Риск-менеджмент
Представим, что у нас депозит 1000$.
1. Риск на сделку
Это тот объем $, которым вы рискуете при входе в сделку и отклонении цены не в вашу сторону. Иными словами, cколько вы готовы потерять от своего депозита от одной убыточной сделки.
Например, ваш риск на сделку 2% (оптимальное значение), значит в каждой сделке вы должны выставлять значение стоп-лосса так, чтобы убыток не составил более 20$.
Неважно, какое плечо или длина стоп-лосса. Первоначально соблюдаем риск на сделку!
Риск на сделку должен быть фиксированным. То есть не стоит в одну сделку заходить с риском 2%, потенциально теряя 20$, а в другую сделку с риском 5%, где вы можете потерять уже 50$.
Неважно, заходим мы по рынку или лимитками, перед созданием ордера - высставляем значение стоп-лосса.
И рассчитываем его заранее, разумеется в соответсвии со своим риском на сделку.
Стоп-лосс может быть как 0,5% так и 5% - риск не сделку остается неизменным 2%.
Депозит 1000$, риск на сделку 2% , то есть 20$. Мы диверсифицируем риски, поэтому заходим в одну сделку на 10-15% от всего депозита, то есть 100$.
Итого: Заходим в сделку на 100$, c возможностью потерять 20$. И тут давайте разберем несколько вариантов
1) Заходим без плечей (1х).
Получается, в худшем случае, наш стоп-лосс сработает, если цена снизится на -20%(это много, поэтому надо искать более выгодную точку входа)
2) Заходим с плечом 10х
Здесь у нас уже максимально допустимое значение отклонения цены не 20%, а 2%.
В обоих случаях максимально мы потеряем 20$, но длина стоп-лосса будет отличаться в зависимости от выбранного плеча и маржи, c которой мы заходим в сделку.
3. Соотношение прибыли к убытку (reward/risk)
То есть, если вы определили значение стоп-лосса на -5% от точки входа, то take profit должен быть на +15.
Будьте реалистичны, если вы изначально не видите потенциала роста монеты на 15%, то не стоит заходить в сделку со стопом 5% чисто ради того, чтобы сохранить пропорцию.
Все сделки должны быть с умом, аргументированы и хладнокровны. Не надо выдумывать цифры и подгонять их просто так.
Допустим в какой-то сделке вы решили перестраховаться и поставить стоп-лосс на -20%. А теперь вопрос: каков тогда шанc, что монета достанет до вашего тейк профита в +60%?
Почему тогда нужно соблюдать именно эту пропорцию 3к1?
Здесь уже подключается статистика: давайте возьмем реальные значения: -2% стоп ; +6% тейк профит. Рассмотрим наши итоги после 10 сделок.
1) При 5 профитных и 5 убыточных сделках наш депозит увеличивается на 20%
2) Даже при 7 убыточных сделках наш депозит увеличивается на 4%
Вывод: Риск-менеджмент это основа трейдинга, без которой рано или поздно вы потеряете депозит!