Как принимать торговые решения?
В трейдинге, как и в жизни, всё неоднозначно. Мы никогда не можем быть уверены на 100%, что наш прогноз сработает. Работа с вероятностями.
Когда мы ищем подходящую сделку, перед нами стоит сложный выбор - лонг или шорт, вверх или вниз? Для каждого направления есть веские аргументы на основе анализа. Рассмотрим на примере.
Контекст
Предположим, мы хотим открыть сделку на ETH. Видим на графике разворотную фигуру - дно, треугольник и т.д. По учебнику, фигура восходящая - значит, лонг. Наметили цель по высоте фигуры и стоп-лосс.
Но мы пропустили момент пробоя линии шеи, цена уже прошла часть пути. Новичок всё равно войдёт в лонг, опытный трейдер начнёт анализ с высшего таймфрейма.
Он заметит, что цена подошла к нисходящему тренду и может отбиться вниз. Значит, есть два равновероятных сценария:
Нужно рассмотреть шорт со стопом выше тренда и целями на графике. Как выбрать позицию, если оба варианта вероятны?
В 90% случаев начинающий трейдер все же войдет в позицию, хотя делать этого ох как не стоило. А все потому, что у нас еще есть второй сценарий развития событий.
Если трейдер опытный, он начинает анализ со старшего таймфрейма, а значит заметил бы, что цена как раз подошла к линии нисходящего канала/трендовой, следовательно, вполне может отбиться от нее и провалиться вниз.
Итак, не торопимся с лонгом и продолжаем анализ. У нас есть два равновероятных сценария движения цены (50/50). Такая ситуация часто возникает.
Сценарий 1: Цена отрабатывает фигуру, стоп-лосс не срабатывает.
Сценарий 2: Цена отбивается от линии тренда и падает вниз.
Стоит рассмотреть шорт со стоп-лоссом выше тренда и целями на графике. Предстоит решить, какую позицию открывать, если оба варианта одинаково возможны.
Принцип такой: нужно сравнить, как каждый сценарий может повлиять на депозит.
При сценарии 1 можно получить около 3% движения, но стоп-лосс на расстоянии 4-6%, то есть риск в 1-1,5 раза больше потенциальной прибыли.
При сценарии 2 можно получить 4-10% движения, а стоп-лосс всего 1%. Соотношение риск/прибыль гораздо лучше - 4,5-13 к 1.
Логичнее выбрать вариант с меньшим риском и большей potential прибылью. Это и есть позитивное матожидание.
Конечно, бывают сложные ситуации с неравной вероятностью сценариев. Но в простых случаях теперь вы знаете, как поступить.
Резюмируя: Входите в сделку по тому сценарию, который предусматривает более короткий стоп и торгуйте только с положительным математическим ожиданием
Больше о риск менеджменте и психологии трейдинга в следующих постах. Не забудьте оценить этот, если он вам понравился. А на этом у меня все!