Bridge Builder - Обзор концепций ICT
Эта лекция предназначена для того, чтобы сделать "сборник". Разговор, который мог бы быть между нами, если мы встретились где-нибудь, например, в кафе. Мы бы представились, и в непринужденной обстановке беседовали о том, как мы зарабатываем. Возможно, вы уже делали это много раз в своей жизни. Вы были бы удивлены, что многие люди не поймут чем мы тут с вами занимаемся.
Это будет более похоже на дискуссию для совсем новых студентов, которые только пришли на канал.
Итак, что вы пытаетесь делать. Как трейдер, как студент. Что вы собираетесь делать на рынке?
Bridge Builders - Обзор
- Представлять сетап. Как он выглядит?
- Где начинается и где заканчивается? От начала о конца.
- В общей чертах - это торговая идея. Что вы ищите на графиках? За чем охотитесь?
- Как мы формируем торговые сетапы. Как вы можете формировать торговые сетапы?
- Понимание повторной поставки (redelivery) и ребалансировки (rebalenced) цены .
- Как проходят сделки.
Дизайн
Понимание того, где мы находимся на рынке, относительно временных рамок, на которые вы смотрите (1Д, 1Ч, 15М, 5М, 1М и др). Каким бы не был таймфрейм, мы смотрим где сейчас находится цена и куда она, вероятно, пойдет дальше.
Набор навыков для понимания того, где цена находится сейчас и куда она, вероятно, пойдет, - в структуре:
- разрабатываете свое понимание движения цены,
- ценовые движения, которые повторяются постоянно снова и снова,
- изучаете цену.
Вы можете вообразить свою торговую идею, "увидеть", глядя на цену.
Смотреть на цену на истории, исторические данные. История повторяется. График имеет фрактальную природу. Создаются паттерны, которые повторяются снова и снова на всех таймфреймах. Это предпосылка, что мы обращаемся к историческим данным ценового движения, задним числом.
Представьте себе, что торговые сетапы будут напрямую зависеть от того, сколько времени вы проводите в "старых ценовых движениях" и изучаете их детально. А не просто смотрите на то, что переместило столько-то денег, пунктов.
- в какой день это произошло
- в какое время дня
- в каком месяце
- на сколько пунктов сдвинулась цена
- какая была просадка
- какие характеристики этого типа движения
- присутствовал ли новостной фактор
Эти данные, которые вы собираете, они дают вам фундамент псевдоопыта. Вы не совершали те сделки, но это позволяет нам усвоить материал. Это поможет в составлении прогнозов движения цены.
Иногда, когда есть разрыв в цене, рынок, алгоритм возвращается к этим областям. Это может быть FVG, настоящий гэп (когда сессия закрывается и открывается).
Например, если мы торгуем фьючерс на индекс, рынок закрывается в 17:00 и снова открывается в 18:00 - иногда здесь возникает гэп. Также гэп может образоваться при открытии новой недели.
Иногда внутри дня, также может образоваться гэп из-за новостей или какого-либо события. И это создает реальную пустоту в ликвидности (liquidity void), что обозначает отсутсвие торговли.
Когда у нас есть FVG или volume imbalance, существует определенная пустота определенного типа ликвидности.
Рынку нравится возвращаться в эти области и использовать их в качестве рекапитализации и определения справедливой стоимости.
- - продолжить движение в том же направлении, в каком произошел гэп,
- - или он может торговаться за пределами гэпа, возвращаясь и рассматривая его как сопротивление или поддержку.
Поэтому у нас есть эффективность в цене, когда рынок возвращается обратно к этим неэффективным ценовым точкам: gap, FVG, volume imbalance.
Итак, когда я смотрю на цену, первое, что я ищу - это то, куда она вероятно пойдет, где потребность в ликвидности.
Управление своей сделкой: фиксировать профит частично.
Думать не о том, сколько вы сможете заработать, а о том, насколько велик риск, как контролировать риск, управлять риском. Если вы сможете сделать это хорошо, деньги будут на вашем счете ;)
Это не произойдет по-волшебству:
- вы должны понимать, как управлять сделкой
- вы должны уметь выбрать правильное направление для сделки
- вы должны уметь рассчитать время для сделки
Итак, когда мы видим, что цена возвращается в эти гэпы, FVG, volume imbalance, это создает эффективность в доставке цены. Тогда рынок будет более свободно двигаться в том направлении, в котором он двигался, прежде чем вернуться к неэффективности.
