MOMENTUM TRADING STRATEGY

Многие трейдеры считают, что «неправильно» зарабатывать, открывая лонги от сопротивления или шорты от поддержки.

Стратегия от бывшего проп-трейдера, торгующего более 8 лет.

Рассмотрим, как ставить против трейдеров, играющих на разворотах.

В этой статье я расскажу о следующем:

• Рыночные условия → правила входа
• Импульс и возврат к среднему (mean reversion)
• Худшие условия для торговли на возврат к среднему
• Мои критерии импульсной сделки

Сначала я разберу некоторые концепции, а затем перейду к технической части в самом конце.

Мой главный «момент озарения»:
Всё дело в рыночных условиях.

Если вы совершите более 1000 сделок по любой стратегии, то у вас будут хорошие периоды, плохие периоды и такие, когда всё будет «так себе».

Первое, что нужно понять — любая стратегия проходит через периоды, когда она:

• Показывает отличные результаты
• Работает хорошо
• Идёт в ноль
• Показывает плохие результаты
• Работает очень плохо

Мы хотим, чтобы меньше сделок приходилось на левые пункты (где стратегия слаба), и больше — на правые (где она эффективна).
Чтобы этого добиться, нужно чаще торговать в «хороших условиях» и реже — в «плохих».

Если вышеизложенное понятно, это означает, что оптимизация определения рыночных условий на самом деле важнее, чем настройка правил входа, стопов и целей.

Два основных стиля стратегий:
Импульс (Momentum) и Возврат к среднему (Mean Reversion).

Импульс (Momentum) — также известен как следование за трендом (trend following), а Возврат к среднему (Mean Reversion) — как торговля на развороте (reversal).

Большинство стратегий относятся к двум основным стилям:

Импульс (Momentum)

покупать дорого — продавать ещё дороже

Возврат к среднему (Mean Reversion)

покупать дёшево — продавать дорого

Понимание худших условий для торговли на возврат к среднему (Mean Reversion)

1. «Медленное» движение к уровню («grind into the level»)
2. Увеличение объёма с течением времени
3. Ценовое движение типа «лестницы» («staircase»)
4. Высокий объём/волатильность на скринере

Если эти признаки присутствуют, монета вероятно находится в сильном тренде.

Чтобы мы выиграли, наш контрагент должен проиграть.
Нам нужно торговать тогда, когда наш контрагент торгует в самых сложных для него условиях — так мы максимизируем свои шансы на победу.

• Им легко = нам сложно. ❌
• Им сложно = нам легко. ✅

Живой пример

Цена пробивала все уровни сопротивления:

• Сложнее шортить на максимумах
• Проще открывать лонги на максимумах

Идеальные условия для импульсного лонга (Momentum Long).

Критерии для импульсной сделки

Выбор уровня (Level Selection):

• Основные максимумы/минимумы (major highs/lows)

Вход (Entry):

• Закрытие свечи через уровень (candle close through the level)

Размещение стоп-лосса (Stoploss Placement):

• Первый или второй Swing Point (оба варианта допустимы)

Когда не стоит открывать импульсную сделку (Momentum Trade):

Знать, когда тормозить, так же важно, как знать, когда давить на газ.

Самое важное, чего нужно избегать:

• Вертикальные резкие скачки цены до уровня входа (Vertical Fast Spikes)
• Такие движения отлично подходят для торговли на возврат к среднему (Mean Reversion), но очень плохо для импульсных сделок.

Итог

Открывать лонги от сопротивления и шорты от поддержки может работать очень хорошо в правильных условиях.

Три главных признака, на которые я обращаю внимание:

• Медленное движение к уровню (a grind into the level)
• Постоянно растущий объём (consistently increasing volume)
• Ценовое движение типа «лестницы» перед входом (staircase price action), желательно минимум 2 часа без остановки

Три главных признака, которых я избегаю:

• Быстрые/вертикальные скачки к уровню входа (fast/vertical spikes)
• Падающий объём (decreasing volume)
• Резкое/боковое движение цены (choppy/sideways price action)

True Market Vision