ОСНОВА. ПОКАЗАТЕЛЬ ВОЛАТИЛЬНОСТИ. ATR.

Показатель волатильности, также известный как ATR (Average True Range), представляет собой индикатор, который измеряет изменчивость цен на финансовых рынках. Он используется для определения степени колебания цен от их среднего или обычного значения в течение определенного периода времени.

Волатильность является важным показателем для торговли, так как она помогает определить потенциальную прибыль и риск, связанный с инвестициями. Стандартное отклонение цены часто используется в качестве меры волатильности. В целом, чем больше колебания или изменения цены, тем выше волатильность.

ATR является ключевым индикатором для успешной торговли, поскольку он позволяет определить потенциальную прибыль и адекватно управлять рисками.

Формула для расчёта показателя волатильности (ATR) включает следующие шаги:

1. Определение максимальной (High) и минимальной (Low) цены за определенный период времени.
2. Вычитание минимальной цены из максимальной цены: High - Low = ATR.

Этот расчетный ATR используется для оценки волатильности, что позволяет трейдерам принимать более обоснованные решения относительно своих инвестиций.

На рисунке №1 иллюстрированы две свечи: одна зеленого цвета, символизирующая рост цены актива, и другая красного цвета, символизирующая падение цены. Максимальное значение (High) зеленой свечи равно 120 единицам, в то время как минимальное значение (Low) составляет 95 единиц. Используя формулу для вычисления индекса волатильности ATR (Average True Range), мы вычисляем разницу между High и Low, что равно 120 - 95 = 25 единицам.

Следующая свеча на графике, красного цвета, имеет максимальное значение 115 единиц и минимальное значение 100 единиц. Применяя аналогичную формулу расчета ATR, мы получаем 115 - 100 = 15 единиц.

Далее, чтобы определить средний показатель волатильности за два дня, мы суммируем значения ATR обеих свечей и делим полученное значение на количество дней. В данном случае, это равно (25 + 15) / 2 = 20 единиц.

Таким образом, среднее значение волатильности за два рассматриваемых дня составляет 20 единиц. Этот показатель указывает на среднюю степень изменчивости цены актива за определенный период времени и играет ключевую роль в оценке риска и возможной прибыли при проведении торговых операций.

Показатель волатильности, в частности ATR (Average True Range), является одним из наиболее полезных показателей в торговле по нескольким причинам:

1. Оценка риска: Волатильность олицетворяет неопределенность на рынке. Чем выше волатильность, тем больше риск, связанный с торговлей. Используя ATR, трейдеры могут оценивать риск и принимать решения на основе своей индивидуальной аппетитности к риску.
2. Управление стоп-лоссами: ATR помогает определить оптимальный уровень стоп-лосса для ограничения потенциальных потерь. Таким образом, трейдеры могут управлять рисками и защищать свой капитал.
3. Входные и выходные точки: Понимание волатильности позволяет определить наиболее благоприятные моменты для входа и выхода из позиций. Волатильность может указывать на возможные развороты тренда или продолжение движения, что полезно для определения оптимальных стратегий торговли.
4. Размер позиции: ATR также может быть использован для определения размера позиции в соответствии с уровнем риска. Благодаря этому трейдеры могут сбалансировать свои инвестиции и избегать чрезмерной концентрации риска.
5. Адаптивность: ATR адаптируется к изменяющимся рыночным условиям, что позволяет трейдерам всегда быть в курсе текущей волатильности и принимать соответствующие решения.

Без использования показателя ATR или аналогичного индикатора волатильности прибыльная торговля становится значительно сложнее. Волатильность играет ключевую роль в управлении рисками, определении оптимальных точек входа и выхода, а также размере позиций. Не учитывая волатильность, трейдеры могут столкнуться с повышенными рисками и упустить возможности для максимизации прибыли.

