Oптимальная точка входа и Фибоначчи
Терминология Числа Фибоначчи - элементы числовой последовательности, в которой первые два числа равны 0 и 1, а каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел.
ОТЕ (Optimal trade entry) – зона оптимального входа в позицию, уточняет точку входа в позицию
Последовательность Фибоначчи и Золотое сечение тесно взаимосвязаны. Отношение последовательных чисел Фибоначчи сходится и приближается к золотому сечению.
Числа Фибоначчи описывают различные явления в искусстве, музыке и природе. Числа спиралей на большинстве шишек и ананасах равны числам Фибоначчи. Расположение листьев и ветвей на стеблях многих растений соответствуют числам Фибоначчи. На пианино количество белых (8) клавиш и черных (5) клавиш в каждой октаве (13) являются числами Фибоначчи. Длины и ширины много прямоугольных предметов, таких как окна, игральные карты и пр. соответствуют последовательным числам ряда Фибоначчи.
Коррекционная сетка Фибоначчи является достаточно известным торговым инструментом технического анализа. В классическом понимании сетка Фибо указывает на возможные уровни поддержки / сопротивления и уровни окончания коррекции. Существуют разные методы использования сетки Фибо и это очень обширная тема, мы же рассмотрим самые распространенные методы работы:
1. Поиск окончания коррекционного движения.
2. Определение Premium / Discount.
3. ОТЕ (Оптимальная Точка Входа).
После основного трендового движения, когда начинается коррекция, мы натягиваем сетку Фибо от минимума (swing low) к максимуму (swing high), либо наоборот (в зависимости от направления движения). Основное внимание уделяется уровням 0.38 / 0.5 / 0.618 / 0.786. Но вы должны понимать, что нет никакой гарантии, что цена будет получать реакцию только на эти уровни. Цена может получить тест любого из уровней или же вовсе его не заметить
Вот вам пример использования. Тянем Фибу от свинг лоя до свинг хая:
При формировании торгового диапазона (между Swing High & Swing Low) мы всегда можем увидеть эти три элемента: зону Premium, зону Discount и зону Equilibrium.
1. Premium - когда речь идет о цене, каждый здравомыслящий человек предпочитает совершать покупки, когда на товар есть скидки. Покупатель ищет скидку (Discount).
2. Discount - продавец же, у которого товар уже на руках, стремится продать свой товар по завышенной цене, дороже среднего. Продавец ищет тех, кто купит дорого (Premium).
3. Equilibrium - ценовой диапазон имеет так называемую честную цену – среднюю цену по активу. Средняя цена называется Equilibrium. Другими словами – это зона равновесия.
Пример использования сетки Фибо для определения предполагаемых зон покупок и продаж.
Premium располагается над 0.5 ценового диапазона, Discount – ниже 0.5. Уровень 0.5 выступает средней ценой актива или зоной справедливой цены – Equilibrium.
Композитный человек, маркетмейкер или манипулятор выступает самым главным продавцом или покупателем, так как торгует очень большой объем и его присутствие на графике можно увидеть. Все остальные участники рынка лишь совершают попытки присоединиться к движениям, которые формирует ММ. Таким образом, все покупки или лонговые сделки рекомендуется совершать только в области скидок, а все продажи или открытие шортовых сделок – в области завышенных цен
Важно помнить: если цена не тестирует уровень 0.5 и уходит по первоначальному движению, нужно всегда переключаться на работу со старшими ТФ, ведь локальная коррекция, на которой вы ожидали тест выше/ ниже 0.5, может быть частью импульсного структурного движения старшего ТФ. Для поиска точки входа данный ТФ не подходит, ведь цена всегда будет стараться перекрыть всю пустоту рыночного движения. Поэтому аналитика рынка и использование любых инструментов происходит по принципу от общего к частному, от глобальной картины к картине детальной.
Поиск окончания коррекционного движения
Сетка Фибо является трендовым инструментом и помогает определить глубину коррекционного движения. Считается, что при сильном трендовом движении коррекция будет соответствовать уровням 0.236-0.38. При ослаблении тренда глубина коррекционного движения может уходить к уровням, которые находятся ниже – 0.5, 0.618, 0.705, 0.786. Сетка применяется при восходящем и нисходящем тренде.
Внутри зон Premium & Discount находится область ОТЕ или зона, которая наилучшим образом подходит для открытия позиций.
Зоной ОТЕ считается диапазон между уровнями 0.618 - 0.705 - 0.786 сетки Фибо. ОТЕ зона помогает нам сократить зону для поиска точки входа и сконцентрировать внимание на конкретном диапазоне.
Уровни ОТЕ зоны дают точку входа, они обозначают диапазон, к которому нужно подвязать торговый инструмент. Натягивать сетку Фибо можно на любом локальном/глобальном движении. Почему именно эти уровни? Трейдеры, которые используют в своей торговле классический ТА, работают приоритетно от уровня 0.5 сетки Фибо (справедливый уровень коррекции), стоп приказы они ставят за уровни 0.618 - 0.786, именно там находится большое скопление ликвидности (стоп приказы и ликвидации участников рынка). Вся ликвидность будет выступать в роли «магнита» для цены. Именно там крупный игрок будет набирать свою позицию. Важно понимать, сетка Фибоначчи работает только в совокупности с другими инструментами концепта
