Проскальзывания
При моделировании рабочей стратегии с лимитными ордерами (Crypt Grid) нужно помнить, что на вашей модели может сделка закрыться по тейк-профиту, а в реальности - нет. На это влияют проскальзывания.
При чём, технически очень сложно посчитать, насколько сильным будет проскальзывание цены от вашей модели.
Чтобы избежать расхождений между вашей моделью и реальной сделкой, можно воспользоваться несколькими способами:
1) Передавать точное значение тейк-профита через plot: {{plot("TP")}}
2) Дублировать закрытие сделки сигналом на закрытие, через создание ещё одного алерта
Если же вы не хотите усложнять свою модель такими дополнениями, то можно сделать так:
- собрать и протестировать модель с установленным тейк-профитом, например, 0.9%, а работать с тейком 0.7% в реальной сделке.
Таким образом, можно избежать того самого проскальзывания.
