Формула теханального трейдинга
Мой дорогой друг, этот пост поможет тебе понять суть традиционного трейдинга, который состоит из трех шагов (не обязательно в указанной последовательности):
1. смотришь на график
2. применяешь теханал (сам или по советам смартлаба)
3. встаешь в позу
Формула традиционного трейдинга выглядит так:
f — функция
p — параметры
d — прошлые данные
n — будущие данные
Трейдер качает исторические данные, придумывает (ищет) функцию f и подгоняет параметры p так, чтобы получить огромную прибыль с красивой восходящей эквити. От полученного результата трейдер начинает мнить себя Богом. Трейдер запускает придуманную функцию f с параметрами p на незнакомых данных n (т.е. на живом рынке) и ждет прибыль, погружаясь в теплые розовые мечты о скорой финансовой независимости.
Результаты работы формулы выглядят так:
Эквити левой части формулы f(d,p):
Эквити правой части формулы f(n,p):
Эквити положительная, когда функция f обрабатывает будущие данные n, похожие на прошлые данные d, на которых она была создана. В эти дни трейдер светится от счастья и пьет коньяк.
Эквити отрицательная, когда функция f обрабатывает будущие данные n, не похожие на прошлые данные d, на которых она была создана. В эти дни трейдер читает смартлаб и пьет валерьянку.
На длинном периоде (10+ лет) эта формула дает трейдеру:
1. никому не нужный опыт трейдера
2. околонулевую прибыль
3. отсутствие капитализируемых активов
4. значительные запасы жира на пузе и заднице
5. дергающийся глаз
6. понимание справедливости формулы трейдинга
Естественно, ты в это не веришь. Но я и не призываю верить. Я призываю жестко тестировать свои влажные мечты!