Что такое криптоарбитраж
1. Как появился арбитраж криптовалют?
Предложение и спрос вещи непостоянные. Особенно, если вокруг реализуется много глобальных изменений, царит тяжелая макроэкономическая обстановка, повышают ставки, Европа замерзает, происходят сбои логистических цепочек и цепочек следования капитала, а авторитетные экономисты и исследовательские центры предрекают глубокую рецессию.
В такой ситуации рынки "штормит", и образуется разница в цене на активы. Те активы, которые "легко передвигаются" в таких условиях, и будут интересны людям, зарабатывающим на арбитраже.
Какой актив сейчас можно без проблем передать из любой страны мира, хоть, в Иран, хоть, в Венесуэлу, хоть, в Россию? Правильно, криптовалюту. Если раньше в условиях нестабильной экономической обстановки люди, "знающие выходы" делали капиталы на обмене валюты, то сейчас, от фиатной валюты идёт массовый отказ. Пользователи устали от огромных комиссий за SWIFT-переводы и ощущения постоянного волнения, потому что, пока твой перевод в пути, деньги не в безопасности. Меня поймут те, кто совершают большое количество переводов за рубеж.
С криптовалютой всё гораздо проще. Никаких вам проверок, справок, подтверждений доходов, нажал кнопку, подписал транзакцию - средства переведены. И это касается не только россиян с нашим пресловутым Тинькоффом и его новыми "приколами". Крупнейший американский банк Bank of America после крупного исследования крипторынка заявил, что 90% людей будут покупать крипту во время спада, а Boston Consulting Group вообще считает, что к 2030 году криптовалютами будет пользоваться более одного миллиарда людей.
Арбитраж существовал и до наступившего кризиса. Разница в цене активов образуется не только из-за экономической нестабильности, на неё влияет множество других параметров, о которых мы поговорим в статье. Этот вид заработка не был так популярен ввиду низкой осведомлённости населения о криптовалютах. Справедливости ради, даже сейчас большинство даже успешно торгующих арбитражников не являются экспертами в крипте. Кто-то начинает зарабатывать, даже толком не разобравшись, как выставлять ордера на Binance. Но мы не сторонники такого подхода, поэтому присаживайтесь поудобней, мы начинаем.
Что такое криптоарбитраж
Выше я уже писал об этом, но пожалуй повторюсь. Если максимально упростить, то арбитраж криптовалют - это покупка монет по более низкой цене на одной площадке или бирже и перепродажа монет на другой бирже по более высокой цене.
Обычно под словом «арбитраж» подразумеваются только криптосделки. Например, купил ВТС за USDT на бирже Окех по курсу 16700$ и продал на бирже Binance по курсу 16900$. Получил USDT и повторяешь круг еще раз. Выше уже упоминал об этом.
Есть даже куча "скринеров", которые вычисляют спред между биржами. Один из топовых это CryptoRank.
Бывают даже можно увидеть спреды в районе 100-200%. Но в основном это щиткоины с низкой ликвидностью, даже на 10 000$ может не быть объемов. И зачастую вводы и выводы с биржи таких монет закрывают. Это на СЕХ-биржах.
На DEX-биржах ситуация немного другая. Есть арбитражные спреды между токенами. Ликвидности тоже может не быть, нужно обращать внимание на проскальзывание. Зато запретить вывод и ввод нельзя.
Еще в крипте есть такое понятие как honeypot.
Даже опытные трейдеры становятся жертвами ханипотов, они видят, как «накачивается» цена монеты, и «запрыгивают в поезд», не проверив все досконально.
Скаммеры вставляют в контракт фрагмент кода, который позволяет выводить монеты только на определенные (их собственные) кошельки.
Они запускают монету, и люди начинают её покупать. Видя, как “накачивается” монета, люди думают: «Воу, потрясающе!» Стоимость растёт и растёт. «Красных свечей» на графике мало, или даже нету совсем. Скорее всего, вы задержитесь на некоторое время, а потом всё же решите, что этого достаточно, и попытаетесь вывести деньги. И только здесь вы обнаружите, что не можете этого сделать, так как в контракте сказано, что вывод денег позволен только на конкретные кошельки.
Ваши деньги зависли в воздухе, и вы ничего не можете с этим поделать. А скамер может вывести деньги в любой момент.
