Методичка Основи Price Action та як визначати валідні зони входу в позиції
План модуля
2. Баланс та дисбаланс. Логіка роботи
4. Перекриття FVG. 50%/Full fill
Термінологія
- Баланс (Balance) – рівновага.
- Дисбаланс (Imbalance) – нерівновага. У контексті трейдингу – цінова неефективність.
- Fair Value Gap (FVG) - графічний патерн, що вказує на ціновий дисбаланс.
- Прослизання - це різниця в ціні, яка може виникнути між часом проходження ордера та його фактичним виконанням.
- Ребаланс (rebalance) – процес перекриття ринкового дисбалансу. Ре-тест зони FVG.
- 0.5 – перекриття 50% FVG.
- Full Fill – повне перекриття зони FVG.
- Orderblock / OB (ордерблок / блоки ордерів) - це певні цінові області, де великі учасники ринку, такі як фонди або міжбанківські алгоритми, залучають свої великі об'єми покупок чи продажів шляхом захоплення зворотних заявок (ліквідності), що призводить до різкого прискорення ціни, часто формуючи ринкову неефективність (FVG) у тому чи іншому напрямку залежно від контексту.
- Breaker Block / BB (брейкер) - це ордерблок, який пробивається і призводить до зміни структури з висхідної на низхідну (BOS), потім стає брейкером і надалі також виступатиме зоною підтримки для ціни.
Баланс та дисбаланс. Логіка роботи.
Основа будь-якого ринку, чи це криптовалюти, форекс, фондовий ринок - побудована на вільних ринкових відносинах, де переважає попит та пропозиція (покупці та продавці).
Щоб хтось зміг купити - повинен хтось продати і навпаки. Відповідно кількість ордерів на купівлю та продаж має перебувати в рівновазі (балансі). Такі ринкові умови є ефективними і відбуваються більшу частину часу.
Ми спостерігаємо, що покупки на невелику кількість переважають щодо продажу, що дає нам невеликий лонговий рух.
У ціновому діапазоні 1100-1200 ми бачимо певну кількість покупок та повну відсутність продажів. Саме в цьому діапазоні вартість отримує прискорення і прагнути до найближчих заявок на продаж, щоб цей обсяг покупок був задоволений ордерами на продаж.
Цінові дисбаланси часто зустрічаються після тривалого накопичення/розподілу, коли відбувається обмін ордерами у напрямку руху. Після повноцінного обміну ордерів кількість заявок з одного боку істотно відрізняється від кількості заявок з іншого боку, що формує імпульс.
Fair Value Gap (FVG)
Fair Value Gap (FVG) – графічне зображення цінового дисбалансу, у вигляді трьох свічкової формації, де середня свічка формує дисбаланс.
Зона виділяється від максимуму свічки перед імпульсною, до мінімуму свічки після імпульсної за висхідним рухом. За низхідним рухом від мінімуму свічки перед імпульсом, до максимуму свічки після імпульсної.
Графічний приклад: FVG по висхідному тренду
Графічний приклад: FVG за низхідним трендом
Перекриття FVG. 50%/Full fill
Існують два основних види перекриття цінового дисбалансу (FVG).
Повне перекриття fvg (full fill).
Графічний приклад: Низхідний тренд
Графічний приклад: Висхідний тренд
Повне перекриття fvg (full fill).
Графічний приклад: Низхідний тренд
Графічний приклад: Висхідний тренд
Механіка ринкових блоків
З попередніх лекцій про ліквідність та неефективність ви вже знаєте, що основа будь-якого ринку - це попит і пропозиція, де головним правилом є:
"Покупки за рахунок продажу, продажі - за рахунок покупок".
Блоки ордерів (Orderblock) - це певні цінові області, де великі учасники ринку, такі як фонди або міжбанківські алгоритми, залучають свої великі об'єми покупок чи продажів шляхом захоплення зворотних заявок (ліквідності), що призводить до різкого прискорення ціни, часто формуючи ринкову неефективність (FVG) у тому чи іншому напрямку залежно від контексту.
