Фондовый рынок. Идеи. Апрель месяц.
Wyckoff, Elliot, VSA, De Mark method trading. Trading on classics levels and patterns.
Вы можете найти нас в соц.сетях:
@Stomatolog2009 - телеграмм (связь)
+79144269095 - WhatUp (cвязь)
Ведущий канал торговых идей:
https://t.me/trading_with_dentist
Канал обсуждения торговых идей:
https://t.me/trading_with_dentist1 https://t.me/trading_with_dentist1/28319
Канал межрыночного анализа:
https://t.me/trading_with_dentist2
Канал торговых идей WhatUp:
Trading_with_dentist (добавление по номеру телефона +79144269095)
Канал обсуждения торговых идей, участников сообщества WhatUp:
Trading_with_dentist (добавление по номеру телефона +79144269095)
Блог Телетайп:
https://teletype.in/@traiding_with_dentist
Cообщество VK: https://vk.com/club229857932
Блог Яндекс Дзен:
https://dzen.ru/id/67e2ae0a473b8a0b7538018e
TradingView:
https://ru.tradingview.com/u/Stomatolog91/
Блог Boosty.to: https://boosty.to/trading_with_dentist
@Stomatolog2009 - телеграмм (связь), вы можете поддержать автора TRC20: TBcWRgrc93HNv2FwH9Bx4MxtqKG75Zm6vQ также донат в шапке профиля.
На данный момент на S&P500 есть ключевое ценовое сопротивление. Преодоление его не обязательно означает, что мы "в безопасности". Однако неспособность пробиться через него, а затем откат назад увеличивает вероятность еще одного теста недавней поддержки низкой цены.
Обзор фундаментальных показателей с 24 марта по 30 число включительно
Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США
Более высокие, чем ожидалось, показатели PMI в сфере услуг, опубликованные в понедельник, придали оптимизма фондовому рынку.
Композитный индекс деловой активности (PMI) в США от S&P Global
Точно такие же позитивные данные.
Число выданных разрешений на строительство в США
В сфере недвижимости - XLRE, точно также, как и в сфере материалов - XLB, внушают позитив относительно, вышедших данных.
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 (США) без учета сезонных колебаний (м/м)
Ну и как следствие рост стоимости недвижимости - XLRE.
Индекс доверия потребителей США
Однако во вторник рынок притормозил и остановился в росте. В марте индекс потребительского доверия упал на 7,2 пункта, что свидетельствует о том, что потребители в США обеспокоены экономическими перспективами. Это, наряду с неопределённостью в отношении тарифов и других мер, вероятно, останется в центре внимания инвесторов. Я бы отнес эти данные больше к индикатору настроению в рынках, что может свидетельствовать о медвежьих настроениях, рынки корректируются и это нормальный показатель в текущих условиях, но реального отображения в экономических показателях не несет.
Аукцион по размещению 2-летних казначейских нот США
Снижение нагрузки в краткосрочных долговых бумагах, приводит к нормализации доходности в длинных облигациях, что может свидетельствовать о нормализации экономических показателей, ну то есть инвесторы настроены по бычьи в рискованных активах.
Снижение запасов сырой нефти - Wtic, приводит к наценки стоимости в секторе энергетики - XLE, за счет дефицита актива. Негативный факт для рискованных активов.
Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м)
Доверие потребителей хоть и падают, но рост в секторе потребления не первой необходимости (XLY) - автомобилестроения или недвижимости он есть, о чем свидетельствуют эти данные.
Общее число лиц, получающих пособия по безработице в США
Кроме как стабильности в сфере рынка труда больше никак не назовешь. И, славно.
Валовой внутренний продукт (ВВП) - общий показатель экономической активности и является ключевым показателем здоровья экономики. Самый важный показатель, который, как правило, указывает на восстановление экономики - это ВВП, снижение данных тревожит инверторов, что может указывать на негативные последствия в рыночных условиях. Я бы назвал текущую ситуацию "Не стабильная - стабильность". Еще бы добавил, эти данные при снижение указывает направления курса доллара, при текущих показателей, я бы внимательно сосредоточился на активах, которые вы активно торгуете, мы не знаем, какую корреляцию отрисуют относительно доллара США и вашим активом.
