Алгоритм пробой

Алгоритм пробоя — это стратегия торговли, основанная на определенных условиях на графике цен. Этот метод требует понимания трендовых линий и фаз рынка. В данном материале мы рассматриваем алгоритм пробоя, который акцентируется на тренде.

Пробой - это момент, когда цена актива преодолевает определенный уровень и остается за его пределами. Это происходит после того, как формируется необходимая позиция для дальнейшего движения цены. В большинстве случаев пробой сопровождается быстрым изменением цены, известным как импульсное движение. Это изменение обусловлено активностью динамичных участников рынка.

Есть несколько признаков, указывающих на возможность пробоя:

Схема торговли

Схема торговли - это визуальное изображение стратегии, показывающее момент и способ реагирования на изменения цены.

1. Жирная горизонтальная линия сопротивления 100: Это уровень, определенный по максимуму (High) зеленой свечи. Уровень формируется после приостановки восходящего движения, его ценовое значение составляет 100 единиц.
2. Синяя пунктирная линия: Это ценовая отметка на уровне 99 единиц, что на 1% ниже уровня. Это значение, на которое нужно установить будильник.
3. Синяя трендовая линия: Отражает последовательность повышающихся минимумов, что в техническом анализе называется "поджатием".

Таким образом, схема торговли предоставляет ясное представление о том, как реагировать на изменения ценового уровня, включая определение ключевых уровней и трендов.

1. Жирная горизонтальная линия: Это уровень, определенный по максимуму (High) зеленой свечи. Уровень формируется в результате приостановки восходящего движения, его ценовое значение составляет 100 единиц.
2. Синяя пунктирная линия: Это ценовая отметка на уровне 99 единиц, что на 1% ниже уровня. Это значение, на которое нужно установить будильник.
3. Черная линия: Иллюстрирует уровень поддержки. Основное отличие этой схемы от схемы №1 заключается в том, что актив находится в стадии проторговки, накапливая "энергию" для последующего движения.

Особенности:

• Обе схемы торговли имеют одинаково сформированный уровень.
• Цена актива остается в области сопротивления, что говорит о возможности прорыва этого уровня и продолжения восходящего движения.
• Прежде чем цена приблизится к уровню, устанавливается "будильник" на расстоянии от уровня на 1%.
• Только после активации "будильника" можно приступать к торговле.

Тригерный ордер - это тип ордера, который активируется при достижении определенного уровня цены. Он используется для автоматического открытия позиции или выполнения определенного действия на рынке.

Как работает тригерный ордер:

1. Установка цены триггера: Вы указываете определенный уровень цены, при достижении которого ордер активируется.
2. Условие выполнения: Когда рыночная цена достигает указанного уровня (триггера), тригерный ордер превращается в рыночный или лимитный ордер в зависимости от типа ордера.

Разница между тригерным рыночным ордером и тригерным лимитным ордером:

1. Тригерный рыночный ордер: При достижении цены триггера, этот ордер становится рыночным ордером, который будет исполнен по текущей рыночной цене без ограничений. Это означает, что цена исполнения может отличаться от цены триггера.
2. Тригерный лимитный ордер: Когда цена достигает уровня триггера, этот ордер становится лимитным ордером. Лимитный ордер имеет заданную цену исполнения, но может не быть исполнен, если рыночная цена не достигнет этой цены.

Триггерные ордера позволяют трейдерам автоматизировать торговый процесс и реагировать на изменения цены, не присутствуя перед экраном торгового терминала. Они широко используются для входа в позиции, установки стоп-лоссов или профитов.

1. Установка отложенной заявки на покупку:
• Размещается на уровне, превышающем исходный на 0.3%.
2. Установка дополнительного 'будильника':
• Устанавливается еще один 'будильник' на том же уровне, что и отложенная заявка, чтобы предотвратить пропуск момента входа в сделку, если вы не находитесь у торгового терминала.

