Методичка Відкриття угоди та менеджмент позиції. Ризик-менеджмент. Створення торгової стратегії

План модуля

Термінологія
Відкриття позиції у синхронізації таймфреймів
Ризики у трейдингу
Risk/Reward
Winrate
Складний %
Висновки

Термінологія

Фрактальність – здатність ціни повторювати ідентичні цінові рухи різних таймфреймах.
Субструктура – повноцінний тренд усередині імпульсного чи корекційного руху на молодших таймфреймах.
M1-W1-D1-H4-H1-m15-m5-m1 – таймфрейми на яких формується структурний рух.
POI (Point of interest) – зона інтересу.
Inducement – ліквідність перед POI.
Профіт – прибуток.
Ризик-менеджмент - процес прийняття та виконання управлінських рішень, спрямованих на зниження ймовірності виникнення несприятливого результату та мінімізацію можливих втрат, спричинених його реалізацією. У трейдингу використовується R для позначення можливого ризику.
Дисципліна - це суворе та точне дотримання правил, прийнятих людиною до виконання.
RR - Risk to Reward - співвідношення ризику та прибутку (RR 1:5 означатиме, що я ризикую 1, щоб отримати 5).
R - умовна одиниця, якою ризикує трейдер у угоді.
WinRate - показник успішності трейдера, що обчислюється у відсотках

Відкриття позиції у синхронізації таймфреймів

Для пошуку валідної зони інтересу ми використовуємо синхронізацію таймфреймів HTF-LTF.

Ми рекомендуємо використовувати такі зв'язки:

d1-h4-m15 - Структура/POI d1-h4 / Entry m15

h4-h1-m5 - Структура/POI h4-h1 / Entry m5

h1-m15/m5-m1 - Структура/POI h1-m15/m5 / Entry m1

Схематичний приклад:

Графічний приклад:

Зародження корекції. Існують відкриті зони ліквідності.

Низка тенденція в рамках корекції h4

m15

h4 - Напрямок руху. h1 – проблемні зони. m15 – entry.

m15 result

Це одна з найчастіше використовуваних зв'язок для торгівлі на Crypto ринку.

Приклад 2

Злам структури в шорті. Відкритий імбаланс і напої в зоні premium.

Зняття внутрішньої ліквідності

bos m5. Відкрита зона ОВ в ГОТЕ.

h4 – структура/зони. h1 - уточнення по ключових напій. m5 entry.

Це одна з найчастіше використовуваних зв'язок для торгівлі на валютному (FX) ринку.

Ризики у трейдингу

Ризик-менеджмент – це найважливіша частина трейдингу, але й непопулярна. Це величезна тема. У цьому уроці ми розглянемо лише базові засади управління ризиками.

Професійний та інтуїтивний трейдинг

Перше, що потрібно зрозуміти серйозному шукачеві профіту: не варто гнатися за швидким результатом, інакше це обійдеться вам в кругленьку суму. Не потрібно на початковому етапі освоєння професії шукати трейди 1:170 тощо. Не потрібно намагатись за тиждень подвоїти депозит.

Потрібно лише стати ідеальним виконавцем своєї торгової системи. Це звучить просто, але треба дати собі час.

Трейдинг – це не спринт, а марафон. Зосередитись необхідно на ризик-менеджменті та спланованій фіксації прибутку/збитків. Все має бути точно визначено до того, як угоду буде відкрито. Повинна бути визначена точка входу, точка виходу та точка тейк-профіту.

Навчитися не втрачати – найголовніше завдання у трейдингу. Коли ви почнете слідувати своїй протестованій торговій системі, прибуток буде побічним ефектом дотримання правил. Втрати можливі ТІЛЬКИ у межах прописаної системи.

Основна різниця між професійним трейдером і трейдером аматором у тому, що аматор думає про профіт, збагачення. Професіонал же турбується не про прибуток, а про те, чи дотримано пунктів його торгової системи. Він знає, що якщо все дотримано, то прибуток буде побічним ефектом торгової діяльності.

Risk/Reward

Правильно підібраний ризик на угоду/торговий день/торговий тиждень/місяць/рік визначає вашу результативність на дистанції. Біля Трейдингу є міф про те, що ваша результативність буде вищою, якщо ви будете використовувати великий ризик на угоду. Але ніхто не говорить про те, що станеться з вашим депозитом та емоційною складовою у разі невдачі.

Перше, що потрібно зробити при формуванні ідеї про відкриття угоди - поставити собі питання: де стоятиме стоп-лосс? Стоп-лосс – буквально – обмеження збитків. Важливо прийняти той факт, що ніхто не знає, що станеться з ціною наступного моменту.