Сам ВВП отражает конечный продукт всех производственных мощностей внутри страны, если он падает, то кол-во единиц товаров и услуг, предполагаемых для реализаций будет снижаться (дефляционный характер цен), в то время, как дефлятор ВВП отражает саму наценку-уценку этих же товаров и услуг внутри страны, предполагаемую реализацию товаров и услуг по высоким или низким ценам, если дефлятор растет, то это может нам подсказать, что услуги и товары будут дорожать, а значит инфляция будет расти, как бы этого не хотел потребитель. Самих товаров и услуг стало меньше, а цена увеличилась - рост инфляции, да простит мне Ларри Вильямс. В идеале, два показателя должный расти, в конечном итоге пострадает потребитель, а не производитель.
Сальдо внешней торговли товарами США
Удивительно, но с текущими тарифами у Америки что-то покупают по высоким ценами, ну видать потребитель за пределами США имеют наличные в кармане.
Товарные запасы в розничной торговле в США без учета автомобилей
Понятно, что вся пиздобрасия ложится на рознице, не удивительно.
Аукцион по размещению 7-летних казначейских нот США
Я уже говорил про облигации с коротким сроком погашения, и чем он выше, тем и выше, вышедшие данные.
Баланс Федеральной резервной системы США
Направление данного индикатора отражает, что планирует делать ФРС, загонять деньги в систему или снижать кол-во наличности в системе. Данный показатель снижается, что указывает на послабления в сфере экономики. Часто называют этот показатель пылесосом М2 массы, нет пылесоса, значит будет и больше пыли.
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м)
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление отражает изменения цен на товары и услуги, приобретаемые потребителями с целью личного потребления, за исключением продуктов питания и энергии. Рост XLP товаров и услуг первой необходимости, традиционно, защитный актив в сфере потребления, потребитель в рамках аккумуляции денежных средств.
Ожидаемая инфляция в США от Мичиганского университета
С учетом выше перечисленного, не удивительно, конечно - рост.
Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета
Оба графики про одно и тоже, про ожидаемую слабость спроса - не удивительно.
Индикатор GDPNow Федерального резервного банка Атланты
На основе ВВП, так же не удивительно. Слабость. Когда восстановление?
Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Позиции по нефти - Wtic. Умеренно бычьи.
Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Позиции по золоту - умеренно медвежьи.
Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Интерес к Американских акциям однозначно есть, агрессивный рост в акциях Spx500 и флэт в тех.акция Nasdaq.
Cезонность индекса Американского рынка, рост производительности конец марта до начала июня, нижний график индикатор силы Roc12, который опережает цену актива.
Для того чтобы сезонность начала работать относительно фрактальности, необходимо тестирование с дальнейшем ростом. Накопления по текущим ценам нет.
Cезонность индекса материалов XLB, рост производительности конец марта до начала июня, нижний график индикатор силы Roc12, который опережает цену актив. В принципе, таже картина.
Все тоже самое. Нравиться объём, возможно, он кульминационный - тест (St).
Cезонность индекса телекоммуникации XLC, рост производительности, по текущей сезоннальности, должен опережать рынок, ну то есть тренд идет на повышение, график индикатор силы Roc12, который опережает цену актива предполагает силу до середины июля, с конца июля снижением импульса до октября с дальнейшим ростом до 2026г.
Судя по тому, что происходит, сезонность не работает, медвежий рынок? Наблюдаем за индексами, однозначно. Также отрисовал объём при снижении.
Cектор энергетики XLE, в который входят компании с принадлежностью к нефти и газоснабжению, должны демонстрировать рост по текущим ценам до начала июня.
К сожалению, и тут не работает фрактальность. Но объём также имеется, наблюдаем.
Этот график соотношение силы к Американскому рынку Spx500, данный актив опережает цену Spx500 до конца июня, но и этого нет.
Я проверил данное соотношение, и возможно, по текущим ценам накопление. Прочность имеется, как и кульминационный объём.
Финансовый сектор XLF - сезонность. Фрактальность предполагает пики роста в начале июня и в сентябре с ростом до 2026г.
Финансовый сектор также демонстрирует слабость "Трамп не наш". Кульминационный объём?
Наш любый сектор технологий XLK, по фрактальности рост до начала сентября.
Самый слабый индекс на данный момент, но, возможно, кульминационный объём.
Этот график соотношение силы к Американскому рынку Spx500, данный актив опережает цену Spx500 до конца июля.
На основе слабости этого сектора, не сложно догадаться, что силы мы не увидим, о чем свидетельствует текущий график.
