Концепция Smart Money
Структура является фундаментом для понимания и принятия решений на рынке.
Для идентификации структуры мы должны правильно находить lows and highs (минимумы и максимумы) на графике. Это нам поможет корректно обозначить направление актива и определения того или иного тренда (восходящего или нисходящего).
• Бычья структура — серия более высоких максимумов и более высоких минимумов.
• Медвежья структура рынка — серия более низких максимумов и более низких минимумов.
• Период консолидации — нет более высоких максимумов или более низких минимумов.
Существует 3 основных вида структуры: восходящая, нисходящая, консолидация (боковик, range).
Помните! Мы торгуем только по тренду. Восходящий тренд — ищем вход в лонг позицию. Нисходящий тренд — вход в шорт позицию. Торговать контр-тренд нужно предельно аккуратно расставляя к стопы. Как работать в консолидации мы рассмотрим немного позже.
Восходящая структура (HH+HL) — обновление максимума без обновления минимума.
Нисходящая структура (LH+LL) — обновление минимумов без обновления максимумов.
В Смарт Мани мы используем понятие Range (консолидация, боковик, флэт) — торговый диапазон, который возникает, когда актив торгуется между постоянными высокими и низкими ценами в течение определенного периода времени, определённый баланс между покупателями и продавцами.
Причина возникновения флэта — потеря интереса к активу или набор/сброс позиций крупным игроком.
Для обозначения диапазона используют коррекционную сетку Фибоначчи (0; 0,5. 1)
1 и 0 — границы торгового диапазона, которые мы строим по первому high и low(максимуму и минимуму).
0,5 — cередина боковика, справедливая цена (equilibrium) от которой мы должны получать реакцию для идентификации нашего Range.
Девиация — выход цены за пределы Range.
За границами консолидации всегда есть ликвидность, к которому стремится цена с целью свипа ликвидности и набора позиции крупным игроком.
Cуществует cвойство девиаций: противоположная генерация девиации. Если происходит девиация сверху, то скорее всего цена будет двигаться к нижним границам боковика для девиации снизу, также наоборот.
Девиации можно использовать как вход в позицию:
Агрессивный вход — во время девиации. Консервативный — после закрепления в торговом диапазоне.
Break of structure
Как мы уже знаем, структура рынка бывает восходящей (uptrand) — повышение минимумов и максимумов и нисходящей (downtrand) — понижение минимумов и максимумов.
Слом той или иной структуры могут называть по- разному BMS (break market structure) CHoCH (Change of character) BOS (break of market structure). Все они имеют одно и тоже значение. Для простоты идентификации слома мы используем — СhoCH, а подтверждение структуры — BOS.
Для уточнения:
ы уже знаем, структура рынка бывает восходящей (uptrand) — повышение минимумо ChoCH — cмена характера рынка,
максимумов. или иной структуры могут называть по-разному BMS (break market structure) CHoCH
изменение направления тренда.
тоже значение. Для простоты идентификации слома мы используе BOS — обновление максимумов и
минимумов в тенденции.
Uptrand — обновление максимумов, downtrand — обновление минимумов.
Именно переломный момент на графике основной тенденции и смена направления тренда является сломом структуры. Слом предпочтителен телом свечи, тень расценивается скорее как снятие ликвидности.
Как торговать слом структуры?
Для этого нам понадобится коррекционная сетка Фибоначчи.
Ищем слом структуры, определив ChoCH.
Тянем Фибоначчи от нашего свинг хая к свинг лоу в случае шорт позиции и свинг лоу к свинг хай — если позиция в лонг. Ждём коррекцию в OTE
В этой же ОТЕ ищем дополнительный фактор (Любой инструмент Smart Money Concept ). Всегда цена движется в ОТЕ, в идеале искать инструмент в районе 0,705-0.79 по Фибоначчи.
Orderblock (OB) — свеча, диапазон цены, в которой проторгован большой объем крупным игроком, тем самым в дальнейшем манипулируя ценой. Зачастую OB — это последняя красная свеча, перед быстрым повышением цены и последняя зелёная свеча, перед падением цены.