Технический ATR (Average True Range) является индикатором волатильности, который измеряет разницу между уровнями поддержки и сопротивления. Это позволяет определить шаг канала, в котором находится цена актива. Используя технический ATR, трейдеры могут оценить потенциал движения инструмента в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Технический ATR имеет свойства глобальности, локальности,, что делает его полезным инструментом для анализа рынка. Вот основные аспекты работы технического ATR:

1. Глобальность: Технический ATR учитывает общую картину рынка и охватывает широкий спектр уровней поддержки и сопротивления.
2. Локальность: Данный индикатор также анализирует местные уровни поддержки и сопротивления, которые могут быть важными для краткосрочных и среднесрочных торговых стратегий.

Рисунок №3 демонстрирует глобальные уровни и тренды цены актива. Важно отметить, что при первом значительном росте актива на 441%, формируется глобальный уровень сопротивления. Затем цена актива изменяет свою динамику на нисходящую и достигает глобального уровня поддержки. От этого уровня цена актива поворачивает вверх и вновь растет на 441% вплоть до глобального уровня сопротивления.

Особое внимание следует уделить пересечению трендовых линий ценой актива. Это наблюдение помогает более точно определить направление движения цены между глобальными уровнями.

После пробития глобального уровня сопротивления цена актива формирует новые максимумы, и глобальный показатель ATR меняется, сокращаясь до 199%.

Вывод из представленного анализа следующий: показав на графике глобальные трендовые линии и уровни, вы сможете с большой точностью определить глобальный ATR актива и потенциальные зоны, до которых цена актива может возрасти или упасть. Это поможет в определении перспективных точек входа и выхода из сделки, минимизации рисков и максимизации потенциальной прибыли.

Рисунок №4 демонстрирует важность локальных уровней и локального показателя волатильности (ATR) для трейдеров. Локальные уровни, обозначенные на графике синими линиями, а также локальный ATR, варьирующийся от 25 до 54% и обозначенный синими прямоугольниками, имеют меньшие абсолютные значения по сравнению с глобальными показателями.

Однако преимущество локального ATR заключается в возможности его многократного использования при торговле на локальных уровнях. Это означает, что трейдер может многократно воспользоваться этими колебаниями в течение короткого периода времени, забирая каждый раз процент волатильности. Если при этом применять принцип сложного процента, то итоговая прибыль может быть значительной.

Таким образом, несмотря на то, что локальные уровни и ATR обычно меньше по величине по сравнению с глобальными, они предоставляют трейдеру больше возможностей для получения прибыли в рамках более короткого временного промежутка.

Пример преимущества сложного %:

Следуя нашему примеру, мы начинаем торговлю с 100 000 рублей, и технический показатель волатильности (ATR) составляет 20%. При первой сделке Вы получаете прибыль в размере 20% от начальной суммы, что составляет 20 000 рублей. Таким образом, после первой сделки у вас на счету 120 000 рублей.

Вторая сделка открывается уже на 120 000 рублей, и расчетный ATR по-прежнему составляет 20%. Теперь прибыль в 20% рассчитывается от 120 000 рублей, что составляет 24 000 рублей. После второй сделки у Вас на счету становится 144 000 рублей (120 000 + 24 000).

Третья сделка начинается с 144 000 рублей, и ATR по-прежнему равен 20%. Прибыль составляет 20% от 144 000 рублей, то есть 28 800 рублей. Таким образом, после третьей сделки у Вас на счету 172 800 рублей (144 000 + 28 800).

Четвертая сделка начинается с 172 800 рублей, и ATR все еще равен 20%. В этом случае прибыль составляет 20% от 172 800 рублей, что равно 34 560 рублей. После четвертой сделки у Вас на счету становится 207 360 рублей (172 800 + 34 560).

Итог: таким образом, применение принципа сложного процента позволяет вам значительно увеличить итоговую прибыль, поскольку каждая последующая сделка открывается на сумму, включающую прибыль от предыдущей сделки. Это позволяет вам эффективно использовать ATR для максимизации прибыли на каждом шаге.

