Как RV + ATR улучшают сделки (на примере SPY и QQQ)

Я часто торгую SPY и QQQ и веду статистику, провожу анализ.

Ранее я уже делал пост с анализом закрытия ГЭПов по SPY и рассказывал про стратегию основанную на этих данных — прочитать можно тут.

В этот раз я проанализировал еще больше данных, чтобы посмотреть взаимосвязь объема (RV) и движения, которое проходит актив за день (ATR).

В конце поста расскажу, как настроить эти индикаторы у себя.

Зачем это нужно?

Чтобы понимать, при каких условиях актив движется, и правильно выставлять стоп и тейк.
Знать, когда входить в сделки, а когда лучше пропустить день.
И статистика даёт уверенность, а уверенность делает сделки лучше.

Вообще, что такое RV и ATR

ATR (Average True Range) показывает, сколько в среднем актив проходит за выбранный период (например, за день).
Для SPY ATR ≈ $5. Но просто знать ATR недостаточно. Потому что ATR это среднее значение. В какой-то день SPY может пройти $8, в какой-то $3, а в среднем это будет $5. Важно знать условия, при которых актив пройдет до своего ATR.

Вот как выглядит ATR на графике. Верхняя и нижняя границы показывают среднее дневное движение цены, и что важно — их можно видеть заранее: слева до начала дня, справа уже после движения.

Relative Volume (RV) — это относительный объём.
Например, RV = 1.7 → сегодня объём составляет 170% от среднего по активу.

Высокий RV показывает, что к активу есть интерес у участников рынка. Это почти всегда даёт более понятный прайсэкшн и легче находить сетапы, потому что цена двигается.

Что важно: RV мы видим заранее, ещё до входа в сделку. И именно от него зависит, как будет вести себя цена относительно ATR.

Relative Volume отображен на графике внизу. Relative Volume = 1.7 в момент открытия, цена доходит до своего ATR к концу дня и показывает довольно чистое трендовое движение.

Что показала статистика (550+ торговых дней)

Не стоит искать таргет за пределами ATR.
Цена почти никогда не выходит за рамки среднего дневного движения (ATR).
Если относительный объём высокий с открытия (RV = 1.4+), можно ожидать движения до 80% ATR с довольно высокой вероятностью. Иными словами, при объеме 1.4+ мы знаем, что вероятно будет сильное движение, нам остается лишь определить направление и правильно себя спозиционировать в сделке.
Есть дни, когда торговать вообще не стоит. Пороговое значение RV, когда стоит брать сделки 0.8+. Если RV < 0.8 (для SPY и QQQ), цена скорее всего будет стоять на месте и прайсэкшн будет «кривой» — сделки лучше пропускать.
Есть определённые дни, когда цена чаще достигает своего полного ATR. Это четверг и пятница.

SPY. Основные метрики.

Не прикрепляю все скрины, так как данных слишком много. Показываю самое важное.

QQQ. Основные метрики.

Понедельник обычно самый тихий день, а вот к концу недели вероятно более мощное движение.

Дни недели, когда цена чаще совершает мощное движение, как минимум до 80% своего ATR. (В данном случае вне зависимости от RV)

Как я доработал свою систему

Если RV меньше 0.8 → сделки не беру.
Если RV 0.8 — 1.4 → мой таргет будет в пределах 80% ATR.
Если RV больше 1.4 → я могу искать таргет в пределах 100% ATR.

Как использовать это в своей торговле

Если торгуешь SPY или QQQ — можешь использовать мои данные.

Если другой актив (например, крипта):

Определи ATR актива.
Посмотри, как он двигается при высоком и низком RV.
Найди пороговое значение RV при котором стоит брать сделки. (Один этот фильтр избавит от кучи плохих сделок)

Очень важно знать ATR актива, который вы торгуете. Цена очень редко выходит за рамки ATR (только при аномально высоком RV).

Вывод:

Торгуйте те активы, к которым есть интерес (повышенный RV в моменте), в таком случае вам будет легче находить сетапы и цена будет двигаться.
Торгуйте до ATR. Все что дальше ATR — маловероятное движение.
Соберите статистику по тем активам, которые вы торгуете чаще всего.

Как нстроить индикаторы отображающие RV и ATR

Индикатор № 1. ATR (Average True Range).

Название индикатора: ATR Range (чтобы у вас на графике показывались границы сверху и снизу)

от создателя taifunix

Индикатор сначала будет некрасиво выглядеть. Его нужно настроить. Советую поставить мои минималистичные настройки.

Настройки значений.

Вы можете менять Timeframe:

1D — если торгуете внутри дня, например на 5-15 мин графике.
1W или 1M, если торгуете на более высоких ТФ в свинг.

Нстройки внешннего вида.

Индикатор № 2. Relative Volume

Название индикатора: Относительный объем в момент времени. По англ (Relative Volume at time)

Индикатор появится внизу графика. Чтобы он не отвлекал, его можно скрывать, щелкнув два раза по центру графика (там где цена актива).

Настройки индикатора.

Также у меня есть видео на YouTube, где я рассказываю про ATR и RV.