Алгоритм Ложный Пробой

Определение:
Ложный пробой – это сценарий торговли, при котором цена актива преодолевает определенный уровень (поддержку или сопротивление), но затем быстро возвращается обратно.

Причины возникновения:

• Временные колебания рынка.
• Влияние больших игроков на рынке.
• Выпуск важных новостей.

Последствия:
Может привести к контртрендовым сделкам, а также стать ловушкой для трейдеров, основывающих решения исключительно на пробое уровня.

Рисунок №1: Визуализация коррекционного канала и ложных пробоев

На данном графике представлен коррекционный канал, обозначенный точками остановки движения (ОСТ) и техническим откатом (ТО). Желтыми эллипсами отмечены ложные пробои (ЛП), которые подтверждают наличие как лимитных, так и рыночных игроков в пределах коррекционного канала. Обратите внимание, что ложные пробои сформировали новые максимумы и минимумы, обозначенные пунктирными линиями. Эти уровни являются абсолютными максимумами и минимумами актива до того, как цена пробила их с помощью новых ложных пробоев (синие эллипсы).

Такое поведение цены может свидетельствовать о том, что рынок активно реагирует на уровни поддержки и сопротивления, а ложные пробои позволяют игрокам накапливать позиции и высаживать тех, кто следует за трендом. Эти события могут быть ключевыми моментами для принятия решений о торговле.

Эта стратегия предполагает торговлю против текущего тренда, как на микро (локальном), так и на макро (глобальном) уровнях. Она включает идентификацию и использование ложных пробоев для входа в позицию против течения текущего тренда.

• Пробой уровней поддержки и сопротивления: могут сигнализировать о смене тренда или предоставить возможность для прибыльных сделок.

Существуют определенные признаки, указывающие на возможность пробоя:

• Отсутствие импульсного движения после пробоя уровня: Если цена актива не продолжает двигаться в направлении пробоя с достаточной силой или моментумом, это может указывать на потенциальный ложный пробой.
• Возвращение цены актива обратно в диапазон, из которого произошел пробой: Это дополнительное подтверждение ложного пробоя, поскольку в случае истинного пробоя цена актива обычно остается вне предыдущего диапазона.

Ложный пробой уровня "хвостом" свечи — это торговая ситуация, при которой цена актива кратковременно пробивает определенный уровень, однако закрывается внутри его границ. Этот сценарий может быть индикатором быстрого накопления позиций и формирования новых максимумов или минимумов, особенно если свечи, участвующие в пробое, имеют "необычный" (паранормальный) характер.

• На восходящем тренде, если тело красной (медвежьей) свечи больше тела зеленой (бычьей) свечи, это может служить сильным сигналом на потенциальный разворот тренда.
• На нисходящем тренде схема ложного пробоя будет обратной. Если зеленая свеча имеет большее тело, чем предшествующая красная, это может указывать на вступление агрессивного покупателя, сигнализируя о возможном развороте тренда вверх.

Ложный пробой уровня с закреплением цены представляет собой ситуацию на рынке, когда происходит значительное накопление позиций, при этом формируются новые максимумы или минимумы, и обе свечи, участвующие в этом процессе, имеют необычный (паранормальный) характер.

• На восходящем тренде, если тело красной (медвежьей) свечи будет больше тела зеленой (бычьей) свечи, это может служить сильным сигналом на потенциальный разворот тренда.
• На нисходящем тренде схема ложного пробоя будет обратной. Если зеленая свеча имеет большее тело, чем предшествующая красная, это может указывать на вступление агрессивного покупателя, сигнализируя о возможном развороте тренда вверх.

Сценарий ложного пробоя уровня с подтверждениями в трейдинге связан с реализацией позиции на максимумах — это подразумевает продажу активов обычными участниками рынка, при стремлении рынка достичь новых высот.

• На восходящем тренде, если закрытия красных (медвежьих) свечей происходят ниже уровня предыдущих закрытий, это может служить сигналом о том, что актив готов к снижению и возможному развороту тренда.
• На нисходящем тренде схема ложного пробоя с подтверждениями будет обратной. Здесь ключевым является анализ закрытий зеленых (бычьих) свечей. Если закрытия зеленых свечей будут выше предыдущих, это может указывать на готовность актива к росту и потенциальному развороту тренда.

"Памп" в торговле криптовалютами или активами часто описывается как резкое и быстрое повышение цены актива, вызванное всплеском интереса со стороны участников рынка. Это внезапное и драматическое увеличение цены может привести к быстрому формированию новых максимумов, не давая возможности стабильно сформировать уровни сопротивления.

Ключевые моменты при анализе такой ситуации:

• Формирование новых максимумов: Во время пампа актив может быстро достигнуть новых максимумов. Это обусловлено внезапным спросом, который превышает предложение.
• Отсутствие ясно определенных уровней сопротивления: Поскольку цена актива быстро и значительно повышается, возможность формирования стабильных уровней сопротивления ограничена.
• Формирование уровней поддержки: Вероятно, формируется уровень поддержки на основе минимумов последующих свечей, после достижения нового максимума. Этот уровень можно рассматривать как потенциальную область для входа в позицию или установки стоп-лосса.
• Пробой поддержки как индикатор разворота тренда: Поскольку уровень сопротивления не был четко определен, разворот тренда может быть идентифицирован по пробою уровня поддержки. Это может указывать на затухание интереса к активу и начало коррекции или реверса.

"Невидимый ложный пробой":

В ситуации с пампом и быстрым ростом актива формирование стабильного уровня сопротивления может быть ограничено. Это приводит к ситуации, которую можно назвать "невидимым ложным пробоем".

