МАТЕМАТИКА ТРЕЙДИНГА
Трейдинг — это не только “гадание” на графиках, а прежде всего — математика, вероятность, риск‑менеджмент. Если ваша “математическая ожидание” (expectancy) положительна, вы будете зарабатывать, даже если выигрышей меньше, чем проигрышей.
Цель этой статьи: обрисовать ключевые математические понятия, показать, какие винрейты и соотношения «риск‑вознаграждение» (R:R) возможны, и развеять миф о том, что нужно выигрывать более 50 % сделок.
Основные математические понятия
1. Win rate (процент выигрышных сделок)
Это просто: количество выигравших сделок / общее количество сделок. Например, если из 100 сделок вы выиграли 35 — ваш win rate = 35 %.
Но важно понимать: сам по себе win rate мало что говорит, если не учитывать, сколько вы выиграли в выигрышных сделках и сколько потеряли в проигрышных.
2. Risk‑Reward Ratio (R:R) или соотношение риск/вознаграждение
Это отношение потенциальной прибыли к потенциальному убытку в каждой сделке. Например, R:R = 1:3 означает, что рискуете 1 единицей, чтобы получить 3 единицы прибыли.
Важно: если R:R меньше 1 (например, 1:0.5) — вы рискуете больше, чем можете заработать — это тревожный сигнал.
3. Expectancy (математическая ожидание)
Формула, по которой можно понять, сколько в среднем вы зарабатываете на каждую единицу риска. Один из вариантов формулы:
- W — доля выигрышных сделок (в виде дроби, например 0.35)
- A_W — средняя прибыль на выигрышную сделку
- A_L — средний убыток на проигрышную сделку Если E > 0, система потенциально прибыльна.
Почему не обязательно выигрывать более 50 % сделок
Многие считают: “Если я проигрываю больше половины сделок — значит я невезучий и у меня нет шансов”. Но это — заблуждение. Всё дело в R:R и размере выигрышей и убытков.
Пример: R:R = 1:3
Если вы выигрываете только 25 % сделок, но выигрышь вам даёт втрое больше риска, то вы уже на уровне безубыточности:
То есть при R = 3 достаточно выигрывать чуть выше 25 %, чтобы начать быть в плюсе.
Пример: R:R = 1:2
То есть при R:R = 2 достаточно > 33 % выигрышных сделок.
Вывод
Если ваша система делает большую прибыль тогда, когда выигрывает, и мини‑убытки тогда, когда проигрывает — ваш win rate может быть далеко ниже 50 % и вы всё равно будете прибыльны.
Практические рекомендации
- Определите для вашей системы: средний выигрыш и средний убыток; сколько сделок в месяц/год.
- Посчитайте ваш expectancy: Если риск = 1 единица
- Подберите R:R и правила так, чтобы E > 0.
- Не гнаться за тем, чтобы выиграть “каждую сделку” или “50 %+”. Лучше: выиграть меньше, но когда выигрываешь — заработать больше, чем теряешь.
- Контроль риска: Без хорошего риск‑менеджмента никакая математика не спасёт.
- Тестируйте систему: бэктесты, форвард‑тесты, проверка на устойчивость
Заключение
Математика трейдинга — это не магия, а работа с числами. Правильное сочетание win rate, R:R, частоты сделок, риск‑менеджмента даёт вам преимущество. И важно: не обязательно выигрывать более 50 % сделок. Часто достаточно 30–40 % или даже меньше, если система правильно настроена. Всё упирается в расчёт математического ожидания.
Хотите — могу собрать список книг и статей с углублённым математическим подходом к трейдингу, рекомендованные уровни R:R, примеры по стилям торговли.
Математика Трейдинга: Как правильно использовать на практике?
Давайте возьмём к примеру, то что ваша стратегия не идеальная. Вообще любая стратегия имеет погрешности, нет идеально торгового плана, у нас нету индикаторов или зон ликвидности как у биржи, мы не знаем какие цели у так называемых (китов) и так далее. И конечно же, если будет что то похожее на 10-11 Октября, то там ничего не спасет. На то есть Риск Менеджмент.
В первую очередь я рекомендую использовать стоп 1%. Вы можете задать вопрос, стоп от какой суммы?
К примеру как я работаю: У меня есть стартовый капитал 10.000$ Это тот капитал который я использую в торговле, но от этого капитала я выделяю 10% = 1000$ На торговлю, остальные 9000$ остаются неприкосновенные, на случай форс мажора.
