Графики. Как понимать и анализировать?
Терминология
Маржа – залог, который биржа блокирует на счету трейдера при открытии ордера. Может изменяться в зависимости от кредитного плеча. На некоторых площадках есть функция подключения маржинальной торговли к отдельной валютной паре.
Кредитное плечо – использование заемных средств брокера для увеличения объема сделки. Эта функция также называется «рычаг». Позволяет в несколько раз (а иногда в несколько десятков или даже сотен раз) увеличить прибыль и одновременно усиливает и убытки.
Margin call – принудительное (автоматическое) закрытие ордера. Выполняется, когда на счету трейдера нет достаточной суммы для обеспечения сделки – не хватает маржи.
Спред – разница между максимальной ценой продажи и покупки.
Короткая позиция (‘Short’) – продажа актива на основании ожидания снижения его курса.
Длинная позиция (‘Long’) – покупка актива на фоне прогноза его подорожания.
Стоп-ордер – сделка на покупку или продажу инструмента, которая активируется при достижении установленной трейдером цены.
Рыночный ордер – покупка или продажа актива по текущей, рыночной цене.
Маркет-мейкеры – крупные игроки, оказывающие ключевое влияние на движение котировок. Это инвестиционные компании, национальные банки и др.
Stop loss – определение допустимых потерь при открытии сделки. Трейдер устанавливает цену закрытия ордера в случае движении актива в минус.
Take profit – ордер с автоматической фиксацией прибыли. Сделка закрывается при достижении указанной трейдером цены.
Откат, коррекция – кратковременное движение инструмента против тренда.
Волатильность – колебание цены. Низкой волатильностью называют минимальные изменения котировок, когда рынок почти не двигается. При высокой волатильности фиксируется сильное движение цены.
Поддержка – ценовой уровень, от которого котировки неоднократно отталкиваются во время движения вниз.
Сопротивление – уровень, в который упирается цена, идущая вверх. Уровни поддержки и сопротивления используются для определения точек входа и выхода из рынка.
Безубыток (Б/У) - уровень продажи актива по цене входа в сделку.
Основные фигуры трейдинга
Трейдеры используют различные фигуры теханализа, чтобы упростить или ускорить восприятие текущей ситуации на рынке. Хотя, теханализ не может отразить полноценную картину того, как ведет себя цена криптовалют, трейдеры выявили некоторые паттерны, которые могут помочь в торговле. Такие паттерны позволяют обнаружить свечные фигуры.
В сегодняшней статье мы поговорим о том, какие фигуры технического анализа трейдеры используют чаще всего и почему они так популярны.
Технический анализ базируется исключительно на данных, полученных из криптовалютных графиков, при этом фундаментальные факторы, воздействующие на динамику цены, не учитываются.
Трейдеры анализируют поведение цены за прошедший период, что позволяет им прогнозировать будущее движение. Для этого можно использовать технические индикаторы, такие как Moving Average, MACD, RSI, Bollinger Bands и другие.
Что же представляют собой фигуры теханализа?
Фигуры теханализа - это визуальные паттерны, которые позволяют определить текущие тенденции на крипторынке.
Важно помнить, что технические фигуры — не панацея. Есть фигуры, которые показывают отличную результативность на одних монетах, а на других просто «не работают». Для большей уверенности в прогнозе, их нередко используют в сочетании с различными техническими индикаторами.
Фигуры продолжения тренда. Вымпел
Фигура «Вымпел» представляет собой горизонтально расположенный треугольник. Движение цены внутри вымпела — затухающее: диапазон колебаний на графике постепенно сужается. Вместе с этим снижаются и объемы торгов.
Это еще одна фигура, возникающая перед продолжением тенденции. Линии фигуры должны быть расположены практически параллельно друг другу. Главное условие флага — направленность против тренда. При этом диапазон колебаний не должен быть слишком широким.
Прямоугольник — это горизонтальный канал, в пределах которого колеблется цена. Фигура возникает, когда котировки не в состоянии продолжить движение по тренду.
Иногда рынку нужно «передохнуть», поскольку цена выросла (упала) больше, чем обычно. На это может указывать превышение TR* своего среднего значения ATR. Если фигура возникает на часовом графике, то TR берется с 4-часового или дневного графика, то есть со старшего таймфрейма.
Графический паттерн «Ромб» предшествует в теории смене тренда.
Начало ромба возникает в конце импульсного движения по тренду. Цена затормаживается, после чего ее колебания постепенно возрастают, но происходят в пределах расходящегося треугольника (левая половина ромба). Затем происходит обратное — волатильность плавно снижается, и мы наблюдаем окончательное формирование ромба.
Сигнал на сделку против тренда возникает при пробое грани ромба вниз (вверх). Как правило, чем более узкий ромб относительно горизонтальной оси, тем импульсивней выход за его пределы. Однако при этом он не должен быть слишком вытянутым, иначе фигура превратится в боковик.
Как и в случае с другими фигурами, объемы торгов являются отличным вспомогательным инструментом при определении границ и момента завершения ромба. Например, импульсный рост объемов возле границы ромба увеличивает вероятность завершения фигуры.
Двойная и тройная вершина (дно)
Двойное (тройное) дно формируется на падающем тренде, в то время как двойная (тройная вершина) — на растущей тенденции. В остальном эти формации схожи. Обе фигуры выступают предвестниками разворота тренда.
Рассмотрим двойную вершину и тройное дно. Двойная вершина формируется при восходящей тенденции: цена растет, потом отскакивает вниз от определенного уровня (первая вершина) и незначительно падает, формируя локальный минимум — сигнальную линию (синяя линия на графике). Затем цена поднимается и упирается в уровень первого максимума, образуя вторую вершину. Далее — разворот с успешным пробоем вниз сигнальной линии, после которого цена продолжает падать. Таким образом, происходит смена тренда на нисходящий.
Сигнал для входа в короткую позицию — пробой вниз сигнальной линии. Для большей уверенности можно дождаться тестирования снизу сигнальной линии после ее пробоя. Риск продолжения up-тренда в таком случае снижается, однако присутствует вероятность упустить движение при импульсном падении.
Тройное дно — противоположный паттерн, суть которого заключается в том, что цена трижды касается уровня дна, дважды отскакивая сверху от сигнальной линии. В третий раз котировки пробивают наверх сигнальную линию, формируя растущий тренд.
Потенциал будущего движения в теории равен расстоянию между сигнальной линией и уровнем дна (вершины).