Суть работы со сложным процентом заключается в том, что прибыль от каждой сделки не вычисляется от исходной суммы инвестиций, а от суммы, которая получилась после предыдущей сделки. В вашем примере, каждая сделка приносит прибыль в 20%, но эти 20% рассчитываются не от начальных 100 000 рублей, а от текущего баланса на счету.

Так, после первой сделки вы получили 20 000 рублей прибыли, после второй — уже 24 000 рублей, после третьей — 28 800 рублей, а после четвертой — 34 560 рублей. Если сложить все эти суммы, получится 107 360 рублей. Это значительно больше, чем 80 000 рублей (80% от начальных 100 000 рублей), которые вы бы получили, если бы прибыль каждый раз рассчитывалась от исходной суммы.

В конечном итоге, за 4 сделки с движением в 20% каждый раз, благодаря сложному проценту вы заработали не 80%, а 107.36% от исходной суммы. Это показывает, насколько важно понимать и использовать принцип работы со сложным процентом при торговле на финансовых рынках.

Вывод: работа со сложным процентом в локальных трендах и с локальным ATR может быть более прибыльной по сравнению с однократной торговлей глобальным ATR, и вот почему:

1. Более частые возможности для сделок: Локальные тренды и уровни часто меняются, предоставляя больше возможностей для входа и выхода из сделок. Это позволяет трейдерам получать прибыль чаще, используя принцип сложного процента.
2. Больше контроля над рисками: Когда вы торгуете на локальных уровнях, вы обычно знаете, когда ожидать изменений тренда и можете соответственно настраивать свою стратегию. Это позволяет более тонко управлять рисками и защищать свой капитал.
3. Высокий потенциал прибыли: Несмотря на то, что отдельные локальные движения могут быть меньше, чем глобальный ATR, их суммарный эффект, особенно при использовании сложного процента, может привести к значительной прибыли.
4. Лучшее управление капиталом: Работа со сложным процентом позволяет максимизировать прибыль от каждой сделки, а локальные ATR дает возможность более точного управления капиталом и рисками.

С другой стороны, торговля одной сделкой с глобальным ATR может быть менее прибыльной, так как она предполагает большую продолжительность одной сделки, больший риск и менее гибкую стратегию управления капиталом.

Правильное использование технического ATR может помочь трейдерам оптимизировать свою торговлю, работать с сложным процентом и увеличивать депозит. Это достигается благодаря анализу волатильности и определению возможных точек входа и выхода из позиций на основе уровней поддержки и сопротивления.

ATR является фундаментальным инструментом для принятия верного решения о входе в сделку. Расчетный ATR способствует определению сделки внутри дня и нахождению безопасной точки входа, тогда как технический ATR указывает на точку выхода из сделки. После выявления этих показателей на графике крайне важно выбрать подходящую торговую стратегию.

Технический ATR определяется в процентном соотношении на графике от одного уровня к другому, представляя собой шаг инструмента. Осознание этого шага поможет выявить уровни, на которых необходимо фиксировать прибыль или обеспечивать ее защиту.

Волатильность играет важную роль в оценке прибыльности и риска в различных секторах бизнеса. Ниже приведены несколько примеров реального бизнеса, где показатель волатильности является основным для оценки прибыльности:

