Основные критерии, на которые я обращаю внимание прежде чем зайти в трейд

Я захожу в трейд на основании своей системы и какой-либо из стратегий, но есть три критерия, на которые я всегда обращаю внимание, считая их наиболее важными.

Относительная сила / слабость акции.
Относительный объем (RV).
Average true range (ATR).

Эти три критерия помогают найти те активы, которые сейчас «в игре», у которых повышенная волатильность и интерес, и правильно воспользоваться этой волатильностью.

Относительная сила / слабость акции

Первое, что меня интересует это относительная сила (если я рассматриваю лонг) или слабость (если смотрю шорт) акции по отношению к коррелирующим акциям или индексам.
Мне не интересны акции, которые просто следуют за общим трендом рынка.

Почему?

Если акция сильнее индексов, то скорее всего при их росте она будет расти заметно сильнее, а при падении будет лишь корректироваться. Отлично в лонг.
Если акция относительно слабая, при росте индексов она будет лишь корректироваться, а при движении индексов вниз — продолжит свое падение — что очень хорошо подходит для торговли в шорт.

Проще говоря, я хочу торговать в лонг всегда самую сильную акцию, а в шорт самую слабую.

Силу акции можно определять не только в процентом отношении, но и обращая внимание на то как себя ведет цена (Price Action).
Пример с MSFT:

Уже с открытия рынка MSFT (справа) показывает силу по отношению к индексу, закрывая сильную 5минутную свечу, в отличие от слабой по QQQ (слева). Далее MSFT продолжает свой сильный рост (A-B), в то время как индекс растет лишь слегка и после уходит в глубокую коррекцию (B-C), во время которой MSFT корректируется заметно слабее.

В данном случае MSFT отлично подходит для того, чтобы искать какие-то лонг позиции.

QQQ — индекс насдак — в составе в основном технологические акции, такие как (AAPL, META, MSFT, AMZN, TSLA, NVDA и т. д.)

Относительный объем

Следующее, на что я обращаю внимание, — это Relative Volume (относительный объем). Если акция имеет повышенный RV по отношению к вчерашнему дню / прошлой неделе, значит у участников рынка есть к ней интерес и с большей вероятностью она даст какое-то импульсное движение, чем останется на месте.

Слева MSFT в день с RV ниже среднего (<1.0), справа в день с повышенным RV (>1.5+).

Почему?

Во-первых, мне интересно торговать то, что потенциально может сделать сильное движение, что позволит мне получить хорошее соотношение риск/прибыль.
Во-вторых, если у акции объем понижен, значит, особого интереса участников нет и, вероятно, она будет двигаться вместе с индексами или еще медленнее.
И, обычно, когда RV повышен, график выглядит значительно «чище» и понятнее.

В этот день, из интересующих меня акций, повышенный RV >1.3 ~ только у MSFT, значит его я буду смотреть в первую очередь.

Это скриншот из Stock Screaner в TradingView, там можно смотреть RV и другие интересующие параметры как для акций, так и для криптовалюты.

Average true range (ATR)

ATR — средний диапазон движения цены, рассчитываемый на основе предыдущих периодов.

Если акция обычно двигается в среднем на $10 в течение дня, то я вряд ли буду торговать акцию, которая уже сделала это движение. ATR также помогает определиться с потенциальным таргетом. Если акция уже сделала движение на $6, то мой потенциальный таргет, скорее всего, будет не больше $4, чтобы оставаться в пределах ATR.
Или, если я знаю, что ATR акции 10$, то входя в позицию я буду устанавливать стоп и тейк опираясь на это значение.

Допустим, что я хочу торговать AAPL, потому что он выглядит сильнее индексов и RV повышен.
Не используя ATR, в моменте я вижу следующий график (см. рис). Как мне понять на сколько широким может быть мой стоп, что бы он был достаточно хорошим и чтобы я мог получить хорошее соотношение риск/прибыль, например, 2к1 и чтобы вероятность достижения моего тейка оставалась высокой?

Потенциально возможный трейд AAPL без использования ATR.

В данном случае я не знаю волатильность инструмента (ATR) и буду основываться лишь на том, что я вижу на графике.

В итоге, в конце дня, график выглядит так.

График в конце дня.

Да, трейд бы удался, я бы тейкнул 2к1, и меня не закрыло бы по стопу, но сам размер стопа и тейка не соизмерим с волатильностью акции.
AAPL, мог бы скорректироваться вниз, забрать мой стоп и после вырасти также сильно, и все это было бы в рамках нормального движения для этой акции.

Чтобы иметь более высокую вероятность того, что меня не выбьет из позиции случайно и что я забираю максимум от потенциального движения, я и использую ATR.

Как бы выглядел трейд, если бы я видел ATR в том же самом моменте.

Потенциально возможный трейд AAPL с использованием ATR.

Во-первых, я поставлю более широкий стоп (почти в два раза шире), так как знаю, что «места» для роста еще достаточно. Это может спасти меня от случайных колебаний цены, которые выбьют меня из позиции, если стоп не достаточно широкий.
Во-вторых, я поставлю гораздо более широкий тейк, так как знаю, что в среднем, если AAPL растет, то он растет на величину своего ATR (~3$). Тейк будет стоять где-то за 10-20% до верхней границы ATR.

В итоге я получаю уверенный и относительно безопасный трейд, с правильным стопом и хорошим тейком 2.7к1.

Примечание: При анализе ATR стоит учитывать относительный объем (RV). Если относительный объем значительно выше обычного (например, более чем на 200%), и акция проявляет себя заметно сильнее индексов, она может продолжить движение даже больше, чем предполагает ее ATR. Но! Стоит быть аккуратным, особенно, если акция уже сделала движение >1.2 ATR.

Внутри дня я отслеживаю ATR при помощи индикатора в TradingView — ATR Range.

Заключение

Трейдить нужно то, что для трейдинга подходит, а не все подряд.

Относительная сила / слабость и относительный объем (RV), помогут определить подходящие инструменты, а ATR, поможет «оседлать» волатильность.

Эти критерии можно применять не только на фондовом рынке и внутридневной торговле, как это делаю я. Их можно использовать и при торговле в Swing — анализируя вышестоящие таймфреймы и на различных рынках, например на криптовалютном.

Материал подготовлен для моего телеграмм канала: Telegram