Cезонность сектора потребительского спроса первой необходимости Xlp. Пики роста июль и сентябрь с откатом до октябрь, и продолжительным ростом до конца 2026 года.
Данный сектор защиты, демонстрирует силу относительно выше перечисленных секторов, что может свидетельствовать о рыночным беспокойствах и не определенностью инвесторов. Традиционно, данный сектор, демонстрирует силу при общей слабости в рынках.
Сезонность сектора недвижимости, сектор инфляционного роста-снижения. Как мы видим из сезоннальности, данный актив при бычьем рынке должен демонстрировать устойчивый рост с небольшими откатами до 2026г.
Возможно, кульминация снижения, как и в других активах. Ну, остается только наблюдать. Отмечаю, слабо выраженную силу относительно других индексов.
Cезонность коммунального индекса, в который, частично входят компании с энергией - XLE. По фрактальности рост до начала сентября, с откатом на октябрь.
Могу отметить, слабо выраженную силу относительно других индексов. Похож на сектор недвижимости - XLRE. Кульминационный объём?
Сезонность сектора здравоохранения XLV cхож с сезонностью секторов XLRE, XLU. Добавить нечего.
Пока тоже слабость. Надо наблюдать.
Cезонность индекса дискредитационного спроса, то есть не первой необходимости XLY с ростом до сентября и откатом на октябрь.
Для чего я разбираю все эти графики, традиционно, бычий рынок наблюдается по всем активам, с относительно силой вокруг этих секторов, если объём кульминационный и активы пойдут тестировать уровни спроса, то бычий рынок продолжиться. На данный момент повсеместной наблюдается слабость во всех секторах, о чем может свидетельствовать свободное падение активов. Сосредоточьтесь, в первую очередь на сохранности своего капитала - это должно быть первоочередно, именно такие периоды предопределяют ваши способности к инвестированию. Пока нет никаких аргументов не доверять графикам цен, а именно, к медвежьему характеру.
Этот блог я создал, в первую очередь, для отслеживания ранее опубликованных идей в прошлом месяце, чуть позже к ним вернемся.
Обзор фундаментальных показателей с 31 марта по 6 апреля число включительно
Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (США)
Индекс деловой активности Ассоциации менеджеров (PMI) в Чикаго отражает уровень экономического благополучия производственного сектора в районе Чикаго.
Любые значения выше 50 указывают на расширение производственного сектора, в то время как значения ниже 50 указывают на сокращение.
Расходы на строительство в США (м/м)
Индекс занятости в производственном секторе США от ISM
Я попытался экстраполировать эти данные к индексу Американского рынка Spx500, дабы разобраться в эффективности. С 2021г. снижается данная метрика, на текущий момент также отмечаю снижение вместе с ценой. Но как видно из графика, данные значения не всегда работают с ценой. Возможно, мы прошли пик производства по Америке еще в 2021г..
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM
Индекс производственной активности института управления поставками (ISM) отражает производственную активность за предыдущий месяц.
Эти данные считаются очень важным и надежным экономическим показателем. Если индекс имеет значение ниже 50, из-за снижения активности, это указывает на экономический спад, особенно если тенденция сохраняется в течение нескольких месяцев. Значение существенно выше 50, вероятно, указывает на период экономического роста. Индекс ISM является результатом ежемесячного опроса более 400 компаний в 20 отраслях промышленности 50 штатов. Качество данных ISM доказано с течением времени. Во время рецессии, дно, указанное ISM может предшествовать поворотному моменту экономического цикла на несколько месяцев.
Я сделал тоже самое относительно фундаментальных данных, пока не произойдет восстановление выше 50 рано говорить о восстановлении.
Индекс цен в производственном секторе США от ISM
Индекс производственных цен института управления поставками (ISM) представляет деловые настроения в отношении будущей инфляции, где более высокая цифра указывает на более сильное ожидание инфляции. Индекс ISM является результатом ежемесячного опроса более 400 компаний в 20 отраслях промышленности 50 штатов. Это главный индикатор потребительской инфляции.
Тут понятно, нет смысла экстраполировать данные значения относительно Американского индекса Spx500. Высокие значения беспокоят инвесторов, в то время, как низкие, благоприятствуют цене актива.
Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США
Исследование, проводимое Статистическим управлением Министерства труда США для оценки вакансий. В нем объединены полученные от работодателей данные об их бизнесе', показателях трудоустройства, вакансиях, наборе, найме и увольнении сотрудников.
