Тəуекелдерді басқару

Бүгін біз тəуекелдерді жəне олар туралы білу қажет нəрселерді қарастырамыз.

Қазіргі таңда тəуекелдер – саудадағы ең маңызды тақырып. Сіз криптовалюта, форекс, алтын, акциялар немесе тіпті фьючерстік тəуекелмен сауда жасай аласыз, бірақ тəуекелдерді дұрыс басқару – сəтті сауданың негізі.

Тəуекелдер спот жəне фьючерстер үшін əртүрлі болады. Спот саудасында мəмілелер ұзақ мерзімді болғандықтан, тəуекелдерді бақылау оңайырақ, себебі мəмілелер саны аз. Алайда, бұл жерде де өз ерекшеліктері бар, оны кейінірек қарастырамыз.

Ал енді фьючерстік тəуекелдерді толығырақ қарастырайық.

Фьючерстер – ең күрделі қаржы құралдарының бірі:

• Позицияның иықтық (кредиттік) левереджі дұрыс түсінілмеген кезде, трейдерлер оны тез ақша табудың жолы деп ойлайды. Алайда, левередж бастапқыда мүлде басқа мақсатта ойлап табылған.
• Кез келген бағытта позиция ашу мүмкіндігі трейдерлерге психологиялық тұрғыдан əсер етеді, əсіресе жаңадан бастағандар жиі əрі импульсивті сауда жасауға бейім, бұл көптеген қателіктерге əкеледі.
• Риск-менеджменттің жүйелі болмауы депозитті бірнеше минут ішінде жоғалтуға себеп болуы мүмкін.
• Азарт сезімі – жоғалту сериясынан кейін трейдер эмоцияға беріліп, батырмаларды ретсіз басып, левереджді ұлғайтады, нəтижесінде барлығын əп-сəтте жоғалтады.

Бүгін біз тəуекелдерді басқарудың негізгі ережелерін қарастырамыз:

1. 1% тəуекел ережесі
2. 3. 4. Левереджбен жұмыс (ол неге əсер етпейді)
3. РР жəне стратегия түрлері (агрессивті жəне консервативті)
4. Жүйелілік, күнделікті шығын лимиттері жəне рұқсат етілген тəуекел деңгейлері

1% ережесі

Ең маңызды ереже – тəуекелді əрдайым 1% деңгейінде сақтау.

Бұл дегеніміз, стоп-лосс іске қосылған жағдайда, сіз депозитіңіздің ең көбі 1%-ын жоғалтасыз. Тəуекел ешқашан 1%-дан жоғары болмауы тиіс.

Кейбір стратегиялар 0.25% немесе 0.5% тəуекелді қолданады, бірақ ешқашан 1%-дан көп емес.

Сіздің депозитіңіздің мөлшері маңызды емес – сіз $100-мен үйреніп жүрсіз бе немесе $300,000 капиталыңыз бар ма – тəуекел əрқашан 1% болуы тиіс.

Дұрыс тəуекелді есептеу үшін изоляцияланған маржамен жұмыс істеуді ұсынамын.Изоляцияланған маржа криптовалюта саудасы үшін ең қауіпсіз əдістердің бірі, əсіресе жаңадан бастағандар үшін.

Егер күтпеген нарықтық қозғалыстар (сквиздер) немесе қате орындалған стоп-лостар болса, сіз тек мəмілеге бөлген қаражаттан айырылатыныңызды нақты білесіз.

Кросс-маржа тек позициялық трейдерлерге, өз стратегиясын жетік түсінетіндерге арналған.

Маңызды сəт – левередж сіздің тəуекеліңізге əсер етпейді. Дұрыс қолданған кезде, левередж тек сіздің сауда стратегияңыздың бөлігі болады.

Тəуекелді есептеудің негізгі үш параметрі бар:

1. Маржа көлемі
2. Левередж мөлшері
3. Стоп-лостың ұзындығы (актив бойынша нақты қозғалыс)

Мысалы:

10 000$ депозитпен жұмыс істеп жатырмыз деп елестетейік. Депозиттің 5%-ын алып, 20х кредиттік иық қолданамыз жəне стоп-лосс ұзындығы 1% болады. Егер стоп іске қосылса, біз жалпы көлемнің 1%-ын жоғалтамыз. Жалпы көлем = 500$ (10 000$-тың 5%) х 20 (плечо) = 10 000$.

10 000$ - 1% = 100$ = 1%. Егер стоп іске қосылса, біз 1% жоғалтамыз.

Əрі қарай комиссияны да ескеру қажет (бұл жерде оны есептемейміз, өйткені əр трейдер əртүрлі тапсырыстармен, əртүрлі биржаларда сауда жасайды).

Егер стоп қысқа болса, мысалы, 0.5%, онда плечо х40 алуға болады: 500$ х 40 = 20 000$ => 20 000$ - 0.5% = 100$ = 1% депозиттік тəуекел.