Примечание: некоторые из таких схем длятся в течение нескольких дней или недель, и люди думают, что они наткнулись на золотую жилу. Думают что стоимость взлетит до небес, и продолжают покупать ещё и ещё.
Так что нужно быть осторожным. И без соответствующих знаний лучше не лезть.
Арбитраж Фандинга
Ставка финансирования (или по-простому фандинг) - это периодические выплаты шортистам или лонгистам, которые зависят от разницы между ценами на спотовом рынке и бессрочных контрактах.
Т.е. в зависимости от количества открытых позиций в ту или иную сторону трейдеры либо получают фандинг, либо платят его.
Рассмотрим это явление на простом примере: вы выставили шорт на Bitcoin на бирже Binance и видите, что ставка финансирования отрицательная. Это означает, что на данный момент шортистов больше, чем лонгистов, поэтому раз в 8 часов вы будете выплачивать определённый % вашей позиции лонгистам. Если фандинг был бы положительным, то лонгисты платили бы его вам.
Естественно многие хотят заработать на фандингах, поэтому они занимаются фандинговым арбитражом. В зависимости от того, положительная ставка финансирования или отрицательная, есть несколько схем получения фандингов: если ставка положительная, то можно откупить токен на спотовом рынке и зашортить на фьючерсах, а если она отрицательная, то можно залонговать токен на фьючерсах, где ставка ниже, и зашортить на тех фьючах, где она выше.
В основном это число колеблется от 0.1-0.25%. А иногда ставки финансирования могут предложить куда выше на уровне 1-3%. Нужно смотреть по биржам. Также нужно обращать внимание на промежуток выплат по фандингу. Где-то это происходит раз в час, где-то раз в 8 часов.
Конечно же, у данной схемы, как и везде, есть свои риски:
- Часто при высокой ставке финансирования курс на фьючерсах сильно отличается от спотовой цены. После выплаты фандинга он может сравняться со спотовой ценой, из-за чего при закрытии позиции вы потеряете все заработанные средства.
- Если разница в фандингах не более 0,2-0,3%, то вы можете потерять всю прибыль на комиссиях бирж за открытие и закрытие позиции, поэтому обязательно учитывайте их при расчётах потенциальной прибыли.
- В связи с низкой ликвидностью на фьючерсах, где вы открываете позицию, может получиться так, то вы откроете шорт/лонг по не очень выгодной для вас цене, так что стоит заранее просчитывать, какой спред между открытием лонга и шорта вы можете себе позволить в каждой отдельной ситуации.
- Не всегда получается открыть и шорт, и лонг на двух биржах одновременно: иногда на одной бирже ордер исполняется, а на другой - нет, иногда вы можете просто затупить в суете и открыть позицию только на одной бирже, забыв про вторую, что из-за быстро меняющихся курсов может не сыграть вам на руку.
Какой же итог можно сделать из всего вышесказанного: фандинговый арбитраж - не самое прибыльное и безрисковое занятие, которое можно найти на крипторынке, но в то же время на медвежьем рынке при сильном желании можно заняться и им, особенно если вы сможете его как-нибудь автоматизировать. Ну и самое главное при фандинге - открывать сделки только с плечом Х1, так как с плечом выше, возрастает риск ликвидации, да и не вижу я в этом смысла при арбитраже.
Сам я не промышляю этим делом, но опыт у меня есть. Поэтому решил поделиться с вами для общего развития. Возможно когда я автоматизирую, делегирую все процессы и у меня будет больше времени, я займусь и им.🤷♂️ А пока у меня есть дела поинтересней)
При всем желании можете погуглить самостоятельно.
Крипто-фиатный р2р-арбитраж
Начинаю с самых базовых вещей, потому что это надо знать.
Есть несколько видов крипто-фиатного арбитража:
1. Крипто-фиатный р2р-арбитраж,
2. Межстрановой (международный) крипто-фиатный арбитраж,
Вся эта деятельность в основе связана с обменом криптовалют, банковской системой, платежными системами, биржами и р2р-площадками. Вокруг данных 5 направлений и возникают спреды.
