Оновлення та доповнення торгового алгоритму
Друзі, наша команда вперше за такий тривалий час, має хороші новини.
Ми змогли закінчити ту роботу яку почали майже рік тому, і зараз отримуємо результати покращеної роботи трендової стратегії.
1. Для торгівлі будемо використовувати тільки короткі позиції (гра на пониження). 2. Максимальний рівень кредитного плеча (маржі) встановлено на рівні 3х.
3. Максимальна кількість торгових пар - 10.
4. На всіх парах тільки одна покупка без жодних "наборів позиції", один тейк і один стоп. Трейлінг використовується на деяких парах.
Після довготривалої роботи над трендовою стратегією ми змогли її значно вдосконалити завдяки новим методам які використали під час її розробки, а саме:
- під час тестування на історичних даних було додано значну похибку при розрахунках (на кожну операцію закладено втрату від 0.1% до 0.5%);
- додано параметри, які покращують "розуміння" алгоритмом кожної торгової пари та її особливостей;
- ключовим показником під час проведення тестування була максимальна просадка та кількість збиткових операцій;
- "плавний" ріст дохідності без значних коливань;
- не використовували "складний" відсоток для розрахунків;
- для тестування використовувались 1 хвилинні дані для забезпечення максимальної точності.
Завдяки цьому ми отримуємо торгову стратегію, залежність від ринку якої є мінімальною, а дохідність забезпечується без значних просадок. "Індивідуальність" кожної пари забезпечує відсутність одночасних втрат по всіх торгових позиціях (максимально можливо).
Також значним плюсом стратегії є те що навіть найбільші коливання на ринку не можуть їй зашкодити.
Знизу можна переглянути результати тестування на історичних даних по деяких торгових парах (графіки на інших парах однотипні).
BCHUSDT (накладено історію торгової пари)
Зведений результат торгівлі без використання складного %*
*без використання складного % - весь отриманий прибуток ми не реінтвестуємо. Використовуємо тільки тіло депозиту.
І також дані по розмірах просадок та їх тривалості:
Завдяки отриманим результатам ми можемо робити висновок про мінімальну залежність стратегії від ринку та її повну безпечність навіть під час максимальних коливань ринку.