Аналитика канала ONFLEEK

Основные особенности данного трейдера:

1. Торгует в долгосрок и свинг. Среднее время жизни позиции в его портфеле - 34 дня. У него имеются бумаги, которые в портфеле более года, впрочем их совсем мало.
2. Держит большое кол-во позиций в портфеле (40-50), хорошо деверсифицирует, из-за чего его портфель сильно не просаживается, но и не очень растёт.
3. Торгует как российский рынок ценных бумаг, так и США. Рублёвый и долларовый портфель примерно одинаковые. При этом размер позиции указывает именно для одного из портфелей, т.е. если вести весь депозит на одном счету, то правильно будет делить размер позиции при входе в бумагу на 2.

Чтобы посчитать и наглядно показать доходность за год, было принято решение группировать данные по месяцам. Изначально решили взять завершенные месяцы до мая 2021 года. Было решено взять 2 параметра:

доходность = (PO/PC - 100%)*SL, где PO - цена открытия, PC - цена закрытия, SL - коэффициент short/long равный "-1" или "1" соответственно

срок = DC - DO, где, срок - время жизни открытой позиции, DC - дата закрытия позиции, DO - дата открытия позиции,

Сгруппировали все по месяцам. Конкретную позицию относили к тому месяцу, в котором она была закрыта. Получили такую картину:

Вообще хотели статистику за год, и только потом заметили что получилось с мая 2020 по май 2021, т.е. 13 месяцев. Но решили оставить так, потому что последний май выглядит не очень. В остальной статистике расчёт сделан ровно за 12 месяцев.

По сроком удержания позиций хорошо видно, что автор является долгосрочным инвестором и в большинстве месяцев средний срок удержания позиции превышает 25 дней, но кажется в мае 2021 что-то вынудило его закрывать позиции в короткий срок.

Автор открывает шортовые позиции, хоть и не часто, о чём говорит эта статистика за прошедший год:

Стало интересно как долго существуют позиции short/long и какая у них доходность по отдельности, поэтому свели такую статистику:

Вполне ожидаемо шортовые позиции не удерживаются в портфеле долго. С одной стороны можно сказать, что доходность лонгов сильно выше шортов и не следует использовать шорт-сигналы данного автора, но в то же время разница во времени существования позиций почти в 8 раз. Похоже что его шорт-сигналы прекрасно дополняют долгосрочный стиль автора. Но данные цифры почти не о чём не говорят, поэтому принято решение разбить сделки по времени удержания:

Круговые диаграммы показывают процент распределения всех сделок автора по сроку удержания позиции в портфеле.

Во первых стало понятно что у автора все же крупная часть позиций закрывается в течении 5 дней, а шортов с временем удержания больше месяца за целый год не было ни одного (наверно к лучшему). Уже по цифрам видно динамику - чем дольше автор держит шорт, тем меньше доходность. При этом лонги в целом имеют одинаковую доходность, если их срок жизни от 5 дней. Но для наглядности еще график:

Можно смело сказать что если этот автор даёт сигнал на шорт и призывает держать его неделю и более, то лучше просто пропустить этот сигнал.

Итог: В целом автор произвёл очень положительное впечатление, потому что абсолютно каждый его месяц торгов в течении последнего года был доходен. Кроме того сам факт того, что автор ведет подробный журнал собственных сделок достоен уважения. Многие авторы забывают про совершенную сделку сразу после её закрытия. Канал ONFLK рекомендуется тем, кто не хочет слишком часто отвлекаться на рынок и имеет крупный портфель.