Крипто-фиатный р2р-арбитраж в своей основе предполагает работу с биржами, р2р-площадками и платежными системами. По сути весь этот сектор объединен вместе, так как очень часто возникают связки с платежными системами и р2р-площадками (т.е. работа с картами). Бывает, конечно же, и без карт, но такие связки зачастую живут очень мало.
Нулевой шаг - покупка USDT на р2p Binance.
Нулевой шаг в данном случае в круг не учитываем, потому что он нужен нам только для того, чтобы получить USDT и отправить их дальше.
⁃ Закидываем USDT на биржу Huobi;
⁃ Дожидаемся выгодного курса и продаем USDT прямо в "быстрой продаже" бирже. Получаем рубли;
⁃ Дальше рубли выводим на платежку типа Advcash или Payer с комиссией 1%;
⁃ Делаем ввод рублей на биржу Bybit или Binance без комиссии;
⁃ За эти рубли покупаем USDT на бирже. И по кругу.
Вот пример крипто-фиатного арбитража без использования карт и р2р. Сейчас по этой связке спреда нет. Но это рабочая когда-то связка, ребята, которые варятся в этой каше давно, рассказывали как крутили ее в свое время со спредом 5-15%. И, возможно, она оживет в будущем, поэтому нужно поглядывать иногда. У связок есть одна важная особенность, они могут умирать и со временем оживать. Таких связок может быть много, но практически у всех большие комиссии, поэтому нужно тщательно искать. Некий арбитраж платежек получается.
Так же крипто-фиатный р2р-арбитраж может быть таким:
⁃ Купили на р2р USDT по курсу 72₽ переводом со Сбербанка;
⁃ Продали USDT по курсу 74₽ и приняли рубли на Qiwi;
⁃ C Qiwi вывели рубли на сим-карту - затем на МТС банк с комиссией 09%;
⁃ С MTC банка перевели на Сбербанк И дальше по кругу.
⁃ А еще лучше стягивать деньги с QIWI на карту OZON, получается без комиссии, но там есть свои лимиты. В идеале эту тему масштабировать.
Думаю, с этим разобрались. Очень большая масса стратегий и связок, которые можно тут придумать. Биржи, банки, р2р площадки, платежные системы. Все зависит от полёта фантазии.
На счет покупок готовых связок.
Будьте аккуратнее с этим. В 90% случаях топовые и живучие связки не продаются. Продаются обычно те связки, которые могут умереть с минуты на минуту. Но если вы все же решились приобрести связку, то покупайте строго через гаранта, обговаривайте все условия. Например: связка должна жить неделю со спредом 2% минимум и т.д.
⁃ Кладем рубли на счет банка, например, Тинькофф Банк, сейчас мы работаем через Райфайзен,
⁃ Переводим их на брокерский счет и покупаем там валюту доллары или евро,
⁃ Отправляем на зарубежный счет в банке/на аккаунт биржи,
⁃ Получаем $ на аккаунте биржи,
⁃ Продаем USDT на р2р-площадке или в обменнике и получаем рубли,
На данный момент, после всех «этих событий» Swift перевод можно отправить только на свой личный зарубежный счет в банке, в противном случае деньги могут застрять на месяц и более. Мы также работаем по SWIFT-переводам на свои зарубежные счета в дружественных странах. Далее отправляем на местных жителей с дальнейшим выводом денежных средств и покупкой USDT в обменнике либо отправкой валюты на биржи напрямую. Много нюансов. максимально подробно распишу ниже, так как тут тоже постоянно вкручиваются гайки, появляются новые санкции, банки включают комиссию на покупку валюты и т.д. Нужны частые перестройки и адаптация связки, "замена винтиков и деталей", чтобы связка продолжала работать. И заметьте, что даже в этих связках всё равно присутствуют р2р-площадки.
Это в принципе то, что мы с вами делали на р2р на Huobi. Даже если вы собираетесь крутить международку, вам в любом случае необходимо знать классику. Это база, это системная вещь, которую можно ставить на поток.
Данная р2р-торговля может происходить как на разных р2р-площадках, так и внутри одной р2р-площадки. По сути здесь закрывается именно функция р2р-обмена криптовалют.
⁃ Анализируем площадки и считаем потенциальные спреды перед тем как начать,
⁃ Покупаем ВТС / USDT / ETH на р2р-площадке N°1,
⁃ Продаем ВТС / USDT / ETH на р2р-площадке N°2 с наценкой, 0.3-1%, иногда на малоликвидных площадках спред может доходить до 5% и выше.
То есть купили дешевле - продали дороже.
Это самое главное правило в арбитраже. Вот и всё.
На этом курс по арбитражу кончился (шутка-минутка).
На самом деле действительно простая и незамысловатая стратегия. Самое сложное - выстроить процессы, уметь находить спреды, работать с банками и дропами, оперативно исполнять заявки и прогонять большие суммы, чтобы получить ощутимый доход. В среднем работа по данной стратегии может приносить около 20% в месяц при наличии прокаченных аккаунтов. Т.е. сначала нужно набивать сделки на аккаунт, чтобы к вам было больше доверия. В идеале получить «мерчанта». Об этом распишу ниже.
Ниже я расскажу какие торговые площадки Р2Р я использую. Какие банковские карты необходимо оформить. Дам список платежных инструментов. Ну и немного попрактикуетесь в поисках "связок" Р2Р торговли. Ну и конечно же дам пару рабочих долгоиграющих связок (проверяйте актуальна ли информация на момент прочтения). Также поделюсь «лайфхаками» для удобства использования площадок и хранения информации. Ну и наконец, вам будет домашнее задание.🙌
Это очень важная информация, цепляйтесь за каждое слово и изучайте, тестируйте. И не пытайтесь угнаться за всем сразу, делайте все постепенно, без лишней суеты.
Что влияет на доход р2р трейдера
Для начала еще раз хочу упомянуть, что влияет на доход р2р трейдера.
1. Разница между покупкой и продажей (спред).
3. Оборот средств/объем сделок (ликвидность).
4. Комиссия площадок или платежных систем.
Ниже мы разберем всё, и вы сможете влиять на эти 3 пункта, а значит и на свой доход. Более детально, нюансы по комиссиям, платежам мы будем разбирать в нашем чате, отвечая на ваши вопросы во время практики.✔️
Перед тем, как начать торговлю - мы естественно анализируем курсы на разных площадках, платежных системах и тд. Только после того, как нашли спред, посчитали - начинаем работу. И при надобности хеджируем риски.
Хеджирование BTC
Тут я особо в подробности вдаваться не буду, расскажу суть.
На торговле BTC как правило спред выше. Но если USDT еще относительно стабилен, то BTC это сильно волатильная монета. Соответственно в момент закупа и пока мы распродаемся, курс может уйти как вверх, так и вниз. И для того, чтобы не уйти в минус и заработать наш спред - btc необходимо хеджировать.
Как это делается. После покупки нами BTC, условно, на 100000₽. Заходим на бирже Binance во вкладку «Фьючерсы», предварительно переведя туда небольшую сумму в USDT, а именно 5000₽ в эквиваленте. Нажимаем на вкладку USDS-M, выбираем пару BTCUSDT, выбираем плечо 20х, выбираем лимитный ордер и нажимаем продать.
Мы открыли шорт по BTC с плечом 20х. В случае если цена на споте будет идти вверх, то но фьючах наша позиция будет идти в убыток. И наоборот, если цена на споте пойдет вниз, то на фьючах мы будем зарабатывать.
Таким образом в долларовом эквиваленте мы будем стоять на месте. Это словно весы, которые выравнивают количество наших долларов. Далее, как продали определенную часть на п2п, фиксируем на фьючах ту же часть, помноженную на 20. И так вплоть до самой распродажи.
Самое основное и стабильное - это торговля на банковских картах. На данный момент тема арбитража на хайпе, мне кажется что только ленивый не слышал о ней. Пришло множество трейдеров, которые выполняют обменные функции на площадках из-за чего спред немного снизился. Но есть и плюсы - появилось много трафика (клиентов на обмены/заявки). Как и в обычных рыночных реалиях - спрос формирует предложение. Здесь аналогично, То есть, если будет увеличиваться количество конечных клиентов, которым нужен обмен крипты на фиат или наоборот - то будет увеличиваться спред между покупкой и продажей. Перевес, так же как при арбитраже фандинга. Если будет увеличиваться спред - найдется бОльшее количество р2р трейдеров, которые этот спред перекроют.