Суть Волнового принципа Эллиотта
Настало время объяснить суть моего эксперимента. Год назад я договорился с несколькими трейдерами о совместном проведении эксперимента о практическом применении EWA. Все трейдеры, а их на начальном этапе было более 10 человек, были не зависимы друг от друга и осуществляли торговлю строго индивидуально без консультаций между собой по моему аналитическому материалу, который я так же обязался выкладывать в свободном доступе на форуме. Интересно было наблюдать, как разные люди по одним и тем же каунтам принимали свои решения: кто-то открывал позиции, кто-то выжидал, кто-то игнорировал области входа вообще! Для меня был интересен результирующий суммарный итог.
Годовой результат оказался весьма достойным. Результаты по счетам колеблются существенно, но самое главное, никто счета не слил. Параллельно, я проверял себя как волновика, а так же «живучесть» волнового принципа в целом как метода технического анализа.
Выводы можно сделать следующие:
- На основе своего понимания волнового принципа каждый сам под себя создает свою торговую стратегию.
- Очень большую роль играют способы изучения EWA. Лучшее понимание волн - это разметка на истории (и в реальном времени) в ручную графиков валют, начиная с больших временных диапазонов к меньшим. И на этом этапе выявится то, что между теорией и практическим применением, очень большая разница (и в теории есть неточности, и нет некоторых вещей, которые есть на практике).
- Делать разметку ежедневно - это очень трудоемкое и очень сложное дело, тем более в текущем режиме. Но, ежедневное составление каунтов ведет к профессиональному росту волновика.
Теперь что касается сути EWA:
- В основе EWA лежит:
1) Модель строения рынка 5-3 (в упрощенной форме), 5- движение, 3-коррекция.
2) Принцип вложенности волн (фрактальность структуры).
3) Правила и указания по определению структур волн.
4) Характеристика волновых структур.
5) Фибо.
- Соединяющим звеном малых и крупных диапазонов, является эффект «вкладывания» волн.
- Умение, верно, понимать и использовать взаимодействие таймфреймов - одна из важнейших составляющих освоения EWA.
Теоретическое EWA даёт основные навыки и понимание принципа на основе прошлых графиков. Практическое EWA помогает применять принцип на текущем рынке и указывает:
1) На определение возможных точках входа в рынок.
2) В четком определении стопов.
3) В возможном определении, по виду развивающейся волны, целей прибыли.
4) По структуре и виду субволн в начавшейся волне, определении возможных точек добавления к имеющимся позициям.
5) О возможной продолжительности в пунктах той или иной волны.
6) Периодов рынка, когда лучше вообще оставаться вне рынка.
7) Работать или нет в той или иной волне.
Выбирать рабочие диапазоны и осуществлять переход между ними - это и есть суть применения EWA. Наиболее надежный метод работы на основе EWA - выхватывание из большого числа валютных пар (не менее 15 + золото, нефть и пр.) надежных паттернов и их грамотное обыгрывание. Я бы выделил несколько видов паттернов, которые являются наиболее перспективными в работе:
1. Импульс (1-2-3-4-5).
2. Растяжение (1-2, (1)-(2)).
3. Иррегуляр А-В-С (3-3-5).
4. Начальная диагональная структура в волнах 1, А (5-3-5-3-5) - сокращенно ПДС.
5. После образования плоскости А-В-С (3-3-5), заход по направлению тренда.
6. После образование горизонтального треугольника (a-b-c-d-e), заход по направлению тренда.
7. Обыгрывание 4-ой волны (по направлению тренда).
Первый паттерн для новичков (как самый надежный, составляющий основу EWA), остальные по мере профессионального роста.
Мне часто задают один и тот же вопрос: «Что такое EWA?». Отвечаю: «Волновой принцип Эллиотта - есть эмпирическая система прогнозирования психологии участников рынка».
Изучение и применение EWA, это творческая и очень интересная задача.
Хотя этот принцип и не тянет на теорию, но является частью обобщенной теории развития всех процессов. В квантовой физике есть как бы противоречие, вещество может быть и частицей и волной. Но оба утверждения будут правы. Потому что любой открытый закон человеком, будет являться только частным случаем всего многообразного мира. Даже на графиках псевдослучайного движения, должны присутствовать графические паттерны, описанные в EWA. Но у каждого процесса будут свои особенности.
