Индикатор RSI. Проверяем эффективность сигналов.

Привет, дорогой друг! Рад видеть тебя на нашем блоге снова!

Пришла пора поговорить об индикаторах. Постараюсь описать всё достаточно подробно, но, понятным и простым языком. Сегодня у нас во внимании индикатор RSI.

Поехали!

НЕМНОГО ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ:

Индикатор RSI был разработан известным трейдером Уэллсом Уайлдером и позже был опубликован в журнале Commodities в июне 1978 года. Это было так давно, а люди всё еще верят в эффективность RSI)

Спустя время, в свет вышла книга «Новые концепции в торговых системах», где Уэллс детально изложил всю суть индикатора RSI . Именно после этого, индикатор обрел огромную популярность у трейдеров и пользуется «спросом» по сей день, к сожалению, являясь одним из самых часто используемых индикаторов технического анализа.

ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРА:

Relative Strength Index(индекс относительной силы) - один из самых известных индикаторов, который используется трейдерами по всему миру. По своей природе индикатор RSI является осциллятором, т.е показывает колебания в определенной зоне значений, ограниченной максимальным(100) и минимальным характером(0).

Данный индикатор отображает скорость и амплитуду, с которой изменяется движение цены, а также показывает насколько сильно изменяется цена в сторону своего движения по тренду. Иными словами, индикатор RSI показывает силу тренда и вероятность смены этого тренда на противоположенный.

Чем сильнее относительное движение цены вверх(в этом случае суммарная длина зеленых свечей за определенный период больше) - тем ближе значение индикатора к 100;
Чем сильнее относительное движение цены вниз(больше суммарная длина красных свечей) - тем ближе значение индикатора к 0.

Запомни эти два правила. Идем далее.

СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРА:

Часто термины перекупленности и перепроданности применимы для этого индикатора. Но что они означают?

Как уже было сказано выше, линия индикатора RSI колеблется в пределах от 0 до 100. Но не менее важными значениями являются также уровни в 30 и 70. Зачастую, анализируя данные индикатора RSI, принято считать:

Если значение индикатора поднимается к 70 и выше - актив перекуплен и входить в покупки сейчас неблагоразумно, а еще лучше - нужно выходить из актива либо подтягивать стоп-лосс повыше, тем самым готовясь к возможному развороту тренда;
Если значение индикатора опускается ниже 30 - актив перепродан и вы рискуете продать его на самом дне. Это хорошая возможность, чтобы рассматривать покупки.

Но, если бы всё было так просто - мы бы уже все давно стали миллионерами, правда?

Так вот в чем дело. Иногда, происходит так, что значение RSI довольно долго может находиться в зоне перекупленности(а цена в это время продолжит идти вверх) или в зоне перепроданности(цена в это время продолжит идти вниз), поэтому сигналы RSI также нужно уметь фильтровать либо с помощью изменения настроек индикатора, либо используя другие индикаторы или дополнительные методы технического анализа(то есть в совокупности). Но, все же, стоит отметить, что зачастую сигналы о перекупленности/перепроданности себя не отрабатывают. Почему?

Предлагаю перейти к проверке сигналов по индикатору RSI. Приступим к исследованию.

ОПИСАНИЕ ТЕСТИРУЕМОЙ СТРАТЕГИИ:

Давай более детально проанализируем эффективность этого индикатора на разных таймфреймах одной валютной пары BTC/USD. Будем использовать таймфреймы: 1М, 5М, 15М, 30М, 1ч, 4ч.

Продаем, когда RSI пересекает отметку 70 сверху вниз;
Покупаем, когда RSI пересекает отметку 30 снизу вверх;
Закрываем сделку по фиксированному SL/TP(50 пунктов);
Период индикатора: берем значение 14-го периода(как посоветовали в книжке Уэллса Уайлдера).
Количество сделок: сделаем 100 сделок суммарно(для чистоты исследования).

Настраиваем индикатор RSI и далее прокручиваем уже существующий график несколькими неделями и месяцами ранее на сайте графиков tradingview.com используя "симулятор рынка", чтобы сэкономить время. Выбираем пару BTC/USD на бирже Coinbase.

Что получаем в итоге?

РЕЗУЛЬТАТЫ:

На маленьких таймфреймах(М1-М15) график прибыльных сделок имел по большей части тенденцию к росту. Но этот рост, скорее всего, связан не с результативностью тестируемых индикаторов на этих таймфреймах, а с "разворотным эффектом"(о этом понятии поговорим в следующей статье);
Максимальные средние(отмечены зеленым в таблице) и минимальные средние(отмечены красным) значения получились на самых больших таймфреймах(Ч1-Ч4). Это не говорит о более качественных сигналах на этих таймфреймах, а, скорее всего, это связано с малым количеством сделок(погрешность увеличилась).

Выводы: Эффективность индикатора RSI в среднем равна 50,22%. Это означает, что из всех открытых сделок только 50,22% были прибыльными, а 49,78% – убыточными. Примерно как подкидывать монетку в воздух и ставить на орел-решку. Абсолютная случайность.

Этот вывод говорит нам о том, что эффективность индикатора ставится под серьезные сомнения. Исследование показало, что этот индикатор не обладают каким-либо прибыльным потенциалом, а его применение на практике практически бессмысленно.

Сказать, что я удивлен результатами – нет. Как я уже отвечал одному трейдеру, который пользуется RSI: «Пока сам не увижу – не поверю». А так еще и тебе помогу убедиться в бессмысленности этого индикатора, чтобы сохранить тебе денюшки. Ведь это основная идея проекта TRADELOG.

Торгуй вместе с каналом TRADELOG | ЦЕЛЬ: 1000% используя методологию "SIXTH SENSE" от TRADELOG. Мы используем только прибыльные индикаторы!

Много полезного для себя узнал?

А ведь это только начало!)