О17 Среднесрочная стратегия анализа
В январе 2023 года я создал стратегию анализа среднесрочных движений, которую назвал Метод17. Стратегия отлично себя показывает, и в период с февраля по август 2023 года по ней удалось заработать 946% к депозиту на фьючерсах и 334% в июне на опционах. Неплохо, учитывая, что анализа и торговли не было в течение 2 месяцев из-за обновления платформы, а также то, что у меня возникли проблемы с шортами — я не мог определить оптимальный стоп-лосс, и в итоге шортовые сделки не открывал. Но как и все, рынок меняется, а я развиваюсь и получаю новый опыт
Основа и создание.
Торговля опционами привела меня к мысли о создании новой стратегии, сфокусированной на опционах, что решает проблему с стопами. В основе этой стратегии лежат наблюдения за движениями ликвидности между активами на рынке, что дало мне возможность определять области, потенциально интересные как покупателю, так и продавцу. Последние 10 месяцев я собирал различные данные и, чтобы анализ был более объективным, вносил их в таблицу, не обращая внимания на цену. Позже, проведя анализ и выявив закономерности, я начал отображать их на графике. Таким образом, мне удалось выделить интересные области за весь период, начиная с января 2022 года, и исключить ненужные аргументы. Однако в качестве основы я взял отрезок времени, начиная с ноября 2022 года, так как с этого момента я начал активно следить за рынком.
В результате мне удалось выявить следующие области.
Зеленые это области интересные покупателям, лонговые.
Красные это области интересные продавцам, шортовые.
Темно зеленые и темно красные, это идеальные места для набора позиции, светлые это тейки и короткие спекуляции, там меньше аргументов.
Желтые стрелки, это движения оторгованные по Метод17
Развитие.
Заметив потенциал в областях, которые формировались, я решил сделать анализ более точным. Для этого мне пришлось добавить новые аргументы, что помогло определить более вероятные места разворота на рынке. Поскольку они практически идеально соотносились с стратегией Метод17, я решил их объединить. У меня было множество аргументов. Я отображал их на графике с помощью цифр, но не всегда можно понять, что происходит, исходя из цифр и стрелок. Поэтому в конечном итоге я объединил их в 7 групп и начал обозначать их разными цветами. Теперь ситуация на рынке стала намного нагляднее.
В основе анализа разворотов лежат маркет-ордера, и поскольку активный рыночный спрос происходит намного реже, после того как я отфильтровал все аргументы, количество зеленых стрелок значительно сократилось, но стало более наглядным. Продавцы, напротив, часто стремятся сбросить объемы в виде лимитных ордеров, поэтому мы часто можем наблюдать их лимитную активность по кластерам в верхних частях баров.
Исполнение.
Теперь самое интересное. Места где сходятся все 7 из 7 групп аргументов для набора позиции, являются самыми вкусными, отработка до 2х недель, а это будут очень профитные опционы, тем не менее рисковые. В случае разворотов безопасными будут опционы 1 месяц+. Закрытие отмечал на импульсе, там будет максимальная доходность. Менее заполненные области, это уже по ситуации, но в целом также по времени и закрытие на импульсе.
С отработкой шортовых идей ситуация выглядит по-другому. На текущем рынке, продажи требуют больше времени. Поэтому буду открывать длинные опционы с экспирацей 2 месяца, а при появлении дополнительных областей добирать более короткие и закрывать на импульсе, либо при появлении светлых зон покупателей.
Отработка.
Продолжу торговать в закрытом канале на тестовом депозите в 1000usdt проверяя стратегию анализа. Засчитаю июньский рост, шорт, который держу учитывать не буду. Полноценная отработка будет уже с новым набором, о чем пишу в закрытом канале. Для этого создам субаккаунт на бирже Байбит.
Июнь.
Октябрь.
В октябре трудно оценить доходность, так как сделка зацепила два периода. Тем не менее, торговались только опционы и средняя доходность составила около 400% к депозиту.
В дальнейшем, для упрощения подсчета, с 17 числа каждого месяца буду публиковать результаты торговли на 1000$ в закрытом канале.