Про скальпинг "на крипте"

В списке вопросов, который формируется вами, подписчиками моего телеграм канала, одно из лидирующих мест занимает тема про скальпинг на криптовалютах. Формы вопросов разные и просьбы разные. Ждал, пока накопится критическая масса как вопросов, так и моих вариантов ответов на них, а тут все как-то "само разрешилось" - попалась на глаза ситуация, на примере которой смогу раскрыть тему максимально полно.

Итак, 24 июля мною был замечен классный паттерн "Треугольник" на альткоине Emercoin (EMC/BTC). Увидел его в приложении TabTrader, где слежу за криптовалютами, которые купил. Как туда попал альткоин EMC в паре к BTC - отдельная история)

Увидел, когда листал таймфреймы его графика, ибо на дневном этот паттерн оказался еле уловим:

Самым заметным силуэт паттерна оказался на часовом таймфрейме. А далее полез смотреть, что же сформировало такой ровный уровень на цене 0,000009622 BTC. Очевидно, что причиной оказался хоть и небольшой, но все же "сайз" - крупная заявка на продажу:

Хватило всего 8 534 монет, чтобы остановить любую попытку роста цены этого альткоина. Это при том, что недавний дамп произошел на объеме более 250 000 монет:

Для меня, как бывшего скальпера, это самая типичная ситуация, при которой ожидается момент разбора сайза - исполнения этой заявки и дальнейший импульс в сторону разбора. Очень подробно разобрал это в ролике про паттерн "Треугольник":

Цели и риски в этой стратегии четко формализованы. Потенциал обычно не превышает величину движения последнего (предыдущего импульсу после разбора) отката. Но еще разумней, посмотрев в стакан, найти ближайшую цену, по которой также стоит крупный сайз (заявка на продажу), в данном случае - это цена 0,000011750 BTC, объемом 12 764 монеты. Если уж вдвое меньшая заявка остановила цену, то такая - и подавно. В этом случае ордер на выход надо ставить ниже цены, в которой стоит такой сайз, "чтобы наверняка" закрыли.

Риск определяется графически, технически - это уровень того же самого последнего отката, но всегда надо смотреть в стакан и искать там еще один сайз на покупку, в который, в случае движения против позиции и нужно выйти, когда его начнут исполнять. В данном случае такими уровнями являлись две цены 0,000008815 BTC на 3 522 монеты и 0,000008001 BTC, объемом 16 100 монет):

Ниже находится еще один уровень по цене 0,0000078 BTC, но его даже и не упоминаю, ибо сто раз можно закрыться до того, как к нему подойдут.

Итого, цели и риски определены, осталось только дождаться разбора и запрыгнуть в этот момент в сделку... Так это обычно работает на американском рынке акций))

В итоге, кто-то одним принтом (одной сделкой) исполнил почти 90% от всей заявки:

Обычное дело и для акций.

Кстати, самое сложное в этой стратегии - успеть зайти в сам разбор, ведь все происходит крайне быстро. Для примера можно посмотреть несколько десятков моих сделок на акциях из плейлистов на YouTube, включив скорость проигрывания 0,25 😀.

После этого принта на 7 628,9 монет очень долго не происходило ничего. Почти никаких сделок, а если они и были, то на мизерные суммы:

В итоге, сайз, конечно же разобрали, и произошел "импульс" на половину от запланированного движения. НО. Даже если купить всего 100 монет EMC/BTC, то ни по какой цене внутри этого импульса их было бы нельзя закрыть:

Зеленая линия - цена входа, синяя - цель по прибыли, и красная - уровень риска. Как видите, соотношение "риск/прибыль" шикарное, больше, чем 1/2.

Тем не менее, кто купил, скорее всего с трудом закрылся бы в ноль.

А теперь про скальпинг на крипте)

Что мне нравится

Фантастическая волатильность! В данном случае, сделка имеет следующие характеристики:

• Риск - 8%
• Потенциал прибыли - 22%

Вот пример разбора сайза на акции, которая недавно вышла на IPO, и которую я всем рекомендовал покупать по предварительной подписке - Medallia:

Сайз стоял на уровне 43,00$, после разбора был импульс до 43,70$, всего 70 центов или 1,6%! Если учесть цену акции и необходимый для минимальной сделки капитал, то криптовалюта победила с разгромным счетом.

Капитала надо мало, плечи - не нужны вообще, на сумму в один биткоин можно торговать даже 10 альткоинов, и те не примут весь объем, а с такими потенциалами прибыли удвоение депозита дело менее полугода, если уметь.