От 1000$ я выделяю еще 10% = 100$ на 1 сделку. Выходит что если я ставлю риск 1% (Стоп-Лосс) Я теряю 1$ от 100$ или 0.1% от 10.000$
Таким образом, я могу увеличивать кредитное плечо. Условно, если вы торгуете на 5‑минутном таймфрейме, стоп-лосс будет очень коротким — около 0.2 % от позиции, а потенциальная прибыль — 0.4–0.6 % и более.
- Торговая позиция = 100 $
- Стоп = 0.2 % → потенциальный убыток = 0.2 $
- Потенциальная прибыль при RR = 1:2–1:3 → 0.4–0.6 $
С таким маленьким стопом можно использовать кредитное плечо ×5–×10:
💡 Вывод: реальный риск ограничен фиксированным стопом, а плечо работает только на увеличение потенциальной прибыли. Даже при х10 можно сохранять контроль над убытками, что делает такую стратегию эффективной на коротких таймфреймах.
1️⃣ Если RR = 1:2
- Это 33 % успешных сделок достаточно, чтобы быть в нуле.
- Если сделок всего 10 → минимум 4 успешные сделки (0.333×10 = 3.33 → округляем до 4)
2️⃣ Если RR = 1:3
Даже если вы проигрываете больше половины сделок, при RR 1:2–1:3 вы всё равно можете оставаться в плюсе. Главное — чтобы средняя прибыль была в 2–3 раза больше среднего убытка.
При RR = 1:2 и винрейт 35 % на 100 сделках с 100 $ позицией, вы заработаете ≈5 $.
При RR = 1:3 и винрейте 35 %, прибыль уже ≈40 $ за 100 сделок.
- Даже при низком винрейте 35 %, если RR высокий (2–3), система прибыльна.
- На маленьких стопах (1 $ риск) рост капитала будет медленным, но стабильным.
- Чтобы увеличить доходность, можно либо увеличить позицию или риск, либо использовать плечо, сохраняя контроль убытков.
Что если мой винрейт будет 40% а RR 1:2.6 ?
🔹 Как плечо влияет на прибыль
Если стоп фиксирован в долларах, то плечо не увеличивает риск, а только увеличивает прибыль пропорционально плечу.
🔹 Общая прибыль за 100 сделок:
✅ Вывод: при 40 % винрейта, RR = 2.6 и плечe ×10, прибыль ≈440 $ на 100
- При 40 % винрейта, RR = 1:2.6, плечо ×10 и риск 1 % позиции → прибыль за 100 сделок ≈ 440 $
- Потенциальный убыток на одну сделку = 10 $
- Потенциальная прибыль на одну сделку = 26 $
- Это показывает сильный потенциал доходности, даже при низком винрейте, если стратегия управляет риском и имеет высокий R:R.
Я провёл опрос среди подписчиков в Telegram: “Какой процент успешных сделок должен иметь трейдер?”.
Результаты оказались интересными:
- 7 % считают, что достаточно 25 % успешных сделок
- Большинство полагают, что винрейт должен быть 50 % и выше
- Остальные распределились между 30–40 %
Математика показывает, что не всё так однозначно. Для расчёта безубыточного винрейта используют формулы.
Пример для 25 % винрейта
Если трейдер выигрывает только 25 % сделок, чтобы оставаться в нуле, ему нужно, чтобы прибыльная сделка давала втрое больше, чем риск на убыточную.
То есть достаточно выигрывать 1 из 4 сделок, если RR = 1:3.
Что это значит на практике
- Не обязательно выигрывать больше половины сделок, чтобы быть прибыльным
- Важнее отношение прибыль/риск (R:R) и контроль стоп-лоссов
- Даже при винрейте 30–35 % при RR = 1:2–2.6 система будет прибыльной
Математика трейдинга позволяет оставаться в плюсе даже при низком винрейте, если стратегия грамотно управляет риском и соотношением прибыли к убытку. Это развенчивает миф, что трейдер должен выигрывать каждую вторую сделку — иногда достаточно 1 удачной сделки на 3–4 проигрышные.
Пару слов от меня.
