Рынковая структура
План модуля
- Термінологія
- Вступ.
- Тренд
- Strong swing/ weak swing
- Злам/оновлення зламу ринкової тенденції
- Ідентифікація зламу/оновлення структурного руху
- Висновки.
Термінологія
Тренд – рух, що виникає між фазами накопичення/розподілу.
Висхідний тренд - висхідний ціновий рух, який формується внаслідок послідовних покупок великого об’єма актива.
Низхідний тренд - нисхідний ціновий рух, який формується внаслідок послідовних продаж великого об’єма актива.
Імпульсний рух - рух за основним трендом.
Корекційний рух - рух спрямований проти тренду.
Сильний свінг (Strong Swing) - ціновий максимум/мінімум, що є ключовим у рамках конкретного структурного руху. Оновлення цієї точки може призвести до зміни структурного руху.
Слабкий свінг (Weak Swing) - ціновий максимум/мінімум, який не має жодного впливу на структурний рух.
Market Structure (MS) - ринкова структура.
Bos (Break of Structure) - злам структури.
Conf (Confirmation) - підтвердження, продовження, оновлення структури.
Fake Bos - формування маніпуляції у зоні ключового структурного максимуму/мінімуму.
Вступ
Продовжуючи тему ринкової механіки ми поступово будемо доповнювати логіку ринкового руху. Swing high/low є основними структурними точками, що формують тренд, але до цієї логіки додаються додаткові фактори, які вказують на зміну напрямку руху.
Тренд
Трендовий рух формується внаслідок значної кількості покупок або продажів. Саме тому тренд характеризується підвищенням або зниженням цінових максимумів і мінімумів, або підвищенням або зниженням Swing high і Swing low.
При формуванні висхідного руху дуже важливо, щоб ціна оновлювала саме той Swing high, який зародив корекційний рух. Оновлення даного swing high тілом свічки є підтвердженням висхідного тренду. Якщо говорити про низхідний рух, то оновлення Swing low, який зародив корекційний рух виступатиме підтвердженням для низхідного тренду.
Графічний приклад висхідного тренду:
Графічний приклад низхідного тренду:
Для визначення валідного трендового руху ми поділяємо його на дві частини: імпульс та корекція.
Природа ринку полягає в тому, що будь-який трендовий рух супроводжується корекцією. Ринок балансує себе. Як і в будь-яких процесах, після різкого стрибка завжди відбувається відкат. Чим більший стрибок, тим більший відкат. Для розуміння ситуації на ринку потрібно знати, що таке імпульсний та корекційний рух. Фактично імпульс - рух, який формується за основним напрямом руху. Якщо основний рух висхідний, то імпульс буде формуватися між swing low та swing high. Корекція у такому разі формується між swing high і swing low.
У низхідному русі з точністю і навпаки. Між swing high і swing low – імпульс, а між swing low та swing high – корекція.
Strong swing / weak swing
Що таке Swing high/low ви вже знаєте. Swing поділяють на два види:
Strong (Сильний) swing - свінги, при підході до яких ціна отримує реакцію, і ми можемо спостерігати продовження початкового руху. Найчастіше формується у діапазоні попереднього свінгу. Реакція, яка слідує за цим явищем, викликає оновлення структури (conf) та анулює слабкий свінг.
За висхідною тенденцією Strong swing формується в діапазоні мінімумів. За низхідною в діапазоні максимумів. Ось чому ціна не завжди знімає ліквідність у зоні SSL за висхідною тенденцією та в зоні BSL за низхідною тенденцією.
Weak (Слабкий) swing - свінги, які не мають впливу на трендовий рух конкретного таймфрейму. Від таких свінгів ціна рідко отримує сильну реакцію. Вони пробиваються із наступним оновленням структури (conf).
Злам/оновлення зламу ринкової тенденції
Break of structure (bos) - конкретний мінімум (strong low) на висхідному русі і максимум (strong high) на низхідному русі, що є ключовим у цьому тренді.
Злам структури відбувається у той момент, коли цінові значення виходять за рамки даного свінгу.
Схематичне зображення зміни тенденції (BOS) з висхідної на низхідну
Після оновлення ключового мінімуму ми можемо спостерігати зміну руху.
Схематичне зображення зміни тенденції (BOS) з низхідної на висхідну
Після оновлення ключового максимуму ми можемо спостерігати зміну напряму руху.
Графічне зображення зміни тенденції (BOS) з висхідної на низхідну
Графічне зображення зміни тенденції (BOS) з низхідної на висхідну
Conf (confirmation) - підтвердження (оновлення) зламу ринкової структури. Оновлення ключового мінімуму/максимуму нової структури. Структурне підтвердження дає розуміння того, що ринок повністю змінив пріоритет і рухається у протилежному напрямку. Це перший розворотний сигнал, що дає можливість працювати з подальшим рухом від його зародження.
Схематичний приклад низхідного Conf
Важливим моментом для побудови структурного руху на графіку є грамотне виділення структурної точки, яка є ключовою для зміни пріоритету.
Абсолютний мінімум (strong low), який зародив рух, що обновив максимум (weak high), буде виступати точкою зламу структури.
Якщо ми говоримо про низхідну тенденцію, то ми вибираємо ключовий максимум, який зародив рух для оновлення ключового мінімуму.
Ідентифікація зламу/оновлення структурного руху.
Основною проблемою виділення зламу або підтвердження зламу ринкової тенденції є питання закріплення вище/нижче ключових структурних максимумів/мінімумів.
Справжнє оновлення структурного руху буде підтверджуватись виходом свічкової формації за межу ключового максимуму/мінімуму.
Відсутність закріплення говорить про те, що вище/нижче ключового структурного максимуму/мінімуму для ціни немає інтересу для закріплення. Цей рух є ціновою маніпуляцією і позначається як «Fake BOS».
Fake bos формується в рамках структурного руху, коли ціна знімає ліквідність з ключового свінгу (приклад 1 на зображенні вище) або оновлює його свінгом ( приклад 2 на зображенні вище) після якого ціна не оновила наступний свінг для підтвердження (сonf) зміни напрямку руху. В результаті, після такої маніпуляції ціна спокійно продовжує рух за початковим напрямком.
Висновки
Для того, щоб знайти актуальну зону для купівлі або продажу, ви повинні навчитися правильно визначати напрямок цінового руху. Робота з ринковою структурою є фундаментом для роботи на ринку.
Особливу увагу слід приділяти Swing high/low.
При побудові структурних максимумів і мінімумів під час висхідного/низхідного тренду важливо звертати увагу на такі правила:
1. Валідація висхідного тренду – кожне наступне оновлення Swing high. Низхідний тренд - кожне наступне оновлення Swing low.
2. Структурний імпульс формується між Swing low - Swing high. Корекція – Swing high - Swing low.
3. Оновлення враховується при повноцінному виході та закритті тілом свічки вище/нижче ключового Swing high/low.