Работа с Umarov Funding Bot
В этом небольшом руководстве, мы рассмотрим стратегию торговли с помощью бота Umarov Funding Bot найдем подходящую связку и составим чеклист, для входа в любую связку.
Стратегия арбитража ставок финансирования бессрочных фьючерсов (Фандинга), является одной из самых прибыльных стратегий торговли на рынке криптовалют. Она основана на получении прибыли от разницы в ставках финансирования между различными биржами.
Что такое ставка финансирования?
Ставка финансирования на фьючерсах — это важный показатель, который определяет затраты на хранение и финансирование позиции в фьючерсном контракте. Она рассчитывается на основе разницы между текущими ценами фьючерса и базового актива, а также учитывает некоторые другие данные.
Ставка финансирования является основным механизмом, который обеспечивает сбалансированность между длинными и короткими позициями на фьючерсах. Она может быть положительной или отрицательной, в зависимости от спроса и предложения на рынке.
Если коротко, то ставка финансирования нужна для уравнивания фьючерсной и спотовой цены на актив.
Отрицательная ставка финансирования означает, что держатели коротких позиций должны платить дополнительные средства владельцам длинных позиций. Это связано с тем, что длинные позиции требуют финансирования для поддержания открытой позиции. Таким образом, короткие позиции компенсируют эту стоимость.
Положительная ставка финансирования, наоборот, означает, что держатели длинных позиций должны выплачивать проценты коротким позициям. Это может происходить в случае, когда спрос на базовый актив превышает его предложение, и держатели коротких позиций могут требовать дополнительного вознаграждения за предоставление финансирования.
Таким образом, ставка финансирования нужна для того, чтобы постоянно балансировать рынок фьючерсных контрактов и направлять рынок в нужную сторону.
В обычном режиме, биржи выплачивают фандинг один раз в 8 часов. Вы можете держать позицию все 8 часов, либо открыть ее за минуту до выплаты — не важно. Вы в любом случае получите выплату.
У каждой торговой пары есть минимум и максимум по ставкам финансирования. Если бирже нужно направить цену фьючерсов в определенную сторону, а ограничения по ставке финансирования не позволяют сделать это достаточно быстро, биржи начинают уменьшать периодичность выплат с 8 часов до 4 или даже 2 часов. Мы этим тоже будем пользоваться.
Что такое хеджирование?
Хеджирование - это стратегия управления рисками, которая используется на финансовых рынках. Она заключается в применении определенных инструментов или операций для снижения потенциальных убытков, связанных с изменениями цен на активы или другими факторами риска.
В контексте торговли криптовалютами, хеджирование может быть использовано для защиты от колебаний цен на криптовалюты. Например, трейдер может открыть позицию на покупку (Long) определенной монеты и одновременно открыть позицию на продажу (Short) этой же монеты, чтобы снизить потенциальные убытки в случае неблагоприятного движения рынка.
Проще говоря, хеджирование - это открытие двух позиций в разных направлениях одновременно. Если цена пойдет вниз, прибыль по Short-позиции компенсирует убыток по Long-позиции и наоборот, если цена пойдет вверх, прибыль по Long-позиции компенсирует убыток по Short-позиции. Все просто, мы страхуем свои активы от любых возможных колебаний.
Само по себе хеджирование довольно бесполезно, если мы не собираемся использовать его совместно с другими стратегиями. Мы просто торгуем в ноль, если не считать затраченной комиссии и разницы курсов на разных биржах.
Стратегия арбитража ставок финансирования бессрочных фьючерсов (арбитраж фандинга).
Наша стратегия заключается в том, что мы будем использовать хеджирование на разных биржах для страхования актива, а прибыль будем получать с процентных ставок. Рассмотрим для примера сделку, которую нам предложил Umarov Funding Bot @umarov_funding_bot
Пока что не обращайте внимание на все данные в этой связке. Мы их рассмотрим дальше. Сейчас нам важно понять принцип стратегии.
Итак, мы имеем ставку 0.1024% на бирже CoinEx и -0.2032% на бирже MEXC. Бот уже заранее рассчитал вашу прибыль с ближайших фандингов и предложил наиболее оптимальное решение - войти в Short на CoinEx и в Long на MEXC.
