Полосы Боллинджера

Как понятно из названия, разработал их аналитик Джон Боллинджер, а так же он написал книгу о том, как строить и как использовать свои полосы. Книга называется «Боллинджер о лентах Боллинджера» (Bollinger on Bollinger Bands).

Сегодня мы разберем, что же такое полосы Боллинджера и рассмотрим, как применять индикатор в торговле.

По своей сути, полосы Боллинджера, они же Bollinger Bands (волны, каналы и даже “бандс”, как только не называют) — это индикатор, который отлично показывает волатильность.

Он состоит всего из трех линий, а именно:

• простая скользящая средняя (SMA на 20 дней, simple moving average), по центру;
• верхняя полоса: SMA 20 + (стандартное отклонение x 2);
• нижняя полоса: SMA 20 - (стандартное отклонение x 2).

Именно взаимосвязь нижней и верхней линии и демонстрирует нам определенные показатели волатильности.

Строятся они на основе скользящих средних МА, но с учетом стандартных отклонений.

• Средняя полоса – это МА20;
• Верхняя полоса – это МА20 + (стандартное отклонение x 2);
• Нижняя полоса – это МА20 – (стандартное отклонение x 2).

Стандартное отклонение - это то, насколько сильно данные отклоняются от среднего значения.

Грубо говоря, у чисел 49 и 51 среднее будет 50, но отклонение минимальное.

В то время как у 20 и 80 среднее тоже будет равно 50, но стандартное отклонение уже выше.

Это я показал на примере только 2-ух чисел, а в индикаторе это применяется к большой выборке.

В Полосах Боллинджера оптимальное значение, значение по умолчанию, является МА20 и Стандартное Отклонение = 2. В таком случае 95.5% цен попадут в этот диапазон и будут давать оптимальное количество сигналов.

Полосы Боллинджера можно использовать на любых рынках и на любых таймфреймах. МА20 используется обычно для Дневного ТФ.

Величина коридора зависит от текущей волатильности цены. Чем выше волатильность, тем шире канал. Чем ниже - тем, соответственно, канал уже.

Если индикатор сузился, значит на рынке упала волатильность и ожидается импульс, то есть расширение.

1. Волатильность. По сути, основная функция индикатора — это определение волатильности. Когда полосы расширяются — мы видим высокую волатильность, сужение — низкая волатильность (так же подробнее расскажу позже).

2. Тренд. Так как основа этого индикатора — это Скользящая Средняя (МА) , то логично, что это трендовый индикатор. Он позволяет нам понять и выявить трендовое движение (об этом расскажу немного позже).

3. Высокие или Низкие цены. Выход цены за диапазон линии может означать высокую или низкую цену для актива, перепроданность или перекупленность.

4. Фигуры. С помощью индикатора можно легче определять W и М-образные фигуры.

Стратегии и торговые системы, использующие Bollinger Bands, ориентированы прежде всего на сигналы, которые легко интерпретировать. Их при работе с этим индикатором более чем достаточно:

1. Во флэте (при малом наклоне медианной линии) источниками сигналов являются верхняя и нижняя границы канала. При их касании генерируется сигнал на открытие в противоположном направлении.
2. Пробой линии (верхней или нижней) с одновременным стартом расширения канала рассматривается как сигнал начала трендового движения. Его направление совпадает с направлением пробойного импульса.
3. Во время направленного движения основной источник сигнала - осевая MA. Отскок от нее как от линии поддержки/сопротивления рассматривается как сигнал на вход в сделку в направлении движения скользящей средней.
4. После начала сужения канала касание или пробой границ выступает сигналом на открытие позиций против тренда, поскольку это говорит о его завершении, коррекции или вероятном развороте цены.

Полосы Боллинджера предоставляют трейдерам много преимуществ. На рынках, которые отличаются волатильностью, график с полосами Боллинджера может быть очень полезен для определения ценовой модели, определения силы тренда, расчета времени входа на диапазонах и определения потенциальных рыночных вершин адаптивным способом.

Стратегия полос Боллинджера часто сочетается с другими инструментами анализа, поэтому этот индикатор может давать объективное представление о рынках.

Его можно рассматривать в качестве ключевой зоны принятия решений для различных торговых стратегий.

Безусловно, этот индикатор не является ключевым и основополагающим, однако в моменты, когда рынок максимально неинтересен за счет нулевой волатильности, просто стоит взглянуть на полосы Боллинджера, посмотреть на отработку в истории и что обычно происходит после сильного сужения.

Как доп. индикатор он прекрасно подходит.

Более того, он может дать понять, где фиксировать позицию (у границы верхней линии), так и где закупаться (при восходящем тренде у средней скользящей МА или у нижней границы).

Да и опять же, полосы неплохо показывают текущий тренд, однако все же главной фишкой является предсказание будущих мощных движений на рынке.