Прорывной гэп
Так же известный как BWG, один из самых полезных, в то же время сложных инструментов для понимания. Постараюсь его немного упростить.
Для понимания всего написанного в заключительной части этого рассказа нам предстоит для начала разобраться в логике строения свечи, логике построения обычного гэпа, и причинах расширения на графике.
Как формируются свечи?
По сути при анализе свечи нам важно только два момента - открытие и закрытие, в то время как ее поведение в моменте не интересует абсолютно никого.
Тело свечи - информативная ее часть, консенсус, который указал нам - большая часть средств на рынке согласились с тем, что цена требует более высоких\низких котировок или нет.
Тень свечи - давление в моменте. Тень снизу свечи - давление покупателей, которые не были согласны с тем, что справедливая цена ниже чем цена открытия свечи. Тень сверху свечи - давление продавцов, которые не согласились с тем, что цена требует котировок выше, чем цена открытия.
Этот конструктор в момент закрытия свечи формирует некоторое понятие о том, какой характер несет свеча.
Всего есть три основных характера свечи - расширение, откат, консолидация.
Свеча расширения двигается по направлению действующего или созданного тренда. Если свеча расширения растущая - ее фитиль снизу не должен быть большим, ведь это значит, что покупателям пришлось доказывать, что цена должна быть выше, и рынок не в консенсусе. То же самое, но наоборот, справедливо для падающей свечи. В то же время противоборствующий фитиль (сверху для растущей или снизу для падающей) не должен быть больше самого тела свечи.
Свеча отката двигается против существующего тренда и нужна для тестирования зон поддержки\сопротивления. Чаще всего вы набираете позицию именно на таких свечах. Условие свечи отката - не сломать существую структуру, других правил у нее в общем-то нет.
Свеча консолидации - это классический додж. Большие фитили с одной или обеих сторон, маленькое тело.
Соотнесите информацию из начала с написанным, поймите почему так, прежде чем читать дальше
Как формируются гэпы?
Любая разновидность гэпа - неэффективность движения, свидетельствующая прежде всего о силе движения. По мере тренда гэпов может быть очень много, но не каждый будет тестироваться или защищать цену.
Гэп - всегда формация из трех свечей. Их разновидностей много, к примеру обычный разрыв, разрыв объема, разрыв справедливой стоимости. Сейчас мы будем говорить именно про последний.
Первая свеча гэпа может вести себя как угодно, нам это неважно.
Вторая свеча гэпа - это всегда расширение. Без расширения гэп просто не будет образован.
Третья свеча гэпа - чаще всего откат либо консолидация. Обычно именно такие гэпы тестируются ценой в потоке приказов. Так же такие гэпы подвержены способствовать IOFED, когда гэп тестируется сразу после закрытия третьей свечи и цена продолжает тренд без сильных откатов.
Какие причины формирования гэпов?
Как сказал выше - обозначение силы импульса. Самые сильные импульсы мы получаем во время трендового движения. Дальше вполне очевидно - тренд возникает после снятия ликвидности и слома структуры, отката, защиты уровня и расширения.
Так же причиной формирования гэпа на LTF часто является приход в POI HTF.
с матчастью покончили, теперь к делу :)
Что такое прорывной гэп?
BWG - это гэп, тест которого не ожидается по мере тренда, а его тест приводит к обновлению экстремума. Соответственно использовать его можно достаточно просто и понятно - двигать к нему стоп если мы играем по тренду, либо ждать пробой если такой на нашем пути и двигать тейк, чтобы заработать поболее этих цифровых шекелей.
Принято считать, что BWG распознается уже после снятия DOL, однако есть вполне очевидная, иная, более простая методика опознания, которая работает только прежде чем произошло снятие DOL.
Опознание прорывного гэпа до снятия ближайшей ликвидности
Вспомните, как образован гэп сам по себе - это формация из трех свечей, где вторая расширяющаяся. Что будет если мы закроем третью свечу также расширением? Мы получим сразу два потенциальных гэпа, причем нижний, при тесте верхнего станет BWG.
Почему должен произойти откат к FVG? из-за снятия локальной ликвидности.
Что если локальной ликвидности нет, свеча расширилась дважды, образовав гэп и у нее нет повода вернуться к этому гэпу?
Здесь и начинается вся магия и простота.
Если импульсная реакция последовала от снятия ликвидности/HTF POI и мы видим несколько свечей расширения - мы можем просто зайти по маркету, так как гэп образованный между двумя свечами расширения с вероятностью 80% станет BWG. У цены нет повода его тестировать, а при дальнейшем развитии структуры он окончательно и консервативно станет BWG.
Однако, в отличии от стандартного BWG, стоп лосс следует расположить за границей потенциального BWG.
Почему? Потому что этот гэп все еще может быть использован для IOFED, который никогда не создает полное заполнение гэпа, тем не менее его касается.
Если у цены нет повода спуститься к гэпу в моменте, а импульс истинный (реакция от POI или ликвидности)
Но помните, что на один импульс есть только один BWG, самый ближний к экстремуму, их не может быть несколько на одно движение.