1. Торговля сырьем: Компании, занимающиеся добычей, обработкой и продажей сырьевых товаров, таких как нефть, газ и металлы, часто сталкиваются с высокой волатильностью цен. Используя индикаторы волатильности, эти компании могут прогнозировать ценовые колебания и определить оптимальные стратегии закупок и продаж, чтобы максимизировать прибыль.
2. Финансовые институты: Банки и инвестиционные фонды также активно используют показатели волатильности для оценки прибыльности и риска своих инвестиций. Волатильность может влиять на стоимость активов, таких как акции, облигации и валюты, что важно учитывать при формировании инвестиционного портфеля.
3. Агробизнес: Компании, занимающиеся производством и продажей сельскохозяйственной продукции, также подвержены волатильности цен на товарные рынках. Изучение показателей волатильности может помочь прогнозировать цены на сельскохозяйственные товары и определить оптимальные стратегии закупок, производства и продаж.
4. Фармацевтическая индустрия: Волатильность также может сказываться на стоимости акций и патентов фармацевтических компаний. Понимание волатильности рынка позволяет фармацевтическим компаниям принимать более обоснованные решения о разработке и патентовании новых лекарственных средств, а также определить оптимальные стратегии продаж.
5. Интернет-торговля: Торговля на финансовых рынках через интернет-платформы, такие как Forex, акции, криптовалюты и деривативы, тесно связана с волатильностью. Инвесторы и трейдеры могут использовать показатели волатильности для определения возможных рисков и прибыльности своих торговых стратегий и инвестиций. Волатильность позволяет им выбрать наиболее подходящие активы для своего инвестиционного профиля и аппетита к риску, определить оптимальные моменты для входа и выхода из сделок, а также управлять стоп-лоссами и тейк-профитами.
6. Страховые компании: Волатильность играет роль в оценке рисков и стоимости страховых полисов. Страховые компании анализируют волатильность финансовых индикаторов, таких как ставки процента и инфляция, чтобы определить стоимость страховых продуктов и обеспечить стабильность своего портфеля.
7. Туризм и авиакомпании: Волатильность цен на топливо и валютные колебания влияют на стоимость авиабилетов, гостиничных услуг и туристических пакетов. Компании, работающие в этой сфере, могут использовать показатели волатильности для прогнозирования цен и определения стратегий ценообразования, а также для хеджирования рисков, связанных с колебаниями цен.
8. Импорт и экспорт: Компании, занимающиеся международной торговлей, также подвержены волатильности валютных курсов и цен на товары. Оценка волатильности позволяет им прогнозировать колебания цен и определить оптимальные стратегии закупок, продаж и хеджирования.

В целом, показатель волатильности играет ключевую роль в оценке прибыльности и риска во многих секторах бизнеса. Учитывая волатильность, компании могут принимать более обоснованные решения, оптимизировать свои стратегии и максимизировать прибыль.

При покупке или продаже недвижимости в Москве показатель волатильности может играть значительную роль. Волатильность в контексте рынка недвижимости отображает колебания цен за определенный период времени.

Например, вы рассматриваете покупку квартиры в одном из районов Москвы. Вы изучаете динамику цен на этот район за последние 5 лет и видите, что цены достаточно нестабильны: были периоды резкого роста цен, затем они падали, затем снова росли. Это означает, что волатильность цен в этом районе высокая.

С одной стороны, высокая волатильность может означать возможность купить недвижимость по более низкой цене в период спада и продать по более высокой цене в период роста. С другой стороны, это влечет за собой и больший риск, так как существует вероятность того, что цены упадут сразу после того, как вы купите недвижимость.

Если же волатильность низкая, это означает, что цены меняются медленно и предсказуемо. Это может быть менее привлекательно для спекулятивных инвестиций, но в то же время более безопасно для долгосрочных инвестиций или для покупки недвижимости для собственного проживания.

Таким образом, понимание и учет волатильности цен на недвижимость может помочь вам принять более осознанное и обоснованное решение при покупке или продаже недвижимости.

В данном контексте волатильность можно интерпретировать как степень изменчивости скорости движения автомобиля на разных участках пути. Для простоты расчетов, предположим, что автомобиль проехал:

1. От точки А до точки B за 1 час со скоростью 100 км/ч.
2. От точки B до точки C за 2 часа со скоростью 25 км/ч.
3. От точки C до точки D за 0.5 часа со скоростью 120 км/ч.

В этом случае, у нас есть три значения скорости: 100 км/ч, 25 км/ч и 120 км/ч.

Сначала мы найдем среднюю скорость:

(100 + 25 + 120) / 3 = 81.67 км/ч.

