Бэктесты

Бэктесты - очень важная вещь в тестировании собственной стратегии. Но не нужно переоценивать факт удачного бэктеста. Это лишь тестирование на исторических данных, которые в будущем могут не повториться. Поэтому проводить эти самые бэктесты нужно правильно.

Если вы тестируете стратегию только для одного какого-то актива, то нужно брать в учёт не только текущий отрезок графика (в Trading View это от 5к до 40к баров, в зависимости от подписки), но и предыдущие отрезки - и чем больше, тем лучше. Раньше можно было тестировать около 6 интервалов, а сейчас можно тестировать гораздо больше интервалов (при наличии доступных исторических данных на выбранном активе на серверах Trading View).

Если вы тестируете стратегию универсальную, для разных активов, то нужно её прогонять по различным активам, в том числе с агрессивной волатильностью (например, какие-нибудь мем-коины). Чем больше выборка - тем лучше.

Сам процесс бэктеста может проходить по двум сценариям:

1) Если вы используете индикатор НЕ стратегию, то нужно использовать "Симулятор рынка", отматывая график в начало и обрезая график с помощью инструмента "выбрать бар" - так TV подгрузит ещё один участок с данными.

2) Если вы используете индикатор-стратегию - то при наличии "Премиум" подписки можно включить "Тестирование на глубокой истории" и указать начало: "Первый день с данными". Если подписка ниже "премиума", то по принципу из первого пункта.

Бэктест вам не гарантирует повторения результатов в будущем, но это один из важных шагов перед запуском вашей стратегии, который увеличивает вероятность на успех.

Пользуйтесь бэктестами с умом 😉