Анализ рыночной и лимитной активности для определения целей в позиционной торговле.
Давно задаюсь вопросом, как определять цели движения активов с использованием рыночных данных. Так как деньги всегда оставляют следы, логично предположить, что у любой рыночной и лимитной активности есть глобальные цели, к которым цена рано или поздно будет приходить. На биткойне подобный анализ пока не увенчался успехом, не хватает некоторых исторических данных, но эту проблему вскоре решу. На некоторых альткойнах, оказалось все высчитывается намного проще, возможно из-за меньшей ликвидности. Но следы более четкие и очевидные, чем на биткойне. Статья будет дополняться новыми активами и лишь наиболее мне понятными.
Вероятно многие цели будут совпадать с какими-нибудь уровнями или еще чем-нибудь, но в основе лишь данные. Кластера в местах набора и продаж еще не изучал. Отменой целей явлется появление контраргументов.
Статью пишу в виде дневника и эксперимента, для наблюдения. Это не призыв к действию и возможно, предположения высказанные тут не сбудуться.
ETH Описание
Весьма неплохо получается определять цели, места набора, как для долгосрочных идей, так и для более коротких сделок очевидны. Параметры подбирал под торговлю с использованием опционов и фьючей, особенно в местах с умеренным набором и более коротким стопом.
Long фаза и определение целей Рис 1. Очень нравится отработка, цели всегда выполняются. Есть исключения на хае рынка, последняя цель может остаться на потом. На данный момент есть две цели 2400 и 2450, вероятно выполнив их начнеться коррекция. Если последние цели так и остануться висеть, то это будет подтверждением начала шорт фазы.
Пояснение к рисунку. Зеленые линии - цели, белые стрелки - выполнение целей. Зеленые стрелки - места уверенного набора, оранжевые - места с умеренными риском.
Short фаза. Тут все также, очень нравится отработка по целям. На текущий момент примерные цели коррекции это 2100, 2000, 1880 и наиболее смелая это 1750. Продолжаю работать над ясным алгоритмом для набора шорта, пока не все очевидно, но понимание вырисовывается
Пояснение к рисунку. Красные линии - цели, белые стрелки - выполненные целей по росту, красные по коррекции.
Цели и отработка.
Цели по эфиру выполнены (почти), вторая цель была 2450, дошли до 2445. Но тут конечно, они примерные. На текущий момент есть еще старая невыполненная цель это 2490-2500. Учитывая, что на текущем росте нужных шортовых значений не увидел, возможно, дойдем и до нее.
Новая цель по эфиру 2460, 2450 остается актуальной.
ADA Описание
По кардано удалось намного лучше отфильтровать значения, что позволило уменьшить шум и количество целей. Наиболее безопасная отработка с 5х плечом, в лонг фазу подходит 10х, но с усреднением.
Отработка.
Забавно, по ADA также выполнили цели. Последняя цель, которую удалось высчитать это 0.7
Пока более старых данных у меня по ней нет, как появятся добавлю на график исторические области. Посмотрим, как отработают нижние цели и откуда.