• Цена активации:
• Это значение указывается в поле 'Цена' и представляет цену, при достижении которой сделка будет активирована. В данном случае, она составляет 100.3 (Рисунок №8. Открытие сделки)
• Объем позиции:
• Указывается в поле 'Кол.'. Это сумма, на которую будет открыта позиция.

При использовании ордера 'Триггерный' ваша заявка будет исполняться за счет лимитных ордеров на продажу до полного исполнения объема позиции.

1. 'Стоп-лосс' розового цвета: Этот ордер устанавливается ниже минимума свечи, которая пробила уровень. Преимущество такого подхода заключается в том, что потенциальный убыток может составлять менее 1%. То есть, если цена актива возвращается в область сопротивления, ваша сделка автоматически закрывается, ограничивая потери. Недостатком этого подхода является повышенная вероятность "высадки" из сделки, после которой актив может продолжить движение без вашего участия.
2. 'Стоп-лосс' синего цвета: Этот ордер устанавливается на уровне риска, который вы определили самостоятельно. Например, при торговле по пробою, вы можете определить, что не готовы терпеть убытки более 3%. В таком случае 'стоп-лосс' будет установлен на расстоянии 3% от цены открытия позиции."

1. Стоп-лосс маркет: Ваш ордер будет исполнен по рыночной цене. В рассматриваемом нами примере пробоя сопротивления уже использовался ордер на покупку. Если цена начинает снижаться, ваша позиция будет продана лимитным покупателям, и позиция закрывается только после полного исполнения ордера.
2. Стоп-лосс лимит: Ваш ордер будет исполнен по лимитной цене. Когда цена начинает снижаться и достигает уровня, при котором активируется ваш ордер на продажу, выставляется лимитная заявка на продажу. Здесь важно помнить, что когда активируется стоп-лосс, и ваша лимитная заявка на продажу уже размещена на торговой площадке, необходимо наличие рыночного покупателя, который купит ваш актив. В случае отсутствия покупателя и продолжения цены снижаться, вы будете нести убытки до тех пор, пока не решите вручную закрыть позицию или пока цена не вернется к уровню, где размещена ваша лимитная заявка на продажу."

Расшифровка алгоритма пробоя

1. Идентификация моментов пробоя:
• Пробой происходит, когда цена актива пересекает определенный уровень поддержки или сопротивления, сопровождаемый увеличением объема торгов.
• Это указывает на сильное булловое или медвежье движение в зависимости от направления пробоя.
• Трейдеры используют эти моменты для открытия позиций в направлении пробоя.
2. Управление рисками:
• Алгоритм пробоя позволяет установить четкие уровни стоп-лосс и тейк-профит.
• Стоп-лосс можно установить ниже уровня поддержки для буллового пробоя или выше уровня сопротивления для медвежьего пробоя, чтобы ограничить потенциальные убытки в случае неверного прогноза.
3. Определение потенциала:
• Правильное определение потенциального направления движения цены помогает увеличить прибыльность стратегии пробоя.
• Это может быть достигнуто анализом рыночных трендов, технических индикаторов, новостей и других факторов, влияющих на движение цены.
4. Повышенная ликвидность:
• Моменты пробоя часто сопровождаются повышенной ликвидностью из-за увеличения торговых объемов.
• Это обеспечивает лучшие условия для входа и выхода из позиции.

Виды ордеров и их использование:

• Рыночные ордеры (Market Orders):
• Позволяют купить или продать актив по текущей рыночной цене.
• Быстро исполняются, но могут привести к невыгодной цене на быстро меняющихся или низколиквидных рынках.
• Лимитные ордеры (Limit Orders):
• Позволяют купить или продать актив по определенной цене или лучше.
• Обеспечивают контроль над ценой исполнения, но могут не быть исполнены, если рыночная цена не достигнет цены лимитного ордера.
• Стоп-ордеры (Stop Orders):
• Используются для установки порога, при достижении которого ордер становится рыночным или лимитным.
• Полезны для управления рисками, но могут привести к исполнению по менее выгодной цене.

В контексте алгоритма пробоя лимитные и стоп-ордеры могут быть полезными для входа в позицию и управления рисками. Однако необходимо помнить, что все типы ордеров имеют свои риски и выбор подходящего зависит от торговой стратегии и рыночных условий.

Глоссарий.

1. Стоп-лимит ордер (Stop Limit Order): Тип ордера, который будет исполнен при достижении указанной цены или лучшей. Если указанная цена не достигнута, ордер не будет исполнен.
2. Стоп-маркет ордер (Stop Market Order): Тип ордера, который гарантирует исполнение, но не гарантирует конкретную цену. При достижении указанной стоп-цены, ордер становится рыночным и исполняется по лучшей доступной цене.
3. Стоп-лосс ордер (Stop Loss Order): Ордер, предназначенный для ограничения потенциальных убытков, автоматически закрывая сделку при достижении определенного уровня убытков.
4. Алгоритм пробоя (Breakout Algorithm): Торговый алгоритм, который основан на принципе, что после периодов консолидации цены, цена актива обычно движется в одном направлении.
5. Уровень сопротивления (Resistance Level): Уровень, выше которого цена актива редко поднимается. Это обычно связано с большим количеством продавцов, которые хотят продать актив при достижении этого уровня.
6. Уровень поддержки (Support Level): Уровень, ниже которого цена актива редко опускается. Это обычно связано с большим количеством покупателей, которые хотят купить актив при достижении этого уровня.
7. Лимитный ордер (Limit Order): Тип ордера, который устанавливает максимальную или минимальную цену, по которой трейдер готов купить или продать актив.
8. Маркет ордер (Market Order): Ордер на покупку или продажу актива немедленно по текущей рыночной цене.
9. Паранормальный бар (Paranormal Bar): Термин, используемый для описания ситуации, когда цена актива резко меняется из-за наличия большого объема лимитных ордеров на продажу или покупку.
10. Риск-менеджмент (Risk Management): Система принципов и процедур, используемых для управления финансовыми рисками, включая определение уровня риска, который трейдер готов принять, и установку ордеров стоп-лосс ордера.
11. Будильник (Price Alert): Механизм оповещения, который уведомляет трейдера, когда цена актива достигает определенного уровня. Это помогает трейдерам отслеживать колебания цен без постоянного мониторинга рынка.
12. Отложенный ордер (Pending Order): Ордер, который исполнится только при достижении определенной цены. Отложенные ордера включают стоп-лимит и стоп-маркет ордера.
13. Профессиональные трейдеры (Professional Traders): Это опытные инвесторы, которые торгуют на финансовых рынках для заработка. Они обычно имеют глубокое понимание рынка и используют различные стратегии для получения прибыли.
14. Рядовые трейдеры (Retail Traders): Индивидуальные инвесторы, которые торгуют своими собственными средствами, а не на счетах компаний. Они обычно имеют меньше опыта и ресурсов, чем профессиональные трейдеры.
15. Соотношение риск/прибыль (Risk/Reward Ratio): Это сравнение потенциального риска с потенциальной прибылью в инвестиционной стратегии. Это помогает трейдерам управлять своими рисками и определять, стоит ли входить в определенную сделку.
16. Фиксация прибыли (Profit Taking): Процесс закрытия позиции для реализации прибыли. Фиксация прибыли обычно происходит, когда цена достигает определенного уровня, который трейдер считает достаточно прибыльным.
17. Инвестор (Investor): Индивидуум или организация, которая инвестирует средства с целью получения финансовой выгоды. Инвесторы обычно ожидают, что их инвестиции увеличатся со временем, в отличие от трейдеров, которые стремятся извлечь прибыль из краткосрочных колебаний цен.