Дивергенции и конвергенции в трейдинге

Сегодня рассмотрим 2 очень страшных слова, которые могут ввести в заблуждение новичков на рынке. Кажется, что это что-то сложное и понять это будет непросто.

Однако, мы сегодня развеем этот миф и после прочтения этой статьи вы сможете козырять перед знакомыми красивыми словами из трейдинга.

Ну, а тот, кто давно на рынке, это уже знает, и тоже будет не ошибкой прочитать и освежить в памяти, как торговать дивера на примере RSI.

Дивергенция (от лат. Divergo — отклоняться) — это расхождение направления графика цены и графика индикатора. При этом, график цены имеет восходящее движение, а индикатор показывает нисходящее движение.

Индикатор дает сигнал для смены движения цены вниз.

Конвергенция (от лат. Converge — сближаться) — это также расхождение направления графика цены и графика индикатора. При этом, график цены имеет нисходящее движение, а индикатор показывает восходящее движение.

Индикатор дает сигнал для смены движения цены вверх.

Важный момент!
Желательно образование дивергенции и конвергенции смотреть в зонах перекупленности и перепроданности соответственно. В этом случае больше вероятность, что цена развернется.

Появление схождений и расхождений на графиках достаточно легко объясняется:

• Осцилляторы за счет использования разностных (дифференциальных) алгоритмов считаются опережающими индикаторами.
• Полагают, что они отражают настроения участников рынка, а не баланс спроса и предложения, определяющий движение цены.
• Развитие тренда (когда экстремумы ценового графика и линии индикатора постоянно обновляются) точно соответствует оптимистичному настроению участников торгов, увеличению их числа и росту объемов сделок.
• В некоторый момент число трейдеров, заключающих сделки, достигает возможного максимума.

Основная масса позиций по-прежнему открывается в направлении господствующей тенденции, что продолжает толкать цену. Интерес же биржевых игроков к сделкам в этом направлении постепенно остывает.

Это и фиксирует график осциллятора, на котором последующие экстремумы выглядят хуже предыдущих. Несовпадение тенденций в движении цены и настроениях участников торгов и формируют дивергенции и конвергенции.

На практике чаще используется термин дивергенция. Чтобы понять, отклоняется или сближается цена с индикатором, добавляют обозначение — бычья или медвежья дивергенция. Бычья дивергенция и есть конвергенция, медвежья — просто дивергенция.

Но принято и то и то называть дивергенциями. В зависимости от того, что образуется - низины или вершины, и логично предполагать, что обозначает дивер.

• Если вершины и есть дивер - это сигнал на снижение.
  Если низины и есть дивер - это сигнал на рост и разворот.

Для выявления дивергенции или конвергенции нам потребуется 2 графика: цена и технический индикатор. В качестве индикатора используют осцилляторы, например RSI, MACD.

Хорошая дивергенция на дневном таймфрейме была на ВТС на олл тайм хаях на 69000$.

По MACD, к слову, также была дивергенция.

На этом примере по ЕТН мы видим тройную конвергенцию на RSI и линиях MACD и двойную (обычную) конвергенцию на гистограмме MACD.

Как это отработало тоже можете посмотреть.

Когда RSI на графике индикатора достигнет линии 50 на шкале (это средняя линия, в этом случае дивергенция/конвергенция считаются частично отработанными) или противоположной границы (линии 30 и 70).

В этих местах можно зафиксировать позицию/часть позиции.

Если мы используем индикатор RSI на больших таймфреймах, то дивергенция и конвергенция может быть очень длительный период времени. Поэтому, такие сигналы следует использовать себе в помощь, а не следовать им слепо.

В заключении скажем, что дивергенция и конвергенция показывают направление дальнейшего движения цены, но не потенциал этого движения. То есть, сказать однозначно, будет ли разворот тренда или незначительная коррекция, невозможно.

Сигнал может быть использован для закрытия позиций, входа в рынок или наращивания объемов. Зависит это от выбранной стратегии и торговой системы.