И в момент, когда цена достигнет данного диапазона — мы получим реакцию и цена развернется.
По классике вход осуществляется с 0.5 по Фибоначчи и стоп ставится за OB. Но так же не забываем, что внутри Ордерблока на старшем таймфрейме могут присутствовать Ордерблоки с младших таймфреймов, тогда вход можно осуществлять именно от ОБ, который сформирован на младшем таймфрейме, либо же искать слом структуры в Орерблоке старшего таймфрейма.
На заметку!
Если перед ОВ есть ликвидность, то это повышает отработку, так как её будут снимать.
Ордерблок должен выбивать какой-то лоу/ хай или фитиль.
Тело ордерблока обычно большое, а фетили — маленькие.
Если за ОВ ликвидность, то мы этот ОВ пропускаем, так как данная зона интереса очень рискованная и скорее всего мы словим стоп.
Если OB без фитилей, то набирать позицию от 0,5 по Фибоначчи.
Если большие тени и маленькое тело, то ждать касания тела.
Когда тело и тень одинаковые, то ждём именно касание в тень.
Breaker
Брейкер(брейкерблок) — разворотный инструмент, суть которого состоит в импульсно пробитом ордерблоке, после того, как была снята ликвидность с последнего ХАЯ или ЛОЯ. После этих факторов цена должна идти на ретест пробитого ордерблока и сменить тренд. В этом и есть особенность этой разворотной модели. То есть, обязательными условиями для существования этого инструмента это:
снятие ликвидности
импульсный пробой ордер блока ретест пробитого ордерблока.
Брейкер в его единстве нельзя использовать как точку для открытия позиции. В большей части является магнитом цены. Для более точного анализа стоит использовать инструмент с другими, совокупность факторов даст более точную отработку и более безопасную позицию. OTE (optimal trade entry) — для этого инструмента — 0.5 свечи(по Фибоначчи), но в большинстве случаев цена реагирует уже от начала тела или даже фитиля.
Liqudity
Каждый Смарт Мани трейдер должен быть отлично знаком с понятием Ликвидности. Ликвидность — топливо для крупного игрока. Главное и всем известное правило — это то, что цена ходит от одного пула ликвидности к другому.
Более простыми словами — У Крупного игрока огромный объем средств и для того, чтобы выгодней набрать позицию он искусственно создаёт пул ликвидности чтобы набрать либо закрыть свою позицию.
Например, для набора позиции ему нужно найти зоны, где будут много продавать. В этих местах как раз таки будут пулы ликвидности, где крупный игрок заполнит стопы участников рынка и тем самым наберет свою позицию.
Ликвидность зачастую это тени свечей, которые не были проторгованы и именно за ними трейдеры технического анализа расставляют свои стопы. Как упоминалось раннее, что крупный игрок принимает своё решение за счёт стоп-лоссов, поэтому стопы участников рынка — это и есть наша ликвидность за которой идут умный капитал.
Зоны ликвидности очень легко можно образовать на графике, типичные уровни поддержки и сопротивления, за которые ретейл трейдеры прячут свои стоп-лоссы, или же любой паттерн ТА, за пределами которого также находятся стопы.
Ликвидность можно наблюдать как за равными high/low так и за фетилём свечи. Умный капитал знает, как думают розничные трейдеры. Когда трейдер действительно понимает игру, в которую он играет, он может торговать более уверенно. Это необходимо чтобы преуспеть в торговой игре, если мы действительно хотим выиграть у крупного игрока.
Существует множество причин, почему розничные трейдеры теряют на рынке:
•Использование больших кредитных плечей. •Покупка на хаях.
•Sit out losses.
•Игнорирование стоп-лоссов.
•Усреднение в убыточных сделках. Жадность.
•Надежда.
•Страх.
•Использование большого количества индикаторов.
•Торговля без знаний.
•Отсутствие реального торгового плана. •Нетерпеливость в сделках.
Ретейл трейдеры часто считают, что все дело в техническом анализе, профессионал в это же время всегда понимает общую картину и ищет, что делают умные деньги. Исходя из этого, наша цель — найти следы умного умного капитала, а понимание ликвидности и знание рыночной структуры поможет нам максимально качественно отработать свой сетап.
