Как я использую Фибоначчи уровни

Что такое Фибоначчи уровни

Фибоначчи уровни — это инструмент в техническом анализе, основанный на числах Фибоначчи. Это один из наиболее популярных инструментов, используемый трейдерами для анализа рынков и принятия решений о входе и выходе из сделок. Уровни строятся на основе последовательности Фибоначчи: 38,2%, 50%, 61,8%, 161,8% и др.

Почему это работает?

Последовательность Фибоначчи присутствует в различных аспектах нашей жизни, в природе, математике, стихах и музыке. Все стремится к золотому сечению (1.618), которое представляет собой наиболее гармоничное отношение между целым и его частью.

Что касается финансов, то еще в прошлом веке Ральф Эллиот, основоположник известной волновой теории, заметил, что движения индексов подчинены определенным ритмам и волнам, в пропорциях которых прослеживаются те самые 1.618.

Этот принцип действует и по сей день. Можно сравнить его с психологическими уровнями, например такими как круглые числа, 30.000 или 35.000. Участники рынка устанавливают свои ордера на покупку и продажу вблизи этих уровней, что усиливает их значимость.

Настройка уровней

Я использую следующие настройки в TradingView, инструмент Fib retracment:

Мои настройки: слева значения коррекций, справа расширения потенциальных таргетов (-0.27 и -0.618)

Возможные уровни коррекции:

0.382 — Неглубокая коррекция.
0.5 — Середина.
0.618 — Золотое сечение.
0.786 — Наиболее глубокая возможная коррекция.

Возможные таргеты:

-0.27 — первый потенциальный таргет, более вероятный.
-0.618 — второй потенциальный таргет.

Как и для чего я использую уровни Фибоначчи

Для определения глубины коррекции и уровня, где коррекция может завершиться.
Для определения потенциального таргета, к которому цена может пойти, после завершения коррекции.
Для определения места установки стоп-лосса.

Определение глубины коррекции и потенциального таргета

Важно учесть, что, несмотря на конкретные значения Фибоначчи (например, 0.382, 0.618 и т. д.), цена не всегда точно останавливается на этих уровнях, а скорее в зоне вблизи них.

Самая частая коррекция:

Коррекция в зону 0.5 — 0.618 ~

Измеряем первое, завершённое импульсное движение, после открытия рынка (A-B). Коррекция в зону 0.5-0.618. Потенциальный таргет - 0.27 или - 0.618.

Коррекция при сильном тренде:

В случае сильного тренда, коррекция может быть менее глубокой и заканчиваться в зоне 0.382 (хотя это случается редко).

Если предположить, что новый импульс уже начался, то коррекция после движения А-B была неглубокой и завершилась в зоне 0.382. Потенциальный первый таргет -0.27.

Коррекция при слабом тренде:

В случае относительно слабого тренда, коррекция может быть более глубокой, завершаясь в зоне 0.786 (случается редко):

Первое импульсное движение с открытия рынка (A-B). Тренд слабый и коррекция глубокая, до 0.786. Первый потенциальный таргет -0.27 достигается сразу, следующим импульсом.

Кроме того, если в этом примере измерить второе движение, то тренд уже будет «классический», коррекция придет в 0.5, а тейк (который при измерении первого движения был -0.618), теперь будет -0.27.

Второе импульсное движение. Коррекция в 0.5.

Когда коррекция уже не коррекция, а разворот?

Если цена опускается ниже уровня 0.786, с большей вероятностью можно считать, что это не коррекция, а разворот цены, и тренд завершился.

Определение места установки стоп-лосса

Если считать наиболее глубокую коррекцию на уровне 0.786, то все, что находится ниже этого уровня, с большей вероятностью представляет собой разворот цены, а не коррекцию. Соответственно, если входим в лонг позицию в зоне 0.5 — 0.618, то логично установить стоп-лосс чуть ниже уровня 0.786 с небольшим запасом, на случай проскальзывания цены.

Схематически это можно представить следующим образом:

Вход в позицию, от зоны 0.5-0.618, стоп устанавливается ниже уровня 0.786 с небольшим запасом, а тейк-профит находиться на уровне -0.27. Такой трейд может иметь потенциальное соотношение Profit/loss (отношение прибыли к убытку) в размере 2.5R.

Важные уточнения

Я не использую уровни Фибоначчи изолированно. Они скорее дополняют мой технический анализ и стратегию для более точного определения точки входа, стоп-лосса и тейк-профита.
Я не применяю уровни Фибоначчи к движениям, где коррекция менее 0.382. В моем понимании, движение еще не завершилось, и прежде чем проводить анализ, я подожду пока цена скорректируется на 0.382 или больше.
Несмотря на высокую точность уровней Фибоначчи, всегда лучше рассматривать их как зоны. Например, коррекция — это зона между 0.5 и 0.618, тейк-профит — это зона между -0.27 и -0.618, и стоп-лосс — это зона между 1 и 0.786.
Следует помнить, что разные рынки и инструменты могут вести себя по-разному, хотя они могут быть похожи. То, что хорошо работает у меня на фондовом рынке США, может не так хорошо работать на Российском фондовом рынке или на форексе.
Прежде чем применять Фибоначчи в торговле, проведи собственный анализ. Проверь на истории, те инструменты, которые ты торгуешь, посмотри как они реагируют на уровни Фибоначчи и что отрабатывает лучше всего. Собери статистику, прежде чем использовать их в реальной торговле.

Материал подготовлен для моего телеграмм канала: Telegram