Методичка Ринкова структура та основи роботи з графіком
План модуля
- Термінологія.
- Формування свічки.
- Фази ринку: накопичення, розподіл, тренд.
- Формування тренду: HH/HL; LH/LL.
- Злам та оновлення структури (bos/confirmation).
- Висновки
Термінологія.
- Таймфрейм (ТФ) – час, протягом якого формується свічка на ціновому графіку.
- Бичача свічка - свічка, що вказує на висхідний ціновий рух.
- Ведмежа свічка – свічка, що вказує на низхідний ціновий рух.
- Price Action (PA) – метод, що ґрунтується на аналізі цінового графіка за допомогою свічкових формацій.
- Свічкова формація – графічна закономірність кількох свічок, що свідчить про настрій ринку.
- HTF (ХТФ) - Higher Time Frame (старший таймфрейм).
- LTF (ЛТФ) - Lower Time Frame (молодший таймфрейм).
- h4/h1/m15/m5 - робочий таймфрейм 4-х годинний / 1 годинний / 15-ти хвилинний / 5-ти хвилинний.
- Ринковий цикл - ланцюжок ринкових фаз, у яких великий гравець накопичує/розподіляє позицію, ініціюючи висхідний/низхідний рух.
- Накопичення – вузький діапазон ціни, за якого великий гравець набирає позицію з метою продажу активу за вищими цінами. При цьому виникає висхідний тренд.
- Розподіл – вузький діапазон ціни, у якому великий гравець розподіляє позицію отримання прибутку. При цьому виникає низхідний тренд.
- Тренд – рух, що виникає між фазами накопичення/розподілу.
- Висхідний тренд – рух нагору: від фази накопичення – до фази розподілу.
- Низхідний тренд – рух униз: від фази розподілу – до фази накопичення.
- Імпульсний рух - рух спрямований за основним трендом.
- Корекційний рух – рух спрямований проти основного тренду.
- HH (Higher High) – вищий максимум.
- HL (Higher Low) – вищий мінімум.
- LH (Lower High) – нижчий максимум.
- LL (Lower Low) – нижчий мінімум.
- Market Structure (MS) – ринкова структура.
- Bos (break of structure) – злам структури.
- Conf (confirmation) – продовження (оновлення) структури.
Формування свічкових формацій;
На ринку відбувається дві основні дії: купівля та продаж. Відображається це на графіку за допомогою лінійного графіка, графіка "барів" та японських свічок.
У нашому підході ми використовуємо Японські свічки для аналізу графіка.
Коли на графіку формуються зелені свічки, це позначається, як бичачий рух. Червоні свічки - ведмежий рух.
У структурі однієї свічки є дві складові: Тіло і тіні :
Формування свічки поділяється на: відкриття свічки, закриття свічки, максимум свічки та мінімум свічки.
Відкриття свічки: ціновий діапазон, де свічка починає своє формування. У лонгової свічки – нижня частина “тіла”. У шортовій свічці – верхня частина “тіла”.
Закриття свічки: ціновий діапазон, де свічка закінчує своє формування. У лонгової свічки – верхня частина “тіла”. У шортовій свічці – нижня частина “тіла”.
Максимум свічки: визначається кінцевою точкою тіні. У лонгової/шортової свічки ця точка визначається по верхній тіні.
Мінімум свічки: визначається кінцевою точкою тіні. У лонгової/шортової свічки ця точка визначається по нижній тіні.
Фази ринку: накопичення, розподіл, тренд;
Не слід забувати, що свічкові формації - це відображення покупок чи продажів. Тривалі покупки відображаються зростанням ціни, а продажі - падінням. Це відображається за допомогою сукупності свічок, які формують тренд.
Щоб ціна почала рухатися вгору, великий учасник має накопичити позицію. Для цього ціна утримується у вузькому діапазоні.
Схематичний приклад накопичення:
Графічний приклад накопичення:
Після того як позиція набрана, виникає трендовий висхідний рух.
Схематичний приклад трендового висхідного руху:
Графічний приклад трендового висхідного руху:
Щоб отримати прибуток, набраний актив потрібно продати. Для цього, як і при накопиченні, великий гравець затискає ціну у вузький діапазон, де він продає свій актив.
Схематичний приклад розподілу:
Після того, як позиція розподілена, виникає трендовий низхідний рух.
Так формуються фази ринку. Після низхідного тренда ціна може сформувати повторне накопичення або розподіл з подальшим рухом по висхідному або низхідному тренду.
Формування тренду: HH/HL; LH/LL.
Для правильного визначення трендового руху ми використовуємо роботу з послідовністю більш вищих максимумів/мінімумів для висхідного руху та послідовністю більш нижчих максимумів/мінімумів для низхідного руху.
Схематичний приклад максимумів і мінімумів, що підвищуються. (HH - higher high/ HL - higher low) - висхідний рух ціни
Схематичний приклад максимумів і мінімумів, що знижуються (LH - Lower high/ LL - Lower low) - низхідний рух ціни
Оновлення цінових максимумів/мінімумів та формування HH/HL; LH/LL простіше виділяти лінією, аби розуміти у якому місці відбувається цінове оновлення.
Для оновлення тренду за висхідним напрямом ціна повинна оновлювати вверх кожен наступний HH/LH
Для оновлення тренду за низхідним напрямом ціна повинна оновлювати вниз кожен наступний LH/LL
Злам та оновлення структури (bos/confirmation).
Ринкова структура - HH/HL, що підвищуються; знижуються LH/LL.
Поки наші максимуми/мінімуми утримуються у конкретній тенденції, ринкова структура за напрямом руху є актуальною.
Break of structure (bos) - конкретний мінімум на висхідному русі і максимум на низхідному русі, що є ключовим у цьому тренді. Сигналом про злам структури буде виступати пробій даного максимуму/мінімуму і закріплення тіла свічки за цією точкою у сторону розвороту ціни
Conf (confirmation) – підтвердження (оновлення) зламу ринкової структури. Оновлення ключового мінімуму/максимуму нової структури. Консервативним підходом для роботи є пошук точки входу після conf. Структурне підтвердження дає розуміння того, що ринок повністю змінив пріоритет і рухається у протилежному напрямку. Це перший розворотний сигнал, що дає можливість працювати з подальшим рухом від його зародження.
Висновки
Свічкові формації відображають ціновий рух за висхідним або низхідним трендом. Сам собою тренд формується внаслідок накопичення чи розподілу великим учасником. Ідентифікація висхідного/низхідного тренду – вищі/нижчі максимуми/мінімуми HH/HL та LH/LL.
Ринкова структура вказує напрямок руху для пошуку позицій. Злам ринкової структури (bos) виступає початковим сигналом потенційного розвороту. Підтвердження зламу ринкової структури (conf) дає більше впевненості у розвороті цінового руху.