Теперь, чтобы вычислить стандартное отклонение (которое здесь является показателем волатильности), нам нужно вычислить квадрат разности каждого значения скорости и средней скорости, взять среднее этих квадратов, а затем извлечь из этого числа квадратный корень.

1. (100 - 81.67)^2 = 336.11
2. (25 - 81.67)^2 = 3208.67
3. (120 - 81.67)^2 = 1471.11

(336.11 + 3208.67 + 1471.11) / 3 = 1671.96. Это среднее значение квадратов разностей.

Квадратный корень от 1671.96 равен приблизительно 40.89 км/ч.

Таким образом, показатель волатильности (стандартное отклонение) скорости движения автомобиля равен 40.89 км/ч. Это значит, что скорость движения автомобиля на разных участках пути в среднем отклонялась от средней скорости на 40.89 км/ч.

Вам доступна возможность перехода по предложенной ниже ссылке на торговую идею на платформе TradingView. Важно отметить, что политика данного ресурса не допускает редактирования или удаления размещенных торговых идей. При ознакомлении с конкретной торговой идеей, вы можете ознакомиться с комментариями и обновлениями, которые представляют собой сопровождение движения цены актива и демонстрируют принимаемые мною решения. Подчеркнуть стоит, что все представленные торговые идеи авторские, и по некоторым из них проводился подробный анализ и обсуждение в прямых эфирах на YouTube. Все это в хронологическом порядке доступно для вашего просмотра, позволяя лично убедиться в заявленном.

SOL -  торговля локального ATR  и пробой нисходящей трендовой

SOL-https://ru.tradingview.com/chart/SOLUSDT/jfI0JY7e-sol-tsena-u-nishodyaschej-trendovoj/

JUV - торговля локального ATR 24%  и глобального ATR 162%

JUV-https://ru.tradingview.com/chart/JUVUSDT/uMb8WXSO-juv-futbol-budet-prodvigatb-kriptu/

ETC – торговля глобального ATR  и пробой трендовой.

ETC - https://www.tradingview.com/chart/ETCUSDT/XMKZ1bQm-etcusdt-longtime/

LINK - Работа с техническим ATR.

LINK - https://ru.tradingview.com/chart/LINKUSDT/Sz20nd27-link-vyhod-iz-nakopleniya/

EOS – торговля глобально ATR и выход из накопления

EOS - https://www.tradingview.com/chart/EOSUSDT/PXb7B3Th-eosusdt/

AMD - Работа на акции с техническим ATR и защиты прибыли.

AMD/USDT - https://ru.tradingview.com/chart/AMD/d9UdHayc-amd-28-01-22/

REQ/BTC – торговля глобального ATR  к паре BTC

REQ - https://www.tradingview.com/chart/REQBTC/Qq0lHHKd-reqbtc-25-04-20/

ICP - Все уровни описаны и трендовые проведены. Все обновления идеи, сопровождение реальной торговлей и работы по защите прибыли, ее фиксации ниже в комментариях.

ICP - https://ru.tradingview.com/chart/ICPUSDT/X7CzJjih-icp-22-12-21/

1. Вопрос 1: Что такое ATR и для чего он используется в торговле?

Ответ: ATR (Average True Range) - это индикатор волатильности, используемый для определения изменчивости цены актива на финансовых рынках. Он помогает трейдерам определить потенциальную прибыль и уровни входа и выхода из сделок.

1. Вопрос: В чем разница между расчетным и техническим ATR?

Ответ: Расчетный ATR определяет изменчивость цены актива внутри дня, помогая определить безопасную точку входа в сделку. Технический ATR же измеряет разницу между уровнями поддержки и сопротивления, указывая на точку выхода из сделки и определяя шаг канала, в котором находится цена актива.

1. Вопрос: Почему волатильность важна для оценки прибыльности в бизнесе?

Ответ: Волатильность позволяет оценить риски и возможности в различных секторах бизнеса. Анализ волатильности помогает компаниям прогнозировать ценовые колебания, определить оптимальные стратегии закупок, продаж и инвестиций, а также управлять рисками.

