Копитрейдинг OKX

Копитрейдинг — это новый подход к инвестициям и инструмент управления портфелем. Он позволяет обычным трейдерам копировать стратегии лид-трейдеров и автоматически исполнять сделки в реальном времени. В то же время лид-трейдеры могут получать прибыль от трейдеров, которые скопировали их сделки.

Цель копитрейдинга OKX — создать эффективный, прозрачный и прибыльный торговый инструмент для трейдеров OKX. Благодаря низкому минимальному торговому лимиту копитрейдеры и лид-трейдеры могут быстро изучить новые способы получения дохода, получить доступ к торговле и стать частью сообщества.
Для того чтобы начать участие в копитрейдинге на бирже OKX и получить доступ к автоматическому боту, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Регистрация по реферальной ссылке.
• Зарегистрируйтесь на бирже OKX, используя предоставленную реферальную ссылку, чтобы получить доступ к особым условиям и предложениям. <Клик<
2. Выбор группы активов и предоставление данных.
• После регистрации отправьте ваш Gmail мне лично в телеграмм (https://t.me/Shark_1318) и выбранную группу активов, к которой хотите подключиться. Вам отправлю реквизиты для оплаты.
• После выполнения этих шагов вам будет предоставлена ссылка на биржевой аккаунт, где будет происходить торговля в соответствии с выбранной группой.

Для успешного копитрейдинга важно понимать принципы торговли и особенности учёта сделок. В настоящее время используется 15 различных торговых алгоритмов, каждый из которых ориентирован на разные торговые условия и цели:

• Скальперские стратегии: Держат сделки от 15 до 30 минут, с целью забрать 1-2% прибыли. Такие алгоритмы предназначены для быстрого реагирования на изменения рынка и часто торгуют в условиях повышенной волатильности.
• Трендовые стратегии: Могут оставлять сделки открытыми в течение длительного времени, без ограничения по тейк-профиту. Эти алгоритмы следуют за глобальными трендами и стараются поймать значительные движения рынка.

Работа алгоритмов по отдельности: (если читаете через телеграмм версию, то пролистните вправо)

Каждый алгоритм имеет свою статистику по результатам торговли, которая помогает оценивать его эффективность. На основе этих данных принимаются решения о дальнейшем использовании алгоритма, выборе активов и распределении капитала. Итоги торгов по активам STRK BTC можно посмотреть в конце этой статьи.

Также важно учитывать динамическое перераспределение средств. Я увеличиваю капитал в активе, если он пробивает нисходящую трендовую линию, чтобы воспользоваться ростом. Если актив вырастает на 100%, как APE, я уменьшаю долю и перенаправляю средства в другие перспективные активы. Это помогает фиксировать прибыль и перераспределять объем на более потенциальные позиции.

Например, на низколиквидные активы APE и STRK было выделено 30% от депозита, а на среднеликвидные EOS, ZK и CSPR – 10%. Такой подход позволяет гибко управлять капиталом, повышая эффективность и прибыльность работы бота. Сравнительный анализ активов смотрите ниже.

Разница в учете сделок между биржей OKX и алгоритмической программой:

В алгоритмической торговле учет сделок может значительно отличаться в зависимости от платформы, на которой они фиксируются. Чтобы лучше понять эти различия, рассмотрим пример двух сделок и объясним, как биржа OKX и алгоритмическая программа по-разному учитывают их результаты.

Пример сделок:

1. Сделка №1: Алгоритм купил 100 акций по цене 100 рублей, потратив 10 000 рублей. Сделка остаётся открытой.
2. Сделка №2: Алгоритм купил 200 акций по цене 50 рублей, потратив 10 000 рублей, и эта сделка закрывается.

Общая информация:

• Всего куплено акций: 100 + 200 = 300 акций.
• Всего потрачено средств: 10 000 рублей (сделка №1) + 10 000 рублей (сделка №2) = 20 000 рублей.

Учет прибыли на бирже OKX

На бирже OKX прибыль и убыток рассчитываются относительно средней цены удержания позиции. Это означает, что биржа учитывает все открытые сделки, чтобы определить среднюю цену актива. В случае закрытия сделки по цене ниже средней, даже если цена закрытия выше цены входа, биржа может посчитать сделку убыточной.

Расчеты:

• Средняя цена покупки:
  Средняя цена = (100акций×100рублей)+(200акций×50рублей)(100 акций × 100 рублей) + (200 акций × 50 рублей)(100акций×100рублей)+(200акций×50рублей) ÷ 300 акций = 20 000 ÷ 300 = 66,67 рубля.
• Цена закрытия сделки №2: 60 рублей (ниже средней цены 66,67 рубля, но выше цены входа для сделки №2 — 50 рублей).
• Расчет убытка на бирже OKX:
  Убыток = (66,67 руб. — 60 руб.) × 200 акций = 6,67 × 200 = 1 334 рубля.