Risk - Ризик на угоду

Reward - Потенційний прибуток у разі фіксації позиції

Багато новачків намагаються вичавити всі соки зі свого стартового депозиту роблячи відсилання до $ складової у торгівлі, а не %.

RR у угоді визначається відкритими зонами, які є потенційною зоною розвороту.

У кожній угоді у вас буде різний RR.

Співвідношення 1:3RR означає, що ваш ризик 1, а потенційний прибуток 3. Приклад:

risk(1) 0.5% / reward(3) 1.5%

risk (1) 1% / reward (3) 3%

Ваш прибуток залежить від вашого ризику. У той же час ви повинні брати ризик.

Як розрахувати ризик на угоду?

У середньому у трейдера на місяць 20 торгових днів

Наприклад ризик на угоду 0.5%

У середньому у трейдера на день 0-2 угоди. Беремо ~25 трейдів за 20 торгових днів.

Якщо Ваш ризик 0.5% та ваша успішність 0% місячна втрата може досягати 12.5%

Таблиця:

Далі ви переводите 12.5% на ваш депозит і питаєте себе “чи готовий я прийняти ризик”. Щодо відповіді, ваше завдання скоригувати ризик під комфортний.

Це приклад з урахуванням 0% успішності ваших трейдів.

*в наступному розділі поговоримо з вами про % успішності вашої торгівлі і як це впливає на вашу результативність

Winrate

Ця таблиця чітко показує потенціал відпрацювання вашої доходності залежно від винрейта.

Можна відзначити, що оптимальним виступає робота з RR 1:3/1:4 та вінрейтом від 40%

Якщо ваш середній RR 1:4 і вінрейт +-40% ви отримуєте наступне:

у такому разі ваша прибутковість становить +11%.

Складний %

Складний відсоток чи компаундування – потужний інструмент збільшення депозиту, у якому після закінчення кожного періоду нараховані відсотки стають основною сумою. Таким чином, у наступному періоді відсотки нараховуються на більшу суму, ніж у попередньому, за рахунок чого депозит зростає зі швидкістю експонентів. Іншими словами, весь прибуток реінвестується, гроші починають "розмножуватися". Основними чинниками є час і дохідність у відсотках у період.

Калькулятор складного відсотка:

https://wpcalc.com/slozhnyj-procent/

Висновок

Не купуйте і не продавайте актив, поки ціна не опиниться у конкретній точці згідно з МС.
Не відкривайте позицію, якщо не знаєте де буде стоп-лосс.
Не намагайтеся прогнути ринок під себе, ставлячи стоп-лосс там, де зручно саме вам. Ринку не цікавий ваш інтерес, і тільки ви можете подбати про себе.
Не рухайте стоп-лосс. Ця дія означає лише одне: угода була розрахована, і збиток був прийнятий перед відкриттям угоди. Така поведінка швидко спричинить збитки.
Ніколи не ставити стоп-лосс лише на рівні накопичення ліквідності.
Поважайте ризики більше, ніж прибуток. Навчіться фіксувати збиток ТІЛЬКИ в рамках торгової системи, і прибуток проявить себе як побічний ефект цієї навички.
НІКОЛИ не інвестуйте ваші останні кошти. Інвестувати можна лише вільні гроші — ті, які вам не потрібні для життєзабезпечення найближчим часом.
Не починайте торговий шлях із великих сум. Робота з мінімальним обсягом і незначними сумами грошей дасть вам чітке розуміння того, як ви приймаєте рішення, як дієте, наскільки ви дисципліновані, наскільки готові дотримуватися своїх правил. Інвестуйте гроші, які можете дозволити собі вивести з особистого чи сімейного бюджету без страху опинитися на мілині. Трейдинг не азартна гра, а процес, що вимагає знань, умінь та навичок. Важливо освоїти навики, протестувати торговельну систему та сетапи на демо-рахунку або на маленькому реальному рахунку. Тільки потім, за позитивної статистики, поступово збільшуватимуть депозит.
Якщо вас турбує стоп-лосс, зменшуйте його доти, доки не відчуєте себе спокійно.
Майте на увазі, що втратити гроші, які ви системно заробляли протягом днів, місяців або тривалого періоду, можна за лічені секунди.
Синхронізація дозволяє звузити діапазон для відкриття позиції та тим самим підвищити потенційний RR у позиції. Проблематика сетапу – потрібно дуже точно визначати проблемні зони, які є потенційною зоною для розвороту ціни. Знання руйнує страх, а практика надає впевненості. Вчіться нести відповідальність за свої рішення, не звинувачувати у невдачах ринок.