Но если у тебя 2 биткоина, то увы, второй будет просто лежать)

Еще плюсы:

Все, больше не нашел...)

Что мне НЕ нравится

Огромный спред. В момент покупки сразу после разбора сайза (EMC/BTC) каким-то жадным трейдером спред достигал 7%:

На акциях в большинстве случаев он не превышает 1 цента, иногда 5 или 0,01 цента, в зависимости от типа бумаги и шага котирования. Что в зависимости от цены бумаги редко больше 2% и то, только в самых неликвидных бумагах.

Таким образом, скальпер, торговавший 8 лет на рынке акций, будет испытывать дискомфорт при невозможности выйти в минимально возможный минус, если "почует неладное". Что часто происходит, и риск в подобных сделках у скальпера крайне редко достигнет теоретического, почти всегда толковый скальпер закрывается в ноль или крохотный минус. Тут же легко потерять 5% от суммы сделки.

Это не делает торговлю бесперспективной, нет, соотношение риск/прибыль все равно крутое, и прибыль почти наверняка будет, но момент неприятный.

Комиссионные за сделку. Скальперу жизненно необходима низкая комиссия. Множество сделок и большие их объемы при расчете в % от оборота - разорительны для скальпера. Можно спросить у любого скальпера акций на МОЕХ, когда отчеты читаешь, волосы дыбом встают)

HitBTC берет от 0,2%. Не грабёж, нет, но на американских акциях все намного демократичнее, особенно при увеличении стоимости акции.

Низкая ликвидность альткоинов. Есть толстенькие, но их мало - хорошие примеры: SC/BTC, DGB/BTC и т.д.. И чем толще, тем распространённее, а значит, децентрализованнее, а значит.. непригоднее для анализа. Если альткоин есть на 5-20 биржах, про стакан и объемы можно забыть.

Децентрализация. По этой причине не хочется брать в пример варианты скальпинга Биткоина с плечом (где это возможно), ибо не рискнул бы заниматься такой деятельностью, ведь анализ биткоина на отдельно взятой бирже - дело мягко говоря.. сомнительное) Стакан не имеет ни грамма правды - сайзы искать бесполезно, ведь если их нет на HitBTC, то они запросто могут стоять на Kraken`е или Binance.

Анализ объемов биткоина, вообще можно забыть. При таком уровне децентрализации и отсутствия контроля вош-трейдинга не существует никакого анализа гистограммы под графиком, увы.

Без реальной картины в стакане и объемов скальперу придется очень туго. По сути, единственные его инструменты для анализа (после графика).

Поиск ситуаций для скальпинга. Вот пример выше с EMC/BTC. Нашел случайно. Специально - вряд ли..

Что надо скальперу?

• Скринер криптовалют с графиками от 1 минуты до 15 минут
• Скринер количественных ситуаций, типа сайзов, объемов и последовательностей принтов и т.п.

Для акций эту проблему всегда решал софт типа Trade Ideas. Настроил "как надо" один раз и только успевай по сигналам бегать. В хороший день можно было найти до 50 сайзов в акциях и в 20 успеть войти и на 10 заработать - только действуй и деньги твои. А тут.. Я не знаю аналогов. Говорят, что есть...

Пятиминутные графики акций для быстрого поиска кандидатов на пробой/отбой трендовых линий или треугольников удобно смотреть на finviz.com:

Для крипты не смог найти подобного. Под последним роликом на YouTube попросил в комментариях дать адреса хороших, но увы, ничего годного для себя не нашел. Всегда есть проблемы с выбором биржи или отображением графиков..

На этом, пожалуй, закончу.

Если дочитал сюда, и у тебя сложилось впечатление, что я считаю невозможным скальпинг на крипте, то это не так. Мне, скальперу в отставке, сейчас он видится неидеальным и сложным из-за массы проблем. Интересно даже, что бы я сказал, выпади такое время на третий год моей работы скальпером, не удивлюсь, что бросил бы акции и ушел бы сюда с головой))

Проблемы решатся, и способы найдутся. Но пока оставлю это интереснейшее занятие другим, более решительным скальперам.

Кстати, насчет меня. Вот запустим нашу биржу - UTEX, тогда и посмотрим, насколько быстро я начну снова интересоваться этим замечательным стилем торговли 😉.

До встречи в стакане, трейдеры!
Искренне ваш, отвечающий трейдер, Антон Клевцов.

Специально для моего телеграм канала "Трейдер отвечает".