Как вы помните, при положительной ставке, прибыль получают шортисты. Если вы зайдете при положительной ставке в Long, то ставку будут снимать с вас и наоборот, если вы зайдете при отрицательной ставке в Short, то ставку будут снимать с вас. Да, биржа сама ничего не платит. Она просто забирает у одних и платит другим. Здесь главное запомнить и не перепутать:
1. Положительная ставка: платится шортистам, отнимается у лонгистов
2. Отрицательная ставка: платится лонгистам, отнимается у шортистов
В самом низу бот указывает спред между ставками. Спред - это разница между одной процентной ставкой и другой. В данном случае, он равен 0.3056%, потому что мы получаем положительную прибыль с одной и другой сделки.
Кратко, в идеальных условиях, стратегию можно описать так:
Заходим в Short при положительной ставке на одной бирже, хеджируемся в Long при отрицательной ставке на другой бирже, получаем прибыль с процентных ставок каждые 8 часов. Профит!
Однако, давайте рассмотрим еще несколько примеров…
В этой связке обе ставки отрицательные. Это значит что в позиции Long мы будем получать прибыль, а в позиции Short - терять. Но прибыль в 0.4711% покрывает убыток в -0.1112%, а значит, суммарно мы будем получать +0.3599% прибыли.
Рассмотрим еще один из видов связок в стратегии - Фьючерсы-Спот. На спотовом рынке у нас есть только один способ торговли - Long. Мы не можем входить в сделки Short на спотовой торговле. Umarov Funding Bot имеет отдельный раздел для таких сделок.
Процентной ставки в споте быть не может, то есть, она всегда нулевая. Зато она есть для Short-позиции. Соответственно, мы входим в Short на бессрочных фьючерсах на бирже KuCoin и делаем простую покупку монеты на спотовой торговле на бирже OKX. Как только процентная ставка становится не выгодной для нас, выходим из Short-позиции и продаем монету на споте.
Спред курсов
Предположим, что вы нашли выгодную связку и собираетесь зайти в нее. Какие подводные камни могут быть?
Первое и главное на что следует обращать внимание - это спред курсов.
Если вы торгуете по этой стратегии, а прибыли нет, в первую очередь обратите внимание на то, по каким курсам вы заходите в сделки и выходите из них.
Бот непрерывно получает индексные и маркировочные цены по каждой торговой паре для каждой биржи. В сделках он показывает готовую информацию для быстрого анализа и помогает вам выбрать самый удачный момент для входа в сделку и выхода из нее.
Спред курсов рассчитывается по следующей формуле:
Спред курсов = (Цена маркировки Short - Цена маркировки Long) / Цена маркировки Short * 100.0
Вам не нужно запоминать эту формулу, запомните простой принцип. Если спред курсов положительный, значит маркировочная цена Short-биржи находится выше, а Long - ниже. Если спред отрицательный, то наоборот - Long- выше, Short - ниже.
В идеальной ситуации, цены должны сойтись, а спред стать нулевым, однако, до этого момента может пройти очень много времени. Поэтому, при входе и выходе из сделок, руководствуйтесь простым правилом - спред курсов при выходе должен быть ниже, чем при входе. И чем больше эта разница, тем больше вы сможете заработать на разнице курсов, помимо фандинга. И наоборот, если спред курсов при выходе выше, чем при входе, вы потеряете прибыль.
Бот не может угадать по каким фактическим ценам вы войдете в сделки, поэтому вы должны сами следить за разницей курсов на торгуемых биржах, используйте информацию о спредах курсов в боте только для нахождения больших ценовых разрывов в несколько процентов, а мелкие колебания отслеживайте непосредственно в торговых терминалах бирж.
Маржинальные плечи
Если у вас довольно большие торговые объемы, вы можете торговать без плеч (х1). Однако, как часто бывает, торговый депозит равномерно распределившись по биржам, становится не таким уж и большим на каждой отдельно взятой бирже.
Предположим, вы распределили 10 000 USDT по 10 биржам. Теперь у вас есть по 1000 USDT на каждой. Но для получения хорошей прибыли с каждой выплаты фандинга в 0.3% этого слишком мало. 1000*0.3/100 = 3 USDT (каждые 8 часов).
В этом случае, мы можем использовать маржинальные плечи. Если коротко, биржа просто умножает ваш депозит в несколько раз. Например депозит 1000 USDT с плечом x2 = 2000, x5 = 5000 и т.д.
Однако, на эту сумму будет начисляться не только прибыль, но и убыток. Не используйте большие плечи, во избежание нежелательных потерь и быстрых ликвидаций.
Изолированная и Кросс-Маржа
Изолированной называют маржу для одной сделки пользователя. Убыток покрывается только суммой конкретной сделки. Как только сумма сделки перестает покрывать убыток, сделка ликвидируется.