Рынок всегда будет стремиться к справедливой стоимости, эффективности и доходности. Подумайте об этом сейчас.
То есть рынок всегда будет стремиться к эффективности, то есть будет возвращаться назад для повторной поставки (redelivery). Цена вернется в области неэффективности, которая является redelivery. Это не ребалансировка (price rebalenced).
Когда происходит повторная поставка (redelivery) это может быть и может не быть сделкой.
Это может быть причиной того, чтобы вы доверяли сделке, и теперь вы должын двигаться в вашем направлении. Можно использовать это для построения пирамиды, увеличения позиции (то есть добавляться в сделку контрактами, которая была открыта ранее).
Если я не прав, это означает, что я беру на себя больше риска, и я должен управлять этим немного по-другому. Но очевидно, что бОльшие позиции несут бОльший риск. И это требует бОльшего опыта.
Понимать, что в трейдинге есть не только техника, но и ваша психология, которая будет вам мешать. Вы не знаете, какие черты вашей личности будут проявляться, пока вы не начнете заниматься трейдингом. Важно записывать в журнал, что вы чувствуете в эмоционально-психологическом плане: что вас напрягало, что вызвало у вас чрезмерную уверенность, когда входили в сделку, что вы видели. А также реакции после каждой вашей сделки, которая закончилась профитом или убытком. Вы должны записывать эти вещи до тех пор, пока вы трейдер. Это поможет вам фокусироваться на правильных вещах и не отклоняться от вещей, которые вы научились понимать и доверять как технический трейдер.
ЦЕНА вам расскажет все, что вам нужно знать. До тех пор, пока вы понимаете ВРЕМЯ. Потому что ВРЕМЯ является первой мерой в алгоритмических принципах. КОГДА это происходит или КОГДА это может произойти.
Новостной фактор вы можете отслеживать на сайте https://www.forexfactory.com/
Вы делаете эту работу для себя, изучаете исторические данные на графиках, размечаете их также. Пытаетесь выяснить, что цена делает во всех старых шагах задним числом.
Выберете рынки, на которых вы будете торговать. Это может быть s&p500, nasdaq, dao, товары, криптовалюта. Всё, что угодно. Что бы вы не пытались торговать, любой инструмент, нужно проводить backtesting (обратное тестирование), начинаете смотреть на старые движения и изучаете их в мельчайших подробностях, как на показанных графиках. Это занимает много времени, да! Ленивые люди никогда не будут успешными.
То есть, мы смотрим на структуру. Куда цена должна дойти? Это главное.
Мы не должны охотиться за самым максимумом и самым минимумом. Мы ищем структуру и строим наш мост.
Давайте рассмотрим еще один вход.
Это один сетап, который мы могли бы использовать. Это может быть одной из торговых идей. Это может быть не вашей моделью. Что если это не ваша модель?
То есть мы могли бы не зайти в сделку выше, а могли бы зайти здесь.
Всем этим моделям ICT обучает на своем youtube канале бесплатно.
Перейдем к ТФ 5М и рассмотрим поведение цены во время выхода данных Nonfarm payrolls в пятницу (высокий уровень воздействия). Похожее вы можете увидеть в любой день с новостным фактором среднего и высокого уровня воздействия.
Где находится ликвидность? Куда цена будет двигаться дальше? - Это самый главный фундаментальный урок, который должен усвоить каждый. Если вы научитесь это определять, если вы это сделаете, вы сможете участвовать в таких сделках. Если вы не знаете, какого уровня может достигнуть цена, у вас нет уверенности, чтобы удерживать позицию.
Мы не хотим, чтобы Measuring Gap был закрыт. Почему? Как мы можем знать, что некоторые гэпы должны быть закрыты, а другие оставались открытыми? Все спроектировано с определенной целью.
Measuring Gaps, зачастую остаются открытыми, также как и Breakaway Gaps.
Глядя на цену, пытайтесь определить, куда цена должна двигаться дальше. Вот как вы строите мост. Определять, что цена пойдет в определенное место, и подчиняться этому, пока не поймете, что вы были не правы. Это то, чему вы должны доверять. И вы сделаете это, потому что проводили back-tesing. Поэтому вы можете сделать forward-testing. С течением времени вы привыкаете, что эти вещи повторяются раз за разом.
Самый простой способ перейти к реальной торговле - это когда вам скучно делать одно и тоже снова и снова. И для вас неважно, сработает это или нет. Но вы постоянно находите правильную сторону. Вы не испытываете волнения, страха, когда цена движется не в вашем направлении.