Волновая теория Эллиота
Волновая теория Эллиота — теория, представляющая
процесс развития и изменения общества или
финансовых рынков в виде распознаваемых моделей.
Автор теории Ральф Эллиот выделил восемь волн,
которые постоянно повторяются (из них пять по тренду
и три против тренда).
Выглядит это так:
Теория волнового движения рынков была предложена в 30-х
годах XX века Ральфом Нельсоном Эллиоттом. Изучая
графики, он заметил, что цены на биржевых рынках
развиваются по определённой модели. Математической
основой теории Эллиотта, по признанию самого автора, стали
так называемые числа Фибоначчи — последовательность
чисел, открытая Фибоначчи в XIII веке (про них мы как раз
говорили до этого).
Для моделей, выделенных Эллиоттом, характерна
повторяемость по форме, но не обязательно по времени или
амплитуде. Всего он обнаружил 13 подобных моделей (волн),
постоянно возникающих в данных о рыночных ценах. Эллиотт
назвал, определил и проиллюстрировал эти модели. Описал,
как, связанные между собой, они формируют более крупные
по размеру аналоги, которые, в свою очередь, формируют те
же самые модели ещё большего размера и т. д. Эллиотт
назвал это явление волновым принципом.
Движение цен на рынках принимает форму пяти волн. Три из
них (1, 3, 5) вызывают направленное движение. Они
перемежаются двумя противоположно направленными
волнами (2,4). Первые называют движущими, импульсными,
вторые — коррекционными, откатными.
• движущие (motive): 1-3-5-A-C
• коррекционные (corrective): 2-4-B
• Согласно Эллиоту, пятиволновая модель обладает
тремя постоянными свойствами:
• волна 2 никогда не пересекает стартовую точку волны 1;
• волна 3 никогда не бывает самой короткой из волн;
• волна 4 никогда не заходит на ценовую территорию
волны 1.
Движущие волны имеют пятиволновую структуру,
коррекционные волны — трехволновую (с вариантами). Один
полный цикл состоит из восьми волн и двух фаз:
пятиволновой движущей фазы, внутренние волны которой
обозначаются цифрами, и трехволновой коррекционной фазы,
внутренние волны которой обозначаются буквами. Если волна
2 корректирует волну 1, то последовательность А, В, С
корректирует всю последовательность волн с 1 по 5.
Выделяют следующие типы волн по времени:
• главный цикл (вековой)
• суперцикл (40-70 лет)
• цикл (несколько лет)
• первичный уровень (несколько месяцев — лет)
• промежуточный уровень (несколько недель —
месяцев)
• вторичный уровень (недели)
• минутный уровень (дни)
• меленький уровень (часы)
• сверхмаленький уровень (минуты)
Вот человек, допустим нашел отправную точку, все красиво
нарисовал:
рынок такой — хоп, и пошел вниз, и уплыл по волнам его
депозит…
В чем же заключается сложность? Дело в том, что каждая
существующая волна всегда находится в нескольких
состояниях: входит в состав более масштабной конструкции и
содержит в себе несколько менее значимых моделей.
Наличие описанной проблемы означает, что у каждого
волновика будет свое мнение относительно процессов,
происходящих на рынке. Свою позицию трейдер может
всячески теоретизировать, однако, подтвердить
доказательствами не сможет.
То есть самая большая проблема в применении на практике
волновой теории — мы не знаем, что брать за точку отсчета.
Отсюда и совершенно неоднозначные результаты, если вы
решите торговать, используя лишь волны Эллиота.
На этом с волновой теорией мы заканчиваем и идем дальше.
Люди годами занимаются ее изучением, читают толстые
книжки, иногда даже добиваются результата. В рамках нашего
обучения дать всю информацию по ней не представляется
возможным. Как по мне, ТА + фундаментал на крипте
работает намного лучше.