Эффективный бектест рабочей модели

Если вы смоделировали себе стратегию с помощью индикаторного конструктора стратегий (Crypt Grid, Jugger, Hedge, SuperTrade) и эта модель на низком таймфрейме (скальпинг), то наличие данных бектеста за текущий период (1м Премиум = 2 недели, 5м Премиум = 2.5 месяца) не говорит о том, что данная модель эффективна, потому что сейчас вы можете находиться в благоприятном периоде.

Чтобы проверить свою модель на эффективность, нужно ей устроить крэш-бектест. На данный момент, Trading View внедрила круты апгрейды, которые позволяют это сделать.

Для этого нужно:

• собрать свою рабочую модель

• разделить рабочее пространство на два окна

• в левом окне - ваша рабочая модель, в правом - тот же актив, только на дневном ТФ

• на дневном ТФ нужно обозначить прямоугольниками возможные проблемные зоны (если это лонг, то отметить места сильных падений, если шорт, то сильного роста)

• на графике с рабочей моделью на рабочем ТФ запустить симулятор рынка и через опцию "выбрать дату" перемещаться по всем контрольным проблемным точкам, проверяя, как бы работала ваша модель в критических ситуациях.

Если тестирование прошло успешно - можно брать такую модель в работу.

Благодаря возможностям Trading View сейчас есть возможность даже на минутном графике тестировать полный набор исторических данных.

Видеоинструкция