Наша стратегия торговли
Торговая стратегия — это набор правил, которыми руководствуется инвестор. Идея для стратегии может возникнуть буквально на ровном месте. Но для ее практического использования необходим строгий стресс-тест.
Стресс-тест — это испытание на прочность финансового положения стратегии. Обычно стресс-тесты проводят так: инвестор выбирает биржевые инструменты, к которым он применяет свою стратегию. Затем с помощью программ или вручную проверяет эффективность своих правил на исторических данных: будто он применил эту стратегию лет десять назад, а сейчас смотрит на результаты. Если итоговая доходность, количество просадок в цене и их длительность устроят инвестора, такую торговую систему можно воплощать в жизнь.
Торговая стратегия позволяет убить сразу трех зайцев: создать четкую инструкцию для совершения сделок, исключить эмоциональную составляющую и оценить историческую доходность. Вот почему это важно для удачных инвестиций.
Как разработать?
1. Определиться, на каком рынке торговать (криптовалютный, фондовый, сырьевой....);
2. Определиться, какими активами торговать (токены, фьючерсы , золото).
3. Найти комфортный таймфрейм (минутки, часовики, дневки, недельки,..); от этого будет зависит краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная торговля.
4. Определиться, будут сделки совершаться в лонг или в шорт (или оба варианта);
5. Определиться с риск-менеджментом (максимальный риск за день, максимальный риск на сделку);
6. Определиться, при каких обстоятельствах НЕ торговать(болезнь, усталость, кто-то постоянно отвлекает, большая убыточная сделка..);
7. Определиться, как вести статистику и учёт сделок.
8. Тестирование и оптимизация торговой стратегии.
Так как нас интересует криптовалютный рынок, выбор будет стоять между этим.
1) Споты или фьючи? В чем отличие? Можно ли совмещать?
Что такое торговля криптовалютами на фьючерсном рынке?
Фьючерсы - это один из видов активов, которыми торгуют.
Фьючерсы на криптовалюту – это контракты, отражающие стоимость базовой криптовалюты. Покупая фьючерсный контракт, вы не покупаете сам базовый актив. Вы становитесь владельцем контракта, принимая на себя обязательство купить или продать базовый актив в будущем.
На фьючерсных рынках активы поставляются после того, как истекает срок фьючерсного контракта.
Спотовый рынок - это рынок реальных сделок.
На спотовом рынке финансовые инструменты торгуются для «немедленной поставки» - обмена финансового инструмента на наличные. На некоторых рынках поставка происходит не сразу: например, на фьючерсных рынках активы поставляются позже.
Попросту говоря, спотовый рынок можно представить как рынок, где сделки происходят «на месте» (отсюда и название: spot – «место»). Поскольку расчёты по таким сделкам происходят сразу, текущую рыночную цену актива часто называют спотовой.
Это один из самых простых способов торговать криптовалютами. Когда у вас есть криптовалюта, перед вами открывается множество вариантов: можно сразу начать торговать монетами на спотовой бирже.
Разница между торговлей криптовалютами на спотовом и фьючерсном рынках
1. Кредитное плечо. Использование кредитного плеча в торговле фьючерсами повышает эффективность капитала. В спотовой торговле, напротив, не используется кредитное плечо. Чтобы купить, к примеру, 1 BTC на спотовом рынке, вам понадобится актуальная цена по курсу, за биткоин.
2. Гибкость при размещении длинных или коротких позиций. Если вы удерживаете активы после покупки на спотовом рынке, то со временем сможете заработать на приросте капитала за счет роста стоимости криптовалюты. Фьючерсы, в свою очередь, позволяют заработать на краткосрочных изменениях цены. Даже если цена на биткоин упадет, вы можете заработать на этом, открыв сделку на понижение. Фьючерсные контракты могут стать защитой от неожиданных изменений на рынке и сильной волатильности. Это делает их идеальным продуктом для майнеров и долгосрочных инвесторов.
3. Ликвидность. Рынки фьючерсов на криптовалюту отличаются высокой ликвидностью - это свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Высокий уровень ликвидности улучшает процесс определения цены, позволяя трейдерам быстро и эффективно совершать сделки на рынке.
4. Цены на фьючерсном и на спотовом рынках. Цены на криптовалюту формируются на основе спроса и предложения, определяемых покупателями и продавцами. Цена на спотовом рынке является основной для всех транзакций. Фьючерсная же цена состоит из основной спотовой цены плюс премии по фьючерсу. Премия по фьючерсам может быть, как положительной(цена фьючерса выше спотовой), так и отрицательной(цена фьючерса ниже спотовой). Изменение баланса спроса и предложения может привести к изменению премии на фьючерс.
P.S. Мы торгуем и на спотовом рынке и на фьючерсном!