В обзоре вакансий и оборота рабочей силы (JOLTS) открытыми вакансиями считаются все должности, которые не были заняты на последний рабочий день месяца. Вакансия «открыта», если соответствует всем трем условиям, перечисленным ниже.
1. Должность числится в штате, и существует работа, которую нужно выполнять в ее рамках.
2. К работе можно приступить в течение 30 дней, независимо от того, найдет ли организация за это время подходящего кандидата.
3. Ведется активный набор сотрудников за пределами организации, в которой открыта вакансия.
Бычьи рынки наблюдались при росте данных значений, дно по рынку формировалось при экстремальных значениях.
Индикатор GDPNow Федерального резервного банка Атланты
Пиковые значения с дивергенцией цены приводили к снижению актива, напротив, низкие значения приводили к росту. Восстановление?
Недельные запасы сырой нефти в США по данным Американского института нефти (API)
Немного запоздал, в целом, попробуем разобраться в динамике этой метрики.
Очень похоже, что высокие запасы нефти приводят к росту цены Wtic, в то время, как, низкие значения, приводят к снижению. На данный момент, метрика снижается.
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP
Снижение занятости, традиционно, позитивные данные в динамике.
Объём промышленных заказов в США (м/м)
Производственные заказы измеряют в долларах уровня новых производственных заказов на товары длительного (XLY-XLI) и товары кратковременного пользования (XLP).
Объём производства, одна из отраслей ВВП, как и на прошлой неделе - снижение.
В динамике, с ноября снижается данный индекс. Технически бы я назвал это треугольником, где сигнал к действию, выход с экстремальным значением.
Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома, США)
Возможно, пик снижения пройдет по Wtic.
Общее число лиц, получающих пособия по безработице в США
В динамике, также увеличение, традиционно, негативный фактор для рискованных активов.
Показатель объема экспорта отражает общую сумму экспорта товаров в долларах США. Значения выше ожидаемых рассматриваются как позитивный тренд для доллара США, а ниже ожидаемых — как негативный.
В условиях, что сейчас происходит - это интересно.
Показатель объема импорта отражает все товары и услуги, привезенные в одну страну из другой законным образом, обычно для торговых целей. Импортированные товары и услуги предоставляются внутренним потребителям иностранными производителями. Значения выше ожидаемых рассматриваются как позитивный тренд для доллара США, а ниже ожидаемых — как негативный.
Судя по всему, эти торговые войны, пока на руку Америке. Укрепление основной валютной единицы (USD), и внутреннего производства (IWM).
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США
Заявки на пособие по безработице определяет количество людей, которые подали заявки на пособие по безработице впервые в течение прошлой недели. Численность заявок на пособие используется для измерения состояния рынка труда, так как увеличение означает, что меньше людей принимают на работу.
Число лиц, получаемые пособие растет, в то время, как кол-во заявок снижается. При этом занятость в несельскохозяйственном секторе растет, я думаю, динамика найма будет увеличена, как и цена активов, поэтому рассматриваю снижение, как пособий, так и безработицы. Еще порастём!
Индекс Торговый баланс измеряет разницу в сумме от экспортируемых и импортируемых товаров (экспорт минус импорт). Это самый крупный компонент баланса платежей страны.
Данные по экспорту могут дать представление о развитии США. Импорт служит показателем внутреннего спроса. В связи с тем, что иностранцы должны покупать национальную валюту для оплаты экспорта страны, это может иметь значительное влияние на USD.
Нам больше интересна динамика, исходя из спроса на валюты и восстановление внутреннего производства, интересен баланс при экстремальных снижениях, что может готовить о восстановление.
Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США
Композитный индекс деловой активности (PMI) в США от S&P Global
По факту, их уже рассматривали от другого поставщика. Рост.
Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM
Любые значения выше 50 указывают на расширение, в то время как значения ниже 50 указывают на сокращение.
Суть таже, как по индекс деловой активности в производственном секторе (PMI), пробой уровня 50 - лонг.
Баланс Федеральной резервной системы США
Мы ранее говорили по Balance Sheet. Ничего не меняется, разговор от 02.04.2025г.
Средняя почасовая заработная плата в США (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)
По потребителю даже не знаю, есть ли смысл разговаривать на эту тему.
Всем удачи и хороших графиков!
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Спасибо за понимание.