Вы знаете что я в основном торгую на споте, фьючерсы я не демонстрирую так-как это опасно для многих. Но если грамотно к этому подойти, то таких проблем не будет. С учетом что мой телеграмм канал с уклоном на обучение, в ближайшее время буду выпускать видеоролики с обучением и торговлей. Так же стоит дополнить что я по разному пользуюсь своей стратегией, я могу использовать 1-3% от общего депозита и нормально себя чувствовать (ментально) самые большие проблемы это психологические у трейдера, но еще большая проблема это, то что он не знает как пользоваться RR. Так же я преимущественно торгую на споте, так-как меня устраивает та доходность которая есть да и объемы торговли выделенные под спот у меня достаточно большие, для торговли на фьючерсах нужно большое кол-во времени, смотря какой вы трейдер средне срочный, долгосрочный или скальпер. Так же стоит дополнить что я не рекомендую использовать кредитное плечо, пока вы учитесь торговать, не важно насколько идеально вы все расчитали пусть даже у вас RR 1 к 5 (Хотя на мой взгляд это дикость) Достаточно иметь 1 к 1.6-2.6 не к 3 даже (хотя часто говорят 1 к 3) Скорее это от незнания блогеров, потому что блогер = не трейдер. Блогер есть Блогер. И там слишком все упрощают. Сомневаюсь что вы найдете где то на ютубе как рассказывают подробно про математику трейдинга, в основном люди рассказывают про "Торговая Стратегия" и что ваша стратегия должна быть идеальная или хотя бы приносить 50% успешных сделок. Но на практике такого не будет, все паттернны которые существуют в трейдинге это Молоток и только вы распоряжаетесь как им пользоваться, либо стукнуть кого то по голове либо по гвоздю, все зависит от вас, то как вы будете распоряжаться этим в совокупности.
Так же стоит учитывать что вы с вероятность 100% вначале своего пути будете убыточным трейдером. У вас не будет получатся торговать в плюс или даже в безубыток в связи с неопытностью.
Следующее что я хочу сказать еще раз по поводу кредитного плеча, если вы вдруг и решились, используйте не более х5-10 плечо (в скальпинге)
1) Почему скальпинг? Тут все просто, все паттерны работают одинаково только на 1-5 м таймфреймах у вас будет возможность ежедневно отслеживать рынок и ежедневно по сути торговать
2) В среднесрочной торговли лучше использовать 1.6-2x плечо Стоп ваш будет куда дальше чем 1% движения рынка, как например сейчас у меня на биткоине мой стоп это -10% Иногда я могу завысить риски, когда я понимаю что тренд восходящий и никто не убережет меня от проскальзывая (когда цена проваливается выше/ниже ожиданий) Я это всегда учитываю (форс мажор)
3) Используйте минимальную сумму, если у вас всего 1000$ используйте в торговле 5% конечно в идеале 1-3%, но у каждого своя ситуация. В таком случае у вас будет больше (ментальных проблем) вы будете переживать за позицию и думать о ней, а так же у вас будет право ошибиться всего 2000 раз
При размере позиции 5 % и стопе 1 % от позиции вы потеряете депозит спустя 2000$ если не использовать кредитное плечо.
Если использовать х10 = 200 сделок. Если х5 = 400
В общем что бы протестировать свою стратегию и + получить эмоции, а вы их получите 100% используйте незначительную сумму, меньше плечо, условно в вашем случае х2 к примеру пока вы тестируете стратегию.
Да, можно использовать демо счет, но на практике 1-2 дня и вы это бросите дело.
Мой совет лично: заведите дневник сделок, куда будете вносить все сделки, перед тем как открыть сделку - обоснуйте ее и запишите куда нибудь, после открывайте позицию но обязательно запишите в дневник от руки, не стоит вести Заметки в телефоне или еще где либо, это полная ерунда, вы это удалите и забудете, а дневник будет при вас. За 100 сделок вы найдете проблему в самом себе где у вас есть ошибки как ментальные так и при открытии позиции.
Описывайте всё подробно к примеру:
"Я открыл позицию по биткоину от цены 100 тыс , стоп поставил на 99.000$ я переживал и сомневался в позиции потому что (и так далее) вы должны все описывать, как почему зачем вы открыли. Даже если вам по гороскопу нагадали то что будет памп/дамп вы должны даже это внести в дневник."
Каждый подстраивает стратегию под себя и думает как ею пользоваться, даже если будет 100 индикаторов и это на дистанции будет приносить вам прибыль - пользуйтесь.
Подитожим
Надеюсь я подробно все объяснил, вам я желаю хорошей торговли и берегите свой депозит.
Если для вас была полезна данная информация можете поддержать меня любой суммой: