Горизонтальные объемы
В этом материале разберем, что такое горизонтальные объемы и как их использовать в своем анализе рынка.
Что такое горизонтальный объем?
Объем бывает двух видов — горизонтальный и вертикальный.
Вертикальный объем
Вертикальные объемы — общее количество акций или контрактов, проторгованных за определенный период времени в натуральном или денежном выражении. Вертикальный объем обычно отображается в виде столбиковой гистограммы под графиком цены.
На графике снизу представлены вертикальные объемы.
То есть, учитывается временной фактор накопления объемы. Что нам это дает? Это дает понять силу тенденции.
Горизонтальный объем
Горизонтальным объемом называют гистограмму, основанную на количестве проведённых сделок относительно ценового уровня.
В отличие от вертикального объема, который говорит нам об объеме, проторгованном за выставленный временной промежуток времени, горизонтальные объемы показывают объем, наторгованный на ценовом промежутке.
Как анализировать горизонтальные объемы
Основной задачей горизонтальных объемов является определение зон консолидации и зон распределения. Получая эти данные, аналитик может спрогнозировать линии поддержки и сопротивления.
Основные элементы горизонтальных объемов
Индикатор горизонтальных объемов состоит из ряда основных компонентов:
Зона стоимости
Зона стоимости определяется с помощью горизонтальных объемов. Это область, где было наторговано 70% всего объема за сессию или день. Помогает определить где происходит накопление, дает сигналы на лучшие вхождения в сделку.
Зона стоимости была взята из математики, а именно из функции Гаусса.
VAL — value area low
VAL — value area low, является нижней линией зоны стоимости. Строится там, где начинается тусклая гистограмма.
Нижняя линия зоны стоимости VAL может играть роль сопротивления и поддержки.
Трейдеру необходимо быть внимательным, когда цена подходит к VAL. Цена может либо пробить VAL, либо протестировать и развернутся.
VAH — value area high
VAH — value area high, верхняя линия зоны стоимости.
Верхняя линия зоны стоимости может играть роль сопротивления и поддержки.
Трейдеру необходимо быть внимательным, когда цена подходит к VAH. Цена может либо пробить VAH, либо протестировать и развернутся.
POC — point of control
POC — point of control, красная линия на графике максимально проторгованного уровня по объему.
POC — point of control, является зоной поддержки или сопротивления в зависимости от того, где находится цена: выше или ниже POC уровня.
Пока в области POC толпа не сформировала дисбаланс, цена будет ходить то выше, то ниже POC. В это время лучше не торговать, и дать цене определится, заходя от ретеста сформировавшегося баланса.
Соответственно, если цена находится ниже РОС уровня и тестирует его снизу вверх - это шорт уровень.
Если цена тестирует РОС уровень сверху вниз - это лонг уровень и он будет являться поддержкой.
Заключение
Использование горизонтальных объемов помогает понять, что ждать от цены внутри временного периода. Также индикатор полезен при выявлении диапазона торговли на определенном инструменте при поиске точек разворота.
Горизонтальный объем - это лишь один из инструментов для понимания поведения цены и он не должен быть использован без дополнительных способов анализа.