1. Вопрос: Как волатильность влияет на сектор торговли сырьем?

Ответ: Компании, занимающиеся добычей, обработкой и продажей сырьевых товаров, сталкиваются с высокой волатильностью цен. Используя индикаторы волатильности, они могут прогнозировать ценовые колебания и определить оптимальные стратегии закупок и продаж для максимизации прибыли.

1. Вопрос: Почему финансовые институты используют показатели волатильности для оценки инвестиций?

Ответ: Банки и инвестиционные фонды используют показатели волатильности для оценки риска и прибыльности своих инвестиций. Волатильность влияет на стоимость активов, таких как акции, облигации и валюты, что важно учитывать при формировании инвестиционного портфеля. Волатильность также имеет значение для агробизнеса, фармацевтической индустрии, туризма и авиакомпаний, а также импорта и экспорта. В каждом из этих секторов волатильность влияет на цены товаров, активов или услуг, что в свою очередь влияет на стратегии закупок, продаж, инвестиций и управления рисками.

1. Вопрос: Как компании могут использовать показатели волатильности для оптимизации своих стратегий и максимизации прибыли?

Ответ: Компании могут использовать показатели волатильности для прогнозирования ценовых колебаний и определения оптимальных стратегий закупок, продаж, инвестиций и управления рисками. Анализ волатильности позволяет принимать более обоснованные решения, что в конечном итоге помогает оптимизировать стратегии и максимизировать прибыль.

Цель: Применить знания о волатильности и ATR для анализа графика акций, определения точек входа и выхода из сделок и разработки торговой стратегии.

Шаги:

1. Выберите акции компании, которые хотите проанализировать. Найдите график цены акций на онлайн-платформе для технического анализа.
2. Настройте временной интервал графика, который соответствует вашей торговой стратегии (например, дневной, недельный или месячный).
3. Поставьте глобальные  и локальные уровни и вычислите технический ATR, измеряя расстояние между этими уровнями.
4. Анализируйте текущий уровень ATR и сравните его с историческими значениями. Определите, является ли текущая волатильность выше или ниже среднего уровня.
5. Используйте значения расчетного и технического ATR для определения потенциальных точек входа и выхода из сделок. Например, если текущий ATR высок, вы можете рассмотреть вход в сделку при достижении уровня поддержки и выход при приближении к уровню сопротивления - нарисуйте стрелкой потенциальное направление цены актива и укажите на графике потенциальное изменение расчетного ATR..
6. Следите за графиком акций и корректируйте свою стратегию при необходимости, учитывая изменения волатильности и ATR.

1. ATR (Average True Range) - средний истинный диапазон, показатель волатильности, используемый для измерения колебаний цены актива.
2. Волатильность - степень изменчивости цены актива за определенный период времени, обычно измеряется с помощью стандартного отклонения.
3. Расчетный ATR - показатель волатильности, используемый для определения среднего истинного диапазона изменения цены актива.
4. Технический ATR - показатель волатильности, который измеряется от уровня поддержки к уровню сопротивления, показывая шаг канала, в котором находится цена актива.
5. Уровень поддержки - ценовой уровень, на котором предполагается, что спрос будет достаточно сильным, чтобы предотвратить дальнейшее падение цен.
6. Уровень сопротивления - ценовой уровень, на котором предполагается, что предложение будет достаточно сильным, чтобы предотвратить дальнейшее повышение цен.
7. Торговая стратегия - система правил и критериев, определяющая, когда и как открывать и закрывать сделки на финансовых рынках.
8. Риск - вероятность потери капитала или возникновения убытка при инвестициях и торговле.
9. Диверсификация - стратегия управления рисками, заключающаяся в распределении инвестиций между различными видами активов или секторами экономики.
10. Корреляция - степень связи между двумя активами или рынками, измеряющая, насколько изменение одного актива или рынка влияет на другой.