Effective Volume - Следи за умными деньгами

Введение

То, что на рынке существуют "умные" деньги, не является секретом ни для кого. Среди них есть и инсайдеры, и маркет мейкеры и крупные институционалы. Таких и обычно называют "умные деньги" или "smart money".

Рынок в 99% времени прислушивается к этим деньгам, двигается туда куда им надо. Хочется проанализировать их и повторять за ними. Но найти их следы на графике трудно и требует очень большого опыта.

Не существует ни одной инструкции, которая гарантированно позволит нам найти такую "smart money". Однако, следя за объемами торгов, мы можем с высокой вероятностью обнаружить их следы. Поскольку объемы торгов невозможно скрыть, и каждый участник оставляет свой след, даже самые "умные трейдеры".

Я разработал индикатор, который поможет нам обнаружить объемы этих трейдеров.

Итак, представляю вам лучшую свою разработки (пока что)!

Effective Volume

Почему "Effective Volume" (Эффективный объем), а не "Smart volume/money" (умный объем/деньги)?

Потому что индикатор не находит объемы "smart money" со 100% точностью. Индикатор лишь делит объем на 2 группы: объем умных трейдеров, и объем всех остальных трейдеров.

Если относительно маленьким объемом торгов на рынке создали сильное движение - то этот объем скорее всего принадлежит умному трейдеру. Я такой объем называю "Эффективным объемом".

А весь остальной объем называю объемом ритейл трейдеров. То есть это "толпа".

Добавим на график наш индикатор - Effective Volume. Вместо столбикового графика мы видим 2 линии: зеленая линия - объем "smart money", синяя линия - объем ритейл трейдеров.

Кроме визуальных различий есть еще несколько принципиальных отличий:

• Как мы видим, тут объем бывает и отрицательным. Это потому что индикатор показывает и направление объема (на продажу / на покупку). Если значение больше 0 (положительное число), то это объем на покупку. А если значение меньше 0 (отрицательное число), то это объем на продажу;
• Кроме того индикатор показывает накопленный объем (accumulated volume). Иногда такой объем называют кумулятивным.

Как использовать индикатор?

Хватить теории, давайте посмотрим примеры.

Это не кнопка "бабло". Индикатор не дает сигналы. Тебе все равно надо будет анализировать рынок и полагаться на свой опыт. Индикатор лишь классифицирует объем. А как использовать эту информацию это уже твое дело.

Покажу как я его использую.

Пересечение линий

Пересечение двух линий указывает на разворот в рынке.

Если зеленая линия пересекает синюю снизу вверх, то "smart money" покупает, есть вероятность, что цены начнут расти.

Если зеленая линия пересекает синюю сверху вниз, то "smart money" продает, есть вероятность, что цена начнут падать.

Особенности стратегии:

❌ Опаздывает. Пока мы ждем пересечение линий, "smart money" уже сделал то что хотел, и может быть готовится к следующему импульсу. В итоге получаем ложный сигнал.

❌ Очень много ложных сигналов во время боковых движений.

✔️ Очень хорошо работает во время сильного тренда.

Дивергенция между линиями

Дивергенция возникает, когда два значения начинают расходиться или отклоняться друг от друга.

У нас в индикаторе есть 2 линии. Нам надо найти такой участок, где линии двигаются против друг-друга. Это и есть дивергенция между линиями. После такой дивергенции цена обычно идет в сторону "smart money" - то есть в направлении зеленой линии.

Например, зеленая линия растет ("smart money" покупает), а синяя линия падает (ритейл трейдеры продают). Как мы знаем, рынок всегда идет против толпы. Значит, нам надо следовать за умным трейдером, то есть покупать. Если во время такой дивергенции, цена не меняется, то это повышает вероятность отработки сигнала.

Или наоборот: зеленая линия падает ("smart money" продает), а синяя линия растет (ритейл трейдеры покупают). Делаем вывод, что цена скорее всего пойдет вниз.

Особенности стратегии:

❌ Надо очень тщательно анализировать график. Навык "наблюдение" должен быть прокачан на максимум.

✔️ Ложных сигналов почти нет.

Дивергенция между "умным трейдером" и ценой

Тут мы ищем расхождение между зеленой линией и ценой. Дивергенция является очень сильным сигналом и цена почти всегда идет за "умными деньгами".

Примечание: медвежья дивергенция строится по максимумам. То есть соединяем максимумы и смотрим направление. А бычья дивергенция, наоборот, строится по минимумам.

Обычно новички которые раньше не использовали дивергенцию в своем анализе путаются. Будьте внимательны, пользуйтесь шпаргалкой.

Еще одно примечание: Я показал только классическую дивергенцию. Еще и есть скрытая и расширенная дивергенция. Внизу оставлю шпаргалку.

Особенности стратегии:

❌ При очень-очень сильном тренде могут быть ложные сигналы. Но такие сигналы встречаются очень редко. Внизу оставлю пример. Я не нашел пример 🙃. Но, в теории, такое может быть.

✔️ Так как дивергенция очень сильный сигнал, мы сможем поймать пик или дно рынка. В итоге у нас получается очень хороший Risk-Reward. Внизу оставлю пример.

Ссылка на индикатор

https://ru.tradingview.com/script/SfAeyygL-effective-volume/

Выводы

Ну что я могу еще сказать? Делайте выводы сами!

Добавьте индикатор в "Избранные", анализируйте график и поделитесь с нами в чате. Посмотрим как отрабатывает "сигналы" индикатора.

Пишите, если возникнут вопросы.