Хеджевый баланс
У меня есть индикатор Hedge - который позволяет моделировать стратегию торговли сразу в два направления, с помощью хеджирования. И при моделировании стратегии, можно столкнуться с таким явлением, как "хеджевый баланс". Это такое состояние сделки, когда вы для лонга и шорта выделяете одинаковое количество рабочих средств (депозитов) и, в один момент, эти ресурсы исчерпываются.
Например, вы выделили одинаковое количество средств для лонга и шорта в работу и одинаковое количество страховочных ордеров (усреднений). И в лонг сделка не закрывается, бесконечно усредняя, и в шорт то же самое - и, когда все страховочные заканчиваются, начинается фаза "хеджевого баланса".
Простыми словами, это то состояние сделки, когда вы не сможете из неё выйти в плюс при любом раскладе, так как равный объём при росте цены увеличивает прибыль лонга и равнозначно увеличивает убыток шорта. Это ловушка, которую нужно избегать на этапе моделирования.
Чтобы избежать хеджевого баланса, нужно всегда выделять одно из направлений в приоритет и давать ему больше средств на депозит и больше страховочных ордеров (усредняющих). Только в этом случае, данная модель сможет получить позитивных выход из сделки.
Так что, хеджированная торговля это ни в коем случае не грааль и требует знаний в правильном подходе к построению торговой модели.
