны 1-5 пятиволновой структуры могут представлять собой аналогичную структуру, наблюдаемую на более крупном графике.
4. Цикличность Фибоначчи:
• Волновой анализ часто комбинируется с уровнями Фибоначчи для определения возможных точек разворота или завершения волн. Это основано на представлении, что циклические движения рынка могут соответствовать определенным пропорциям Фибоначчи.
5. Учет времени и цены:
• Волновой анализ не только обращает внимание на ценовые изменения, но и учитывает временные аспекты. Например, третья волна в пятиволновой структуре часто считается наиболее сильной и длительной.
6. Циклы как инструмент анализа:
• Анализ цикличности волн помогает трейдерам выявлять потенциальные точки входа и выхода из позиций, основываясь на идее повторяющихся циклов.
  

Основной принцип нечетных и четных волн в волновом анализе Эллиота. В рамках пятиволновой структуры, которая является частью основных принципов Эллиота, можно выделить следующее:

1. Нечетные волны (1, 3, 5): Являются движущими волнами в направлении основного тренда. Обычно, они представляют собой сильные восходящие (в случае восходящего тренда) или нисходящие (в случае нисходящего тренда) движения.
2. Четные волны (2, 4): Представляют собой коррекционные волны, которые двигаются в обратном направлении к основному тренду. Эти волны обычно характеризуются откатами и коррекциями ценовых движений.

Таким образом, последовательность волн в пятиволновой структуре выглядит следующим образом: 1 (движущаяся вверх), 2 (коррекция вниз), 3 (движущаяся вверх), 4 (коррекция вниз) и 5 (движущаяся вверх).

Четные волны в волновом анализе Эллиота (2 и 4) представляют собой коррекционные движения в направлении, противоположном основному тренду. Структура четных волн часто описывается трехволновым паттерном ABC:

1. Волна A (откат): Первая часть четной волны, представляющая откат цен в направлении, противоположном основному тренду. Волна A обычно формируется после завершения нечетной волны.
2. Волна B (откат в обратном направлении): Вторая часть структуры ABC. Волна B является коррекцией цен в направлении основного тренда, но не должна превышать начальную точку волны A.
3. Волна C (окончательная коррекция): Третья часть четной волны, представляющая собой окончательное движение цен в направлении, противоположном основному тренду. Волна C часто бывает сильной и имеет потенциал достичь новых минимумов (в случае восходящего тренда) или новых максимумов (в случае нисходящего тренда).

Построение

Пятиволновая структура (восходящие волны):

• Волна 1: Начало нового восходящего движения.
• Волна 2: Откат вниз, но не ниже начала волны 1.
• Волна 3: Сильное восходящее движение.
• Волна 4: Коррекция вниз, но не ниже конца волны 2.
• Волна 5: Завершение восходящего движения.

Трехволновая структура (нисходящие волны):

• Волна A: Начало нового нисходящего движения.
• Волна B: Откат вверх, но не выше начала волны A.
• Волна C: Сильное нисходящее движение.

Коррекционные волны:

• A, B, C: Коррекция против главного направления тренда.

Степень волны: обозначение и классификация

Степень волн в волновом анализе Эллиота играет ключевую роль в их классификации и понимании. Все волны могут быть классифицированы в соответствии с их относительными размерами и положением относительно других волн. Эллиотт разработал систему из девяти степеней, от самой меньшей до самой большой.

1. Большой суперцикл
2. Суперцикл
3. Цикл
4. Первичная
5. Промежуточная
6. Малая
7. Минутная
8. Мельчайшая
9. Наимельчайшая

Структура волн выстроена иерархически: циклы включают первичные волны, которые в свою очередь делятся на промежуточные, и так далее. Важно отметить, что степень волны определяется не только её размером, но и формой, зависящей от ценового и временного аспектов.

Для обозначения волн используется система римских и арабских цифр, а также букв. Например, большие степени волн могут быть обозначены тремя наборами римских цифр, а более мелкие - тремя наборами арабских цифр.

Важно заметить, что точное определение степени волны не всегда возможно, особенно для подволн, образующих начало новой волны. Однако для успешного прогнозирования относительная степень часто оказывается более важной, чем точное её определение. Последующее развитие событий часто помогает более точно определить степень волны.

На Tradingview в инструменте волны Эллиота технические обозначения отображаться так же как и в книге.

Каждая волна выполняет либо действующую, либо противодействующую функцию. Действующая волна продолжает движение волны большей степени, в то время как противодействующая волна прерывает его. Это определяется относительной направленностью волны. Действующие волны обозначаются нечетными цифрами и буквами (1, 3, 5, а, с), противодействующие - четными (2, 4, b).

Все противодействующие волны развиваются коррективно. Некоторые действующие волны подразделяются на пять подволн, но некоторые развиваются по коррективной схеме, подразделяясь на три волны или их вариацию.

Вариации основной темы:

Реальность рынка не всегда соответствует идеальным конструкциям волн. Волновой принцип допускает вариативность, и Эллиотт детально описал множество специфических вариаций. Каждая модель имеет определенные необходимые условия и тенденции. Правила и нормы, разработанные Эллиоттом, помогают идентифицировать волны.

Глубокое понимание вариаций и деталей волнового принципа важно для правильной идентификации и прогнозирования рыночных движений. Главы 2 и 4(книга) содержат подробные указания, как правильно интерпретировать волны. Если технические детали кажутся сложными, читателям предлагается просмотреть следующий параграф и перейти к главе 3.

Краткое изложение дополнительных технических аспектов:

Понимание волнового принципа включает в себя знание не только основных концепций, но и дополнительных технических аспектов, таких как вариации и детали волн. Главы 2 и 4 содержат обширные материалы по тому, как правильно интерпретировать и использовать эти аспекты. Если читатель не стремится глубоко погружаться в технические детали, можно перейти к главе 3 для более общего понимания волнового принципа.

Статья по волновому анализу Эллиота: Изучение Гранд Суперцикла и Анализ Трендов в Биткоине

Ссылка на торговую идею от 04.02.2024 Клик

Первые шаги и наблюдения, начиная с анализа Гранд Суперцикла на рынке биткоина.

1. Выявление максимумов и минимумов: Начав с базовых знаний, я обратил внимание на текущую цену биткоина - $69000 за 1 BTC. Опираясь на убеждение, что это не максимум, я принял решение строить Гранд Суперцикл, используя обозначения из книги Эллиотта.

2. Анализ трендов и цикличности: В данной статье я сосредотачиваюсь на разборе графика, опираясь на тренды и цикличность. Важно учитывать продолжительность дней каждого тренда, поскольку именно они формируют максимумы и минимумы волн. Это позволит мне приобрести опыт в построении волн и коррекций.

3. Продолжение цикла: С уверенностью заявляю, что цена $69000 за биткойн точно не является максимумом, и это свидетельствует о продолжении текущего цикла. Результаты моего анализа будут представлены в последующих статьях и торговых идеях, где я более детально разберу каждый тренд и движение цены.

График линейный 1 ден тф! За отсчет взята точка самого минимума 2$ 21.11.2011

На графике отображены зоны фиолетовым цветом - високосный год. От конца до следующего високосного года 1096 дней.
Даты високосных годов:

01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2024 - 31.12.2024

Расчет от каждого окончания високосного года до максимума:
31.12.2012 - 30.11.2013 (334д)
31.12.2016 - 17.12.2017 (351д)
31.12.2020 - 10.11.2021 (314д)
31.12.2024 - 30.11.20?? (???)

Расчет от каждого окончания високосного года до минимума:
31.12.2012 - 14.01.2015 (744д)
31.12.2016 - 15.12.2018 (714д)
31.12.2020 - 21.11.2022 (690д)
31.12.2024 - 30.11.20?? (???)

Расчет от каждого максимума до минимума:
30.11.2013 - 14.01.2015 (410д)
17.12.2017 - 15.12.2018 (363д)
10.11.2021 - 21.11.2022 (376д)

Расчет от каждого минимума до максимума:
21.11.2011 - 30.11.2013 (744д)
14.01.2015 - 17.12.2017(741д)
15.12.2018 - 10.11.2021 (1068д)
21.11.2022 - ??.??.???? (???)

Расчет от каждого максимума до максимума:
30.11.2013 - 17.12.2017 (1478д)
17.12.2017 - 10.11.2021 (1424д)
10.11.2021 - ??.??.???? (????)

Расчет от каждого минимума до минимума:
21.11.2011 - 14.01.2015 (1150д)
14.01.2015 - 15.12.2018 (1431д)
15.12.2018 - 21.11.2022 (1437д)
21.11.2022 - ??.??.???? (????)

С нетерпением жду ваших комментариев и помощи в изучении волнового анализа. Давайте вместе исследовать таинственный мир рынка и улучшать наши торговые стратегии!

P.S. Структура и обозначения волн в данной статье основаны на принципах волнового анализа Эллиотта и могут быть изменены в зависимости от дальнейших наблюдений.

Эллиот. Основа. Часть №2 Фибоначчи Эллиот. Основа. Часть №3 Гранд + Супер + Цикл. Начало истории Эллиот. Основа. Часть №4 Дивергенция и моментум Эллиот. Основа. Часть №5 Принципы альтернативных сценариев

Эллиот. Восходящий Тренд. Цикл 2011 - 2013 (Часть №6) Эллиот. Нисходящей тренд. Цикл 2013 - 2015 (Часть №7) Эллиот. Восходящий Тренд. Цикл 2015 - 2017 (Часть №8) Эллиот. Нисходящей тренд. Цикл 2017 - 2018 (Часть №9) Эллиот. Восходящий Тренд. Цикл 2018 - 2021 (Часть №10) Эллиот. Нисходящей тренд. Цикл 2021 - 2022 (Часть №11)

Дополнительные статьи которые будут формироваться по ходу описания графика Bitcoin начиная от 2011 года.

Эллиот. Основа .Большой суперцикл Эллиот. Основа .Суперцикл Эллиот. Основа .Цикл Эллиот. Основа .Первичная Эллиот. Основа .Промежуточная Эллиот. Основа .Малая Эллиот. Основа .Минутная Эллиот. Основа .Мельчайшая Эллиот. Основа .Наимельчайшая