При захопленні певного пулу ліквідності відбувається обмін ордерами, описаний у лекції про ліквідність. Завданням великого учасника є набір своєї позиції шляхом поглинання всіх лімітних зворотних заявок.
Надалі, коли ціна підходить до зони блоку - великий(і) учасник(и) будуть захищати свою позицію, знову викуповуючи всі протилежні ордери, не даючи ціні йти у збиток, при цьому формуючи новий блок. Саме так формується трендовий рух доти, доки великий(і) учасник(и) не почнуть фіксувати свою позицію.
Процес обміну ордерами (бичачий приклад)
Orderblock (OB)
Бичачий ордерблок - повнотіла низхідна свічка (або кілька свічок), яка тестує ключовий рівень та формує Swing Low. При цьому наступна свічка (або серія свічок) імпульсно поглинає ордерблок.
Ведмежий ордерблок - повнотіла висхідна свічка (або кілька свічок), яка тестує ключовий рівень та формує Swing High. При цьому наступна свічка (або серія свічок) імпульсно поглинає ордерблок.
- Ліквідність - OB формується під час зняття ліквідності.
- Ребаланс - OB формується під час тесту FVG
- Блоки - OB формується при тесті попереднього OB або будь-якого іншого блоку, описаного в цій методичці.
Дані свічкові формації – це графічне відображення процесів описаних вище. Завдяки ним ми з легкістю можемо визначити наявність великих покупок чи продажів, а відповідно й присутність великих учасників ринку.
Основними факторами при валідації OB є:
- Тест ключового рівня (ліквідність, ребаланс, попередні блоки).
- Формування повнотілої свічки або зв'язки кількох свічок, з подальшим поглинанням наступними свічками.
- Злам структурного максимуму чи мінімуму за напрямом формування OB (необов'язково).
- Формування FVG при поглинанні (необов'язково).
Open - рівень відкриття свічки.
Використовується як основний рівень, на який ми звертаємо увагу під час тесту OB. Часто вхід у позицію здійснюється саме від цього рівня.
Mean Treshold (MT) - 50% тіла ордерблоку.
0.5 тіла ордерблоку – другий за важливістю рівень, який ціна може тестувати. Цей рівень важливий, тому що у разі його пробиття під час тесту ордерблок інвалідується і може перетворитися на Breaker (детальніше далі).
Wick - Тінь ордерблока перед відкриттям.
Використовується тільки у випадку, якщо ордерблок формує після себе FVG. У такому разі ми виділяємо ордерблок разом із тінями.
Важливо! Ми рекомендуємо працювати саме з тілом OB, оскільки основний об'єм проторгованих ордерів знаходиться саме всередині “тіла” ордерблоку. Виділяти OB разом із тінями (wick) рекомендується лише тоді, коли після OB, відразу формується дисбаланс (FVG).
Правильність виділення OB без FVG та разом з FVG
Приклад правильного виділення бичачого OB
Приклад правильного виділення ведмежого OB
Одним із основних правил роботи з OB є структура.
При висхідній структурі ми працюємо тільки з бичачими ордерблоками, тому що ми знаємо, що великий учасник захищає свої позиції шляхом набору нових і так до моменту, поки ціна не буде доставлена до його цінової зони інтересу.
При низхідній структурі навпаки – ми працюємо лише з ведмежими ордерблоками.
Приклад правильної роботи з OB при висхідній структурі
Приклад правильної роботи з OB при низхідній структурі
Ордерблок - не одна свічка, а певна зона, яка на одному таймфреймі може виглядати як одна свічка, а на іншому як зв'язка свічок. Якщо ми бачимо, що кілька ведмежих свічок поспіль “тестують” ключовий рівень і потім поглинаються кількома бичачими свічками, ми можемо стверджувати що це ордерблок, але на старшому таймфреймі.
