База по риск-менеджменту. Наша стратегия
Статья, которую вы читаете сейчас, не просто текст! Риск-менеджмент в трейдинге - это основа вашей торговли.
Именно риск-менеджмент, переводит вас из игрока казино в трейдера.
Риск-менеджмент - это то, с чего принимается решение о будущей сделке, быть ей или не быть, стоит игра свеч или нет.
Сохраните статью, добавьте в закладки и изучите максимально досконально до последней буквы.
Пан или пропал. Почему, большинство начинающих улетают в трубу?
Чем отличается игрок от трейдера?
Игрок, входит в сделку без заранее продуманного плана, стратегии и цели.
Девиз игроков "Угадал, не угадал" или "Повезло, не повезло".
Если игроку повезло несколько раз подряд, он думает, что удача на его стороне, крылья расправлены, и ничто не помешает ему быстро разбогатеть.
После получения первого убытка, игрок, решает отыграться и удваивает следующую ставку, снова убыток еще удвоение и т.д.
Как итог, казино выигрывает, снова.
А что трейдер?
Трейдер тот же игрок, но в отличии от обычного игрока, трейдер знает, соблюдает и уважает правила игры.
Девиз трейдера, можно описать словами одного из величайших спекулянтов.
Большую прибыль не высчитывают, а высиживают. (Джесси Ливермор)
Для того чтобы высидеть прибыль, нужно быть готовым переждать возможную локальную просадку.
Перед сделкой, у профессионального трейдера заранее разработан четкий план действий и проанализированы👇:
- потенциальные исходы сделки;
- потенциальный рост;
- потенциальный убыток;
- соотношение риск/прибыль;
И главное - ГДЕ СТАВИТЬ СТОП!
Конечно для начинающего, это огромная масса информации которую нужно обработать. Но для вас это не проблема, так как мы делаем всю работу и выдаем вам готовый сигнал. Ваша задача - просто повторить с холодной головой и не завышать риски.
Так в чем же отличие между ИГРОКОМ и ТРЕЙДЕРОМ?
Большинство начинающих думают о выставлении стоп заявки после входа в сделку.
Опытный трейдер, в первую очередь продумывает где выставить стоп, и если все условия его системы сошлись, совершают сделку.
Итак, его величество РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
В процессе управления рисками трейдер определяет уровень убытков, которые он готов понести в том случае, если тренд пойдет против него и его позиции закроются с отрицательным результатом.
Наша стратегия
Давайте сразу разбираться на примере, чтобы было понятнее и быстрее
Вход лимитом означает, что мы ставим лимитный ордер на покупку токена DYDX. Мы делаем это на фьючерсах, так как там намного удобнее торговать.
На скрине вы видите вход, потенциальные места где мы закроем в плюс (тейки) и потенциальное место где мы закроем в минус (стоп)
Также видно, что в случае если мы правы, прибыль будет в разы больше, чем потенциальный убыток. И это основа риск-менеджмента.
Поговорим про стоп-лосс, как мы его рассчитываем?
Наш риск на сделку ВСЕГДА составляет 1% от капитала. И мы советуем вам тоже придерживаться 1%, максимум 2%.
В данном примере стоп-лосс стоит на цене, которая ниже цены входа на 5%. Это значит, что нужно зайти на такую сумму, при которой вы потеряете 1% капитала в случае срабатывания стоп-лосса.
Наверное пока не понятно, но сейчас на примере поймете
Допустим, ваш капитал $1000. Значит ваш риск на сделку $10 (1%). Значит в данном примере вам нужно зайти на $200, потому что при движении в минус 5% (там где стоит стоп-лосс) вы как раз потеряете $10 (5% от $200 = $10).
Формула расчета объема позиции:
Объем позиции = Капитал * % риска / % стоп-лосса
Пример: $1000 * 0.01 / 0.05 = $200
Таким образом, в случае если мы не правы и сделка закроется по стоп-лоссу, мы потеряем 1%. То есть, чтобы слить весь депозит должно произойти 100 минусовых сделок подряд. Как вы думаете какая вероятность этого исхода? Верно, почти нулевая.
А что будет в случае если мы правы и сделка закроется по тейк-профитам (тейкам)? В данном случае мы заработаем 4%. Так как средний тейк расположен на +20%, а стоп на -5%.
Отсюда вытекает понятие соотношение риск-прибыль (на английском коротко R:R):
Риск прибыль R:R - это отношение потенциального убытка к потенциальной прибыли. В данном примере потенциальная прибыль 20%, а потенциальный убыток 5%. Отсюда следует, что R:R = 1:4.
Сколько прибыльных и убыточных сделок нужно чтобы быть в плюсе?
Допустим наш средний R:R = 1:4 и мы сделали 10 сделок за месяц. И допустим, что месяц был не очень хороший и 7 из 10 сделок закрылись в минус и 3 в плюс. То есть в итоге мы имеем -7% и +12%. Таким образом, даже неудачный месяц мы закрываем в +5% благодаря хорошему риск-менеджменту.
Перевод в безубыток
Часто вы можете увидеть вот такие сообщения в нашем канале:
Бу - это безубыток. Это значит что мы ставим стоп-лосс на цену входа в позицию.
При движении в нашу пользу, когда сделка уже в хорошей прибыли, но пока не дошла до тейка мы часто переводим ее в безубыток. Так, если цена вернется к цене входа, то сделка автоматически закроется по стоп-лоссу без убытка для нас, но и без прибыли.
В итоге эта сделка дошла до первого тейка и затем закрылась по безубытку и мы заработали 2% к капиталу.
Теперь ты готов торговать вместе с нами, боец!
Главное никогда не завышай риски и не заходи в сделку на сумму, которую не можешь позволить себе потерять. Пример, который мы показали подойдет для многих, так как потерять $10 может позволить себе каждый без урона для нормальной жизни и самочувствия.
Если у тебя капитал $100 или $1000 и ты решил зайти в сделку рискнув всем, то ты идиот. Минусы неизбежны и поэтому это только твоя вина, если ты сольешь свой депозит.
Но если ты адекватный человек и придерживаешься риск-менеджмента, то мы гарантируем что вместе с нами ты всегда будешь в плюсе.