После итогового поста поступило ряд вопросов, касающихся «принципа вложенности волн (фрактальность структуры)», «понимание и использования взаимодействия таймфреймов (ТФ)», постараюсь ответить более подробно, поскольку это имеет основное значение в применении EWA на практике.
1) Определение ТФ для анализа:
Необходимо иметь у себя на мониторах ОДНОВРЕМЕННО несколько ТФ по каждой паре. Это - Monthly, Weekly, Daily, H8, H6, H4, H3, H2, H1, m15, m5 и m1 для более точного входа (из них обязательные - Monthly, Weekly, Daily, H4(H3), H1, m15). Иногда полезно использовать промежуточные ТФ, находящиеся на стыке рабочих ТФ, например H12 или m45 и т.д., для более точной настройки на волну. (В идеале, мониторов нужно по количеству используемых ТФ. Я обхожусь 4-мя мониторами 19").
2) ОДНОВРЕМЕННЫЙ анализ нужной пары по всем ТФ:
При одновременном анализе всех ТФ, у волновика складывается общая картина рынка, т.е. постепенно переходя с больших ТФ к меньшим можно определить структуру и СТЕПЕНЬ волны. Если, например вы видите на Monthly целую волну, на Weekly четких пять волн и на Daily общая картина как бы раскрывается (т.е. те же пять волн только с более подробной внутренней структурой), значит можно обыгрывать данный паттерн. И то же самое по другим паттернам, с которыми работает трейдер. Тем самым выявляется вложенность (т.е. одна волна вкладывается в другую), и фрактальность (не зависимо от ТФ данный паттерн будет проявляться на все более меньших ТФ) волн.
3) ОДНОВРЕМЕННЫЙ анализ других пар:
Для более точного анализа необходимо одновременно просматривать другие пары, для выявления схожих структур, и определения «лучшей» пары для работы.
4) Обыгрывание ТОЛЬКО «СВОИХ» паттернов:
Самая простая и одновременно надежная тактика применения EWA на практике - это «выхватывание» наиболее надежных паттернов из большего числа валют и работа с ними.
5) РАЦИОНАЛЬНОЕ использование денежных средств.
Это очень важный момент в работе трейдера, причем и для тех, кто использует другие виды технического анализа. Поскольку грамотный заход в рынок происходит в точках схождения нескольких вариантов, то при правильном управлении размером позиций:
а) объем открытия;
б) защита позиций в 0 и/или частичной прибыли;
в) добавление к уже открытым позициям;
г) частичное или полное закрытие и т.д.
даже если проход рынка оказался меньше ожидаемого, риск убытков сокращается путем применения п. а), б).
6) Применение дополнительных инструментов:
Из дополнительных инструментов применяемых совместно с волновым принципом рекомендую - MACD(5-34-5), фракталы и те инструменты, которые сами "нароете". Но лучшее понимание волн - это разметка на истории (и в реальном времени) в ручную графиков валют, начиная с больших временных диапазонов к меньшим.
7) Построение СВОЕЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ:
На основе всех предыдущих пунктов с 1) по 6) каждый трейдер сам под себя выстраивает свою торговую систему с учетом всех факторов, включая даже возможность находиться перед монитором.
Еще один не маловажный момент - EWA не является теорией как таковой в чистом виде, поэтому ее и называют волновым ПРИНЦИПОМ (определенный Эллиоттом эмпирическим путем) и в ней есть, что доделывать и дорабатывать (у классиков нет некоторых «вещей», что есть на реальном рынке или раскрыто не полностью). Следовательно, подход должен быть творческим. EWA в чистом виде (как она существует сейчас) не даст ответа на все вопросы. Но в тоже время мы видим, что рынок движется волнами, а лучшего волнового анализа я не знаю, поэтому рекомендую изучать EWA.
Так же всем новичкам советую реже заходить в рынок и работать только в надежных и хорошо определяемых вами паттернах, сбережете деньги и наберетесь опыта.