Поэтому перед тем как торговать ликвидность — нужно перестать быть ликвидностью!
Swing high/low
Swing high — свечной паттерн, который состоит из трёх свечей, центральная — самый высокий максимум и крайние свечи (прилегающие к ней) имеют максимумы ниже.
Swing low — cвечной паттерн, который состоит из трёх свечей, центральная — самый низкий минимум, крайние свечи (прилегающие к ней) имеют минимумы выше.
SFP(Swing Failure Pattern)
Раньше, когда мы торговали технический анализ, использовали термин — «ложный пробой«. В Концепции Смарт Мани существует схожая механика, которая называется Swing Failure Pattern. Инструмент действительный после образование Equal high/low, как ликвидности. SFP подразумевает сбор ликвидности за low/high, и закрытие выше нижней точки свечу, которая сформировала Swing. В этом инструменте ключевую роль играет фитиль свечи, так как именно он собирает ликвидность, а сама свеча закрывается выше свинга/ниже свинга.
SFP лучше всего и безопасней использовать как дополнительный фактор. Есть два варианта торговли используя этот инструмент:
После того, как закрылась SFP открывается позиция со стопом за нижнюю точку.
От зоны интереса(POI), куда придет тень SFP свечки — вход достаточно опасный и рискованный.
Wick
Так же, снятие ликвидности может происходить благодаря Wick свечи. Как и SFP главным в этом инструменте является фитиль свечи, который снимает зону ликвидности, от чего можно увидеть резкий разворот. По сути, когда накапливается ликвидность, ожидаем ее сбор и с помощью инструментов, таких как Wick, ищем точку открытия позиции.
С этим инструментом оптимальная точка входа будет 0.5 уровень(по Фибоначчи) фитиля, стопы выставляются за фитиль, таким образом мы получаем хороший R:R (risk to reward) и безопасную позицию.
Imbalance
Возникновение дисбаланса между ордерами на покупку и продажу. На графике это отображается как не перекрытая зона импульсного движения, где импульсная свеча означает, что был проторгован большой объем крупным игроком. Для восстановления баланса на рынке такой игрок будет провоцировать движение, которое бы перекрыло полностью зону имбаланса(full fil).
Smart Money
cловарь
SFP — ложный пробой максимума или минимума предыдущего свинга.
TF — таймфрейм.
HTF — старший тайм-фрейм.
MTF — средний тайм-фрейм.
LTF — младший тайм-фрейм.
HTN — higher timeframe narrative
LH - lower high
HL - higher low
HH - higher high
PDH — максимум предыдущего дня.
PDL — минимум предыдущего дня.
PWH — максимум предыдущей недели.
PWL — минимум предыдущей недели.
DO — открытие дня.
WO — открытие недели.
MO — открытие месяца.
YO — открытие года.
EQH — ровные вершины, за которыми ликвидность в виде стоп-приказов ретейл трейдеров.
EQL — ровные низы, за которыми ликвидность в виде стоп-приказов ретейл трейдеров.
TLQ — трендовая ликвидность
SLQ — структурная ликвидность
BSL — купить побочную ликвидность
SSL — ликвидность на стороне продажи
IDN — Inducement
SL — стоп лосс, остановка потери.
FIb — фибоначи.
WICK — свеча с длинной тенью, которая снимает ликвидность, стопы.
Сквиз — быстрый рост или падение цены.
Range — бокове движение цены в определенный период без обновления максимумов и минимумов. RANGE LOW - нижняя зона бокового движения цены.
RANGE HIGH - верхняя зона бокового движения цены.
Deviation (девиация) — ложный выход, за границы ренджа.
EQ — (equlibrium) — середина ренджа.
ТВХ— точка входа.
Take Profit— забрать прибыль.
FU — f*ck you move.
STB — свип (манипуляция) ликвидности, продажа актива перед ростом.
BTS — cвип (манипуляция) ликвидности, покупка актива перед падением.
AMD (accumulation manipulation distribution) — накопление, манипуляция, распределение ( distribution)
POl - точка интереса
FTA - первая проблемная зона