Але перейшовши на m15 таймфрейм - ця зона відображається у вигляді кількох свічок.
Немає чітких правил, на якому таймфреймі краще розглядати блоки, кожен трейдер може вибирати свої таймфрейми для роботи відштовхуючись від стилю торгівлі (свінг, інтрадей) та мультиструктури, яку ви вивчили раніше.
Приклад ордерблоку у вигляді кількох свічок
Як бачимо на прикладі, кілька низхідних свічок поспіль знімають ліквідність, після чого відбувається така ж різка реакція у висхідному напрямку, що призводить до зламу структури.
Згодом дані зв'язки кількох свічок ми можемо використовувати як валідний ордерблок, очікуючи на тест, під час якого ми здійснюватимемо вхід у позицію. Причиною є фрактальність, адже 4 свічки на H1 = 1 свічка на H4.
Будь-який OB може тестуватися кілька разів і він вважатиметься валідним до того моменту, поки свічки, що його тестують, повністю не проб'ють тіло ордерблока і закріпляться за ним.
Наприклад, ціна може спочатку протестувати рівень Open ордерблоку і дати реакцію, а потім повернутися і протестувати рівень Mean Treshold (50%).
Для того, щоб зрозуміти, чи буде ордерблок повторно тестуватися, необхідно зіставити багато факторів: роботу зі структурою, ліквідністю, неефективностями.
Breaker Block (BB)
Breaker Block / BB (брейкер) - це ордерблок, який пробивається і призводить до зміни структури з висхідної на низхідну (BOS), потім стає брейкером, і надалі також виступатиме зоною підтримки для ціни.
Логіка цього явища така: один великий учасник виявляється сильнішим за іншого великого учасника, тим самим пробиває блок першого. Перший, у свою чергу, захоче зафіксувати збиток, тим самим відбувається ретест вже "брейкер" блоку.
Ім'я “Break” перекладається як прорив/злам, що означає “зламаний ордерблок”. Він сигналізує про зміну трендового руху.
Брейкер при зміні низхідної структури на висхідну
Брейкер при зміні висхідної структури на низхідну
Важливо! Вся логіка роботи зі структурою, фрактальністю, повторними тестами залишається такою ж самою, як і для ордерблоку. Тобто ми також можемо використовувати рівень відкриття, 50% та логіку фрактальності під час роботи.
Приклади брейкера під час висхідного руху
Приклад брейкера під час низхідного руху
Приклад логіки повторних тестів
Висновки
Ринковий дисбаланс показує нам "дірки" у ринковому русі. Ці діапазони є важливим чинником руху ціни. Найчастіше FVG перекриваються відновлення ринкового балансу.
Ордерблоки - це певні цінові області, де великі учасники ринку, такі як інституційні гравці або міжбанківські алгоритми, залучають свої великі об'єми покупок чи продажів шляхом захоплення зворотних заявок (ліквідності), що призводить до різкого прискорення ціни, часто формуючи ринкову неефективність (FVG), у тому чи іншому напрямку залежно від контексту.
Breaker - це різні типи ордерблоків, з тією ж логікою роботи, але різним контекстом.
Ми будемо використовувати всі види блоків у подальшій роботі як для позначення зон інтересу старшого таймфрейму, так і для відкриття позицій “від блоків” на молодших таймфреймах. Більшість торгових стратегій та торгових “сетапів” будуються на теорії ордерблоків. Це невід'ємна частина концепції "розумних грошей".
Потрібно розуміти, що ордерблоки - не "святий грааль". Не існує 100% зон, від яких ціна отримає реакцію. Дуже часто блоки пробиваються і не відпрацьовують за рахунок того, що їх формує не один великий учасник ринку, а кілька, і вони також змагаються між собою. Ми з вами торгуємо ймовірності, а блоки допомагають нам знаходити найбільш високо ймовірні зони, але навіть вони можуть не відпрацьовувати.