Немесе, маржаға депозиттің 2.5%-ын алып, плечоны екі есе арттыруға болады: 2.5% (250$) х 80 = 20 000$ => 20 000$ - 0.5% = 100$ = 1% депозиттен.

Енді сіз плечолар дұрыс тəуекелдерді басқарғанда маңызды еместігін түсіндіңіз. Егер тəжірибелі трейдерлер үлкен плечолармен скриндер жарияласа, бұл олардың жойылатынын білдірмейді, керісінше, олар құралды ақылмен пайдаланады.

1% депозитті жəне х100 плечо алуға болады - жойылған кезде сіз депозиттің 1%-ын жоғалтасыз. Бірақ мен бұны ұсынбаймын, өйткені х75-тен жоғары плечоларда жою бағасы айтарлықтай өзгереді жəне ол 1% қозғалыс шегінде емес, аз болады. Себебі, биржа сізді нарықтық ордер арқылы жояды жəне спрэдті ескереді (толық есептеулерді өз биржаңызда оқи аласыз).

RR (Risk Reward) немесе тəуекел/пайда арақатынасы

Тəуекел/пайда арақатынасын дұрыс пайдалану жəне сауда стратегиялары (агрессивті жəне консервативті)Risk Reward - нарықта жұмыс істеу кезінде өте маңызды параметр. Сіз əрдайым саудада тəуекелден көбірек пайда табуыңыз керек.

Əлемдегі ешбір трейдер 100% сəтті сауда жүргізе алмайды. Себебі, адам факторы (қателер, есептеулердегі қателіктер, зейінсіздік) мен нарықтық факторлар (манипуляциялар жəне т.б.) əсер етеді.

Сондықтан əр трейдер өз мəмілелерінің сəттілік статистикасын білуі жəне RR-ге сəйкес сауда жасауы керек. Бұл дегеніміз не? Бұл сіздің мəмілелеріңіз сəтсіз болған жағдайда жоғалтқаныңыздан көбірек пайда əкелуі керек. Егер арақатынас 1:1 болса, табысты сауда жасау үшін сəтті мəмілелердің пайызы 55%-дан жоғары болуы керек.

Екі негізгі сауда стратегиясы бар – агрессивті жəне консервативті RR бойынша.

Агрессивті стратегия – RR 1/6+ (1% жоғалтқанда 6% пайда табасыз). Мұндай саудада сізді стоптар жиі қағып кетеді, бірақ түпкілікті табыс жоғары болады. Бастысы – табыстылық деңгейін төмендетпеу.

Консервативті стратегия – RR 1/3 - 1/4, жəне əрдайым осы арақатынасты сақтау керек. Бұл сауда əдісі оңтайлы болып саналады, жəне мен қазіргі уақытта RR 1/4 қолданамын (болашақта 1/3-ке ауысуым мүмкін).

Агрессивті RR-ден консервативті RR-ге ауысқаннан бері менің сауда тиімділігім екі есе артты.

Кейбір трейдерлер қатарынан 20 сəтсіз мəміле жасай алады. Мұндай жағдайды қалай басқаруға болады жəне тəуекелдерді бақылау негізгі ереже болуы үшін не істеу керек?

1. Процентпен сауда жасау. Ақшаға емес, пайызға жұмыс істеңіз. Бұл тəсіл ФОМО-дан құтылуға көмектеседі жəне депозитті ұлғайту кезінде де ыңғайлы.
2. Жүйелі шығын ережесі. Белгілі бір мөлшерде шығынға ұшырасаңыз, сауданытоқтатыңыз. Егер мүмкіндік болса, тəуекелдерді бақылайтын бағдарламалық жасақтаманы қолданыңыз.

Менің жеке стратегиям:

• Күніне 2 стоптан артық жасамау.
• Аптасына 6 стоптан артық жасамау.
• Бір мəміледе тəуекел 0.25%, сондықтан апталық жоғалту 1.5%-дан аспайды.
• 2 стоптан кейін компьютерді өшіремін жəне келесі күнге дейін сауда жасамаймын.
• Апталық жоғалту орын алса – бірнеше күн демалып, сауда жүйемді қайта тексеремін.
• Егер тестілеуден кейін де шығын жалғасса – PaperTrading-ке ауысып, 1 ай бойы стратегияны қайта қараймын.

Егер депозит 10-12% төмендесе – бірнеше ай бойы нақты саудадан демалған дұрыс.

Соңғы ұсыныс: Егер нарықты түсінбесеңіз – сауда жасамаңыз.

Егер күн ішінде нарықты түсінбесеңіз – сол күні сауда жасамаңыз.Егер бір апта бойы нарықты түсінбесеңіз – бір апта бойы сауда жасамаңыз.

Басқа құралдарды, басқа нарықтарды зерттеп көріңіз (мысалы, криптовалютаның орнына форекс).