Кросс-маржа – это единая маржа, распределенная на все активы пользователя. Убыток покрывает вся сумма на балансе пользователя. Как только сумма сделки перестает покрывать убыток, продолжается списание с баланса пользователя. Если на балансе недостаточно средств для покрытия убытка, сделка ликвидируется.
Какой тип маржи использовать, пользователь выбирает сам. Однако, учитывайте, что изолированная маржа является наиболее безопасной.
Stop-Loss и Take-Profit
Мы настоятельно рекомендуем использовать эти два инструмента для страхования ваших позиций. Далее разберем как правильно и наиболее безопасно устанавливать Stop-Loss и Take-Profit.
Рассмотрим реальную связку по монете BABYDOGE:
Вошли в Long на бирже MEXC по средней цене 0.0001297.
Вошли в Short на бирже CoinEx по средней цене 0.000000001305.
Важно отметить, но на бирже MEXC, монета BABYDOGE называется 100000BABYDOGE, а значит, в одном лоте содержится 100000 монет. К счастью, Umarov Funding Bot прекрасно знает об этом и указывает цену за одну монету, а не за весь лот, для того, чтобы корректно считать спреды.
На каждой бирже мы можем увидеть цену ликвидации нашей позиции (на скриншотах - справа).
Как правильно выставить Стоп-Лосс и Тейк-Профит? Очень просто. Возьмите цены ликвидации с двух бирж и нанесите с помощью горизонтальных линий на любой из графиков.
Не обязательно устанавливать ее точно в нужной цене. После установки дважды кликните на линию и уточните координаты.
После установки двух горизонтальных линий, мы получим взаимные цены ликвидации в наглядном виде. Наша задача, расставить Стоп-Лоссы и Тейк-Профиты таким образом, чтобы позиции, в случае сильной волатильности, успели закрыться самостоятельно, не успев ликвидироваться.
Продублируйте обе линии, мы их немного подвинем.
Сдвиньте новые линии немного внутрь, ближе к цене входа. Для удобства, с помощью двойного клика, отредактируйте координаты. Просто округлите до ближайшего значения, вам будет проще вводить их в ордерах.
Любая биржа позволяет установить Take-Profit и Stop-Loss к открытой позиции. Найдите эти поля и добавьте значения из наших новых линий на двух биржах.
Теперь ваши сделки взаимно застрахованы! Это не гарантирует, что TP и SL- ордеры на 100% сработают при резком проскальзывании, но при обычной, нормальной волатильности, они должны сработать в 99.9% случаев.
Комиссия тейкера
На бирже, все трейдеры делятся на две категории - тейкеры и мейкеры. Мейкеры создают предложения о купле или продаже в стаканах. Тейкеры их забирают.
Для бирж выгодно, когда мейкеры наполняют стаканы предложениями, поэтому комиссия для мейкеров сильно ниже, чем для тейкеров.
Однако, для нашей стратегии, при нулевом или отрицательном спреде курсов, войти на двух биржах одновременно по одной или более выгодной цене, очень сложно. Поэтому как правило, мы заходим очень быстро мейкерами.
На Gate.io лимитный ордер мейкером выглядит примерно так:
А так выглядит рыночный ордер тейкером:
Мейкером мы сами устанавливаем цену входа и ждем, когда предложение заберут из стакана. Тейкером - мы входим по рыночной цене. Биржа сама подбирает для нас наиболее выгодные (не всегда) цены, которые установили мейкеры.
Тейкером заходить менее выгодно, но быстро.
Если вы видите, что спред курсов положительный и высокий, а волатильность низкая, можете попробовать зайти на одной бирже тейкером, а на второй мейкером по более выгодному курсу. На свой страх и риск.
В боте есть информация о комиссиях тейкера для каждой из бирж, а также суммарная комиссия. Обращаем ваше внимание на то, что все комиссии считаются в обе стороны, то есть на вход и выход из сделок.
Некоторые считают, что если на одной бирже комиссия на вход+выход равняется X, а на другой Y, то суммарная комиссия равняется X+Y, однако это не так. Суммарная комиссия по обоим биржам будет равняться (X+Y)/2, при условии, что мы входим на биржи с одинаковой суммой.
Заключение
Надеемся, что максимально понятно рассказали о стратегии арбитража фандинга, принципах и тонкостях торговли, а также помогли вам разобраться с торговлей с помощью бота
Начать работу с ботом Dagger Funding Bot: https://t.me/umarov_funding_bot
Если у вас остались вопросы, вы всегда их можете задать нашей службе технической поддержки: https://t.me/crypto_umarov