Таким образом, несмотря на то, что сделка №2 закрылась выше цены входа (50 рублей), биржа OKX зафиксирует её как убыточную из-за расчета относительно средней цены удержания позиции.

Учет прибыли в алгоритмической программе

Алгоритмическая программа позволяет учитывать каждую сделку отдельно, даже если они осуществляются по разным алгоритмам на одном и том же активе. Это дает возможность точнее отслеживать результаты по каждой стратегии, без усреднения. Визуально сделки отображаются на графиках, и статистика отражает результаты для каждого алгоритма.

Пример расчета по программе:

• Сделка №1 остаётся открытой, и её результаты не влияют на текущие расчеты.
• Сделка №2:
• Цена входа: 50 рублей.
• Цена продажи: 60 рублей.
• Прибыль по сделке: (60 руб. — 50 руб.) × 200 акций = 10 × 200 = 2 000 рублей прибыли.

Таким образом, алгоритмическая программа зафиксирует положительный результат для сделки №2, так как расчет ведется относительно ее собственной цены входа, а не средней цены всех открытых позиций.

Итоговые выводы

Сравнение подходов к учету прибыли на бирже OKX и в алгоритмической программе показывает важные различия:

1. Средняя цена vs. Отдельные сделки: На бирже OKX сделки учитываются с учетом средней цены удержания позиции, что может привести к фиксации убытков, даже если часть сделок была прибыльной. В алгоритмической программе каждая сделка анализируется отдельно, что позволяет точнее отслеживать результаты и не смешивать успешные сделки с неуспешными.
2. Влияние на статистику и винрейт: При усреднении позиции биржа OKX может показать более низкий винрейт, поскольку некоторые сделки, закрытые ниже средней цены, будут считаться убыточными. Алгоритмическая программа же покажет более точную картину, так как каждый алгоритм учитывается отдельно.
3. Преимущества визуализации в программе: Алгоритмическая программа предоставляет возможность наблюдать за выполнением сделок по разным алгоритмам на графиках, что делает учет более прозрачным и понятным для трейдера. Это особенно важно, когда ведется торговля по нескольким алгоритмам одновременно.

Заключение

Понимание различий в учете сделок между биржей OKX и алгоритмической программой играет ключевую роль в эффективном управлении торговлей. Биржа, усредняя позиции, может снизить винрейт, но при благоприятных условиях увеличивает потенциальную прибыль. В то же время алгоритмическая программа позволяет лучше контролировать результаты по каждому алгоритму, предоставляя более точные данные для анализа.

Использование Shark_BOT для копитрейдинга научило меня одному важному принципу — ликвидность является ключевым фактором для успешного алгоритмического трейдинга. Именно она определяет, насколько быстро и безболезненно можно совершать сделки на рынке, не вызывая значительных колебаний цены. В этом материале я поделюсь своим опытом и объясню, почему число мест для копитрейдинга ограничено, чтобы минимизировать риски и увеличить прибыльность стратегии.

Что такое ликвидность и почему она важна?

Ликвидность — это способность актива быстро покупаться или продаваться на рынке без существенного изменения его цены. Чем выше ликвидность актива, тем меньше он подвержен резким колебаниям при больших объемах торгов. Когда же ликвидность низкая, даже небольшие ордера могут сильно сдвинуть цену, что негативно сказывается на средней цене входа или выхода из позиции.

Для меня стало очевидным, что понимание ликвидности и ее учет в стратегии копитрейдинга необходимы для успешного использования Shark_BOT. Плохая ликвидность может не только снизить прибыльность сделок, но и привести к значительным убыткам. Давайте рассмотрим, как это происходит на конкретном примере.

Пример влияния ликвидности на торговлю

Представим ситуацию, когда общий объем копитрейдеров на покупку составляет $5,000, а текущий объем заявок на продажу на бирже — всего $500 на каждые 0.1% изменения цены.

1. Открытие позиции: Если я начинаю покупать актив на сумму $5,000, то, поскольку ликвидность ограничена объемом $500 на каждый шаг в 0.1%, каждая покупка на $500 будет повышать цену актива на 0.1%. В результате, чтобы приобрести весь объем, потребуется 10 шагов, что приведет к увеличению цены на 1%. Средняя цена покупки окажется выше начальной, так как каждый следующий шаг происходит по более высокой цене.
2. Закрытие позиции: Теперь представим, что я хочу продать весь объем. При аналогичной ликвидности, цена на каждый шаг продажи будет снижаться на 0.1%. Таким образом, чтобы продать $5,000, цена уменьшится на 1%. Если моя сделка будет закрыта первой, то копитрейдеры могут закрывать свои позиции по более низкой цене, что приводит к упущенной прибыли.

Убытки при закрытии по стоп-лоссу

В случае закрытия позиции по стоп-лоссу в условиях низкой ликвидности фактический убыток может быть значительно выше, чем расчетный. Например, если стоп-лосс установлен на 1% ниже начальной цены, то при низкой ликвидности цена будет снижаться при каждом шаге продажи, уменьшая среднюю цену выхода. Это приведет к тому, что копитрейдеры будут закрывать позиции по более низкой цене, чем ожидалось, увеличивая общий убыток.

Именно поэтому число мест для копитрейдинга с Shark_BOT ограничено. Ликвидность — это основа прибыльности алгоритмической торговли, и с увеличением числа участников возрастают риски для каждого из них.

Почему ликвидность — ключевой фактор для прибыльной торговли?

Ликвидность определяет, насколько эффективно можно управлять позицией. В условиях высокого спроса и предложения на рынке, сделки проходят быстро и по справедливым ценам. Напротив, при низкой ликвидности каждое действие оказывает значительное влияние на рынок, что повышает риски и может привести к убыткам.

Используя Shark_BOT, я всегда учитываю ликвидность, чтобы обеспечить наилучшие условия для копитрейдеров. Ограничение числа мест в копитрейдинге — это не только способ контролировать риски, но и мера, направленная на повышение прибыльности всех участников. Чем меньше воздействие на рынок, тем выше вероятность успешной реализации торговой стратегии.

Разделение депозита и хеджирование между активами с разной ликвидностью важно, потому что на ликвидных активах (BTC, ETH) риски ниже. Это связано с меньшей волатильностью, что отражается в низком ATR (средний истинный диапазон). Соответственно, стоп-лосс на таких активах меньше, что снижает риск значительных убытков. В то время как на низколиквидных активах (STRK, APE) ATR выше, и их волатильность требует более широких стопов, увеличивая риски. Хеджирование помогает сбалансировать эти различия и защитить капитал.

Вот несколько причин, почему это важно:

1. Снижение риска через диверсификацию

Разделение депозита между активами с разной ликвидностью (BTC, ETH - высоколиквидные; LTC, XLM - среднеликвидные; STRK, APE - низколиквидные) помогает снизить общий риск портфеля. Высоколиквидные активы, как правило, более устойчивы к резким колебаниям рынка, в то время как средне- и низколиквидные активы могут предлагать более высокие возможности для прибыли, но при этом более подвержены волатильности. Диверсификация по ликвидности позволяет распределить риски и уменьшить зависимость от одного типа актива.

2. Управление ликвидностью

Высоколиквидные активы, такие как BTC и ETH, обеспечивают возможность быстрого входа и выхода из позиций без значительного влияния на цену. Это важно в периоды высокой волатильности или при необходимости быстрого реагирования на изменения рыночных условий. Среднеликвидные и низколиквидные активы, хотя и предлагают более значительные возможности для прибыли, могут потребовать больше времени для открытия или закрытия позиций, что делает их менее гибкими для быстрой торговли.

3. Хеджирование рисков

Разделение депозита позволяет более эффективно хеджировать риски. Например, можно использовать высоколиквидные активы для хеджирования позиций в менее ликвидных активах. Это помогает защититься от резких движений цен, которые более вероятны в активах с низкой ликвидностью. Хеджирование между активами разной ликвидности помогает сбалансировать портфель.

Мой телеграмм: https://t.me/Shark_1318
Канал: https://t.me/Shark1318_Trading Tradingview: https://ru.tradingview.com/u/SHARK1318/

Заключение

Ликвидность — это основа успешного копитрейдинга. При использовании Shark_BOT я учитываю этот фактор, чтобы избежать непредвиденных рисков и обеспечить наилучшие условия для торговли. Ограниченное количество мест позволяет удерживать ликвидность на приемлемом уровне и минимизировать влияние крупных сделок на цену.

Чтобы минимизировать риски и увеличить прибыльность торговли, важно:

• Ограничивать число участников для снижения воздействия на рынок.
• Выбирать активы с высокой ликвидностью, учитывая и менее ликвидные для диверсификации.
• Проводить постоянный мониторинг рыночных условий.

Ликвидность — это неотъемлемый элемент прибыльной стратегии, и я всегда стремлюсь учитывать ее влияние на торговлю через Shark_BOT, чтобы обеспечить вам максимальные шансы на успех.