"Невидимый ложный пробой" - это концепция, при которой уровень сопротивления не был четко определен из-за резкого и быстрого роста актива. Вместо этого уровень поддержки формируется по минимуму обратной свечи после достижения нового максимума. Пробой этого уровня поддержки не будет считаться пробойной моделью в классическом понимании, поскольку он не подтверждает существующий тренд, а скорее сигнализирует о его возможном развороте.

Понимание и идентификация "невидимых ложных пробоев" может помочь трейдерам лучше адаптироваться к динамике рынка во время пампов и минимизировать свои потенциальные риски.

Торговля в канале:

• Основана на торговле внутри определенного диапазона или канала, с отскоком от верхней и нижней границ канала.

Торговля на разворотах трендов:

• Включает торговлю против текущего тренда, с использованием ложных пробоев для входа в позицию против течения текущего тренда.

1. Определение горизонтального уровня: На графике обозначен горизонтальный уровень сопротивления (100 единиц), который представляет собой максимум зеленой свечи.
2. Установка отложенной(триггер) заявки на продажу: Триггер заявка на продажу размещается ниже уровня сопротивления (99.6), чтобы зафиксировать возможный ложный пробой. Также устанавливается "будильник" на уровне отложенной заявки.

На данном графике показано выполнение защиты сделки и открытие стоп-лосс ордера.

1. Стоп-лосс ордер розового цвета: Этот ордер устанавливается выше максимума свечи, которая вернула цену под уровень сопротивления. Он помогает ограничить потенциальные потери до 1-2% от стоимости актива.
2. Стоп-лосс ордер синего цвета: Этот ордер устанавливается выше максимума свечи, которая пробила уровень. Если максимум пробойной свечи находится на достаточном расстоянии (3-4%), то используется этот тип стоп-лосс ордера.

1. Определение уровня по максимуму свечи: На графике показано определение ключевого уровня по максимуму зеленой свечи (100 единиц). Этот уровень подтверждается последующими касаниями.
2. Установка отложенного ордера на продажу: триггерная заявка на продажу размещается на уровне, превышающем исходный на 0.4%. Это позволяет зафиксировать возможный ложный пробой.

Установка стоп-лосса: Стоп-лосс ордер розового цвета устанавливается за уровнем сопротивления, чтобы ограничить потенциальные убытки. Если цена возвращается в область сопротивления, сделка автоматически закрывается.

Такие схемы торговли ложным пробоем помогают трейдерам уловить возможности на рынке и эффективно защищать свои сделки.

Ложные пробои - это события на финансовых рынках, когда цена пробивает уровень поддержки или сопротивления, а затем возвращается обратно за этот уровень. Это явление связано с концепцией поддержки и сопротивления, а также с тем, как трейдеры реагируют на эти уровни.

Когда цена пробивает уровень, но затем возвращается обратно, это может свидетельствовать о недостаточной силе у трейдеров, пытающихся поддержать изменение цены. Правильная интерпретация этих событий может принести значительную прибыль. Например, ложный пробой уровня поддержки может указывать на то, что тренд все еще на стороне покупателей, что создает хороший момент для входа в позицию на покупку.

Однако важно понимать, что ничто не гарантирует прибыль в торговле. Ложные пробои могут быть хорошим индикатором, но не всегда они ведут к успешной сделке. Поэтому важно использовать адекватный риск-менеджмент и принимать решения, основанные на общем контексте рынка.

Поскольку рынки имеют тенденцию двигаться в трендах, ложные пробои могут сигнализировать о возможном развороте тренда. Это делает их ценным инструментом для трейдеров, которые могут использовать эту информацию для открытия прибыльных сделок.

Для успешного распознавания ложных пробоев требуется глубокое понимание технического анализа и внимательное наблюдение за изменениями на рынке. Важные аспекты включают в себя общую картину рынка, определение уровней поддержки и сопротивления, а также управление рисками.

Торговля на основе ложных пробоев может быть прибыльной стратегией, но требует практики, терпения и постоянного обучения.

1.  Ложный пробой (False Breakout): Ситуация на рынке, когда цена актива пробивает ключевой уровень поддержки или сопротивления, но затем возвращается обратно, указывая на возможность изменения текущего тренда.

2. Сопротивление (Resistance): Уровень, при котором цена актива испытывает давление со стороны продавцов, что может привести к остановке или развороту восходящего тренда.

3. Поддержка (Support): Уровень, при котором цена актива испытывает давление со стороны покупателей, что может привести к остановке или развороту нисходящего тренда.

4. Стоп-лосс ордер (Stop-Loss Order): Тип ордера, позволяющий трейдеру заранее определить уровень убытков, при котором сделка должна быть автоматически закрыта для предотвращения дальнейших потерь.

5. Памп (Pump): Неадекватное увеличение стоимости актива за короткий промежуток времени, часто вызванное манипуляциями на рынке.

6. Свеча (Candle): Графическое изображение изменения цены актива за определенный период времени в техническом анализе, представляющее информацию о минимальной, максимальной, открывающей и закрывающей цене.

7. Тренд (Trend): Направление движения рынка в определенный период времени.

8. Пробой (Breakout): Ситуация, когда цена актива пробивает ключевой уровень поддержки или сопротивления и продолжает движение в этом направлении.

9. Невидимый ложный пробой (Invisible False Breakout): Ситуация, когда актив сильно растет, формирует новый уровень поддержки, который затем пробивается, указывая на разворот тренда, даже если предыдущий уровень сопротивления не был достигнут.

10. Отложенная заявка (Pending Order): Тип ордера, который трейдер оставляет в торговой системе и